PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PEVC с COWG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PEVC с COWG

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

PEVC (Pacer PE/VC ETF) and COWG (Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF) are both exchange-traded funds - PEVC is a Large Cap Growth Equities fund tracking the FTSE PE/VC Index, while COWG is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders Index. Both are passively managed. Over the past year, PEVC returned 22.30% vs 9.04% for COWG. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. PEVC charges 0.85%/yr vs 0.49%/yr for COWG.

Доходность

Сравнение доходности PEVC и COWG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer PE/VC ETF (PEVC) и Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (COWG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PEVC показывает доходность 5.73%, что значительно ниже, чем у COWG с доходностью 8.09%.

PEVC

1 день
-3.46%
1 месяц
0.89%
С начала года
5.73%
6 месяцев
5.24%
1 год
22.30%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

COWG

1 день
-3.86%
1 месяц
2.33%
С начала года
8.09%
6 месяцев
7.21%
1 год
9.04%
3 года*
22.84%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PEVC и COWG

2026 (YTD)2025
PEVC
Pacer PE/VC ETF		5.73%18.18%
COWG
Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF		8.09%4.26%

Correlation

The correlation between PEVC and COWG is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2025 г.

0.87

The correlation between PEVC and COWG has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PEVC и COWG

Секторы
PEVC
COWG

Технологии

38.0%
48.5%

Коммуникационные услуги

14.9%
5.2%

Финансовые услуги

12.7%

-

Потребительский циклический сектор

8.7%
3.2%

Промышленность

7.3%
3.6%

Здравоохранение

6.0%
21.0%

Потребительский защитный сектор

6.0%
2.0%

Энергетика

2.6%
8.4%

Сырьевые материалы

2.4%
6.5%

Коммунальные услуги

1.1%
1.5%

Недвижимость

0.3%

-

Технологии

PEVC
38.0%
COWG
48.5%

Коммуникационные услуги

PEVC
14.9%
COWG
5.2%

Финансовые услуги

PEVC
12.7%
COWG

-

Потребительский циклический сектор

PEVC
8.7%
COWG
3.2%

Промышленность

PEVC
7.3%
COWG
3.6%

Здравоохранение

PEVC
6.0%
COWG
21.0%

Потребительский защитный сектор

PEVC
6.0%
COWG
2.0%

Энергетика

PEVC
2.6%
COWG
8.4%

Сырьевые материалы

PEVC
2.4%
COWG
6.5%

Коммунальные услуги

PEVC
1.1%
COWG
1.5%

Недвижимость

PEVC
0.3%
COWG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer PE/VC ETF

Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF

Часто сравнивают с PEVC:
PEVC с GQGUPEVC с ILCBPEVC с TRFKPEVC с VUGPEVC с PTLCPEVC с NACPPEVC с DARP
Часто сравнивают с COWG:
COWG с COWZCOWG с BULCOWG с VOOCOWG с SCHGCOWG с TTACCOWG с QUALCOWG с VUG

Доходность на риск

PEVC vs. COWG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PEVC
Ранг доходности на риск PEVC: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEVC: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEVC: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEVC: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEVC: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEVC: 4444
Ранг коэф-та Мартина
COWG
Ранг доходности на риск COWG: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COWG: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COWG: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COWG: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COWG: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COWG: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PEVC c COWG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer PE/VC ETF (PEVC) и Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (COWG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PEVCCOWGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.25
0.55

+0.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.75
0.85

+0.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.11

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.73

0.84

+0.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.60

2.46

+4.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PEVC vs. COWG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PEVC на текущий момент составляет 1.25, что выше коэффициента Шарпа COWG равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEVC и COWG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PEVCCOWGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

0.55

+0.69

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

1.10

-0.42

Просадки

Сравнение просадок PEVC и COWG

Максимальная просадка PEVC за все время составила -28.92%, что больше максимальной просадки COWG в -23.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEVC и COWG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PEVCCOWGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.92%

-23.60%

-5.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.97%

-10.79%

-2.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-23.60%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.61%

-3.92%

-1.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.40%

-3.28%

-1.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.39%

3.68%

-0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности PEVC и COWG

Pacer PE/VC ETF (PEVC) и Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (COWG) имеют волатильность 5.70% и 5.58% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PEVCCOWGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.70%

5.58%

+0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.15%

12.64%

+0.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.99%

16.42%

+1.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.88%

19.20%

+7.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.88%

19.20%

+7.68%

Сравнение комиссий PEVC и COWG

PEVC берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии COWG в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEVC и COWG

Дивидендная доходность PEVC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.35%, что больше доходности COWG в 0.37%

ПозицияTTM202520242023
COWG
Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF		0.37%0.32%0.40%0.47%
PEVC
Pacer PE/VC ETF		4.35%4.52%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PEVC and COWG have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PEVC has higher volatility (5.70%) compared to COWG (5.58%). In terms of maximum drawdown, PEVC dropped -28.92% vs COWG's -23.60%.

On 1-year performance, PEVC leads with 22.30% vs 9.04% for COWG. On fees, COWG is cheaper at 0.49% per year. On volatility, COWG has been the lower-risk option at 5.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PEVC has performed better with a 22.30% return vs 9.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

COWG is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.85% for PEVC.

PEVC has the higher dividend yield at 4.35%, compared with 0.37% for COWG.

PEVC is categorized as Large Cap Growth Equities, while COWG is Mid Cap Growth Equities. PEVC tracks FTSE PE/VC Index, while COWG tracks Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders Index. Their fees differ too: 0.85% for PEVC and 0.49% for COWG.

PEVC currently has the higher Sharpe Ratio (1.25 vs 0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PEVC и COWG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор