Сравнение PEVC с GQGU
PEVC (Pacer PE/VC ETF) and GQGU (GQG US Equity ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. PEVC is passively managed, while GQGU is actively managed. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. PEVC charges 0.85%/yr vs 0.49%/yr for GQGU.
Доходность
Сравнение доходности PEVC и GQGU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PEVC показывает доходность 5.73%, что значительно ниже, чем у GQGU с доходностью 6.84%.
PEVC
- 1 день
- -3.46%
- 1 месяц
- 0.89%
- С начала года
- 5.73%
- 6 месяцев
- 5.24%
- 1 год
- 22.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GQGU
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 6.84%
- 6 месяцев
- 8.79%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PEVC и GQGU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PEVC Pacer PE/VC ETF | 5.73% | 9.03% |
GQGU GQG US Equity ETF | 6.84% | -1.14% |
Correlation
The correlation between PEVC and GQGU is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2025 г. | -0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PEVC vs. GQGU — Ранг доходности на риск
PEVC
GQGU
Сравнение PEVC c GQGU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer PE/VC ETF (PEVC) и GQG US Equity ETF (GQGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PEVC | GQGU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.60 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PEVC | GQGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.62 | +0.05 |
Просадки
Сравнение просадок PEVC и GQGU
Максимальная просадка PEVC за все время составила -28.92%, что больше максимальной просадки GQGU в -6.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEVC и GQGU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PEVC | GQGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.92% | -6.65% | -22.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.97% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.61% | -4.44% | -1.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.40% | -2.55% | -1.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.39% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PEVC и GQGU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PEVC | GQGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.70% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.15% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.99% | 10.11% | +7.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.88% | 10.11% | +16.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.88% | 10.11% | +16.77% |
Сравнение комиссий PEVC и GQGU
PEVC берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии GQGU в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PEVC и GQGU
Дивидендная доходность PEVC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.35%, что больше доходности GQGU в 0.95%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GQGU GQG US Equity ETF | 0.95% | 1.02% |
PEVC Pacer PE/VC ETF | 4.35% | 4.52% |
Часто задаваемые вопросы
PEVC and GQGU have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GQGU is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GQGU is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.85% for PEVC.
PEVC has the higher dividend yield at 4.35%, compared with 0.95% for GQGU.
They also come from different issuers: Pacer and GQG Partners. Their fees differ too: 0.85% for PEVC and 0.49% for GQGU.
Подберите оптимальное распределение для PEVC и GQGU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор