Сравнение PEVC с DARP
PEVC (Pacer PE/VC ETF) and DARP (Grizzle Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. PEVC is passively managed, while DARP is actively managed. Over the past year, PEVC returned 22.30% vs 71.57% for DARP. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PEVC charges 0.85%/yr vs 0.75%/yr for DARP.
Доходность
Сравнение доходности PEVC и DARP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PEVC показывает доходность 5.73%, что значительно ниже, чем у DARP с доходностью 24.94%.
PEVC
- 1 день
- -3.46%
- 1 месяц
- 0.89%
- С начала года
- 5.73%
- 6 месяцев
- 5.24%
- 1 год
- 22.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DARP
- 1 день
- -5.45%
- 1 месяц
- -1.57%
- С начала года
- 24.94%
- 6 месяцев
- 24.74%
- 1 год
- 71.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PEVC и DARP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PEVC Pacer PE/VC ETF | 5.73% | 18.18% |
DARP Grizzle Growth ETF | 24.94% | 37.54% |
Correlation
The correlation between PEVC and DARP is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2025 г. | 0.79 |
The correlation between PEVC and DARP has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов PEVC и DARP
Секторы
PEVC
DARP
Технологии
Коммуникационные услуги
Финансовые услуги
-
Потребительский циклический сектор
Промышленность
Здравоохранение
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
Сырьевые материалы
Коммунальные услуги
Недвижимость
-
Технологии
PEVC
DARP
Коммуникационные услуги
PEVC
DARP
Финансовые услуги
PEVC
DARP
-
Потребительский циклический сектор
PEVC
DARP
Промышленность
PEVC
DARP
Здравоохранение
PEVC
DARP
Потребительский защитный сектор
PEVC
DARP
-
Энергетика
PEVC
DARP
Сырьевые материалы
PEVC
DARP
Коммунальные услуги
PEVC
DARP
Недвижимость
PEVC
DARP
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PEVC vs. DARP — Ранг доходности на риск
PEVC
DARP
Сравнение PEVC c DARP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer PE/VC ETF (PEVC) и Grizzle Growth ETF (DARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PEVC | DARP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.47 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | 6.09 | -4.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.60 | 22.96 | -16.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PEVC | DARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 3.02 | -1.77 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 1.36 | -0.68 |
Просадки
Сравнение просадок PEVC и DARP
Максимальная просадка PEVC за все время составила -28.92%, примерно равная максимальной просадке DARP в -30.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEVC и DARP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PEVC | DARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.92% | -30.27% | +1.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.97% | -11.82% | -1.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.61% | -6.54% | +0.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.40% | -4.64% | +0.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.39% | 3.13% | +0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности PEVC и DARP
Текущая волатильность для Pacer PE/VC ETF (PEVC) составляет 5.70%, в то время как у Grizzle Growth ETF (DARP) волатильность равна 8.93%. Это указывает на то, что PEVC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DARP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PEVC | DARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.70% | 8.93% | -3.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.15% | 18.45% | -5.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.99% | 23.83% | -5.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.88% | 26.29% | +0.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.88% | 26.29% | +0.59% |
Сравнение комиссий PEVC и DARP
PEVC берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии DARP в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PEVC и DARP
Дивидендная доходность PEVC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.35%, что больше доходности DARP в 0.35%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
DARP Grizzle Growth ETF | 0.35% | 0.43% | 1.93% | 0.32% |
PEVC Pacer PE/VC ETF | 4.35% | 4.52% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PEVC and DARP have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DARP has higher volatility (8.93%) compared to PEVC (5.70%). In terms of maximum drawdown, PEVC dropped -28.92% vs DARP's -30.27%.
On 1-year performance, DARP leads with 71.57% vs 22.30% for PEVC. On fees, DARP is cheaper at 0.75% per year. On volatility, PEVC has been the lower-risk option at 5.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DARP has performed better with a 71.57% return vs 22.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DARP is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.85% for PEVC.
PEVC has the higher dividend yield at 4.35%, compared with 0.35% for DARP.
They also come from different issuers: Pacer and Grizzle. Their fees differ too: 0.85% for PEVC and 0.75% for DARP.
DARP currently has the higher Sharpe Ratio (3.02 vs 1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PEVC и DARP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор