Сравнение PEVC с TRFK
PEVC (Pacer PE/VC ETF) and TRFK (Pacer Data and Digital Revolution ETF) are both exchange-traded funds - PEVC is a Large Cap Growth Equities fund tracking the FTSE PE/VC Index, while TRFK is a Technology Equities fund tracking the Pacer Data Transmission and Communication Revolution Index - Benchmark TR Net. Both are passively managed. Over the past year, PEVC returned 22.30% vs 80.29% for TRFK. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. PEVC charges 0.85%/yr vs 0.60%/yr for TRFK.
Доходность
Сравнение доходности PEVC и TRFK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PEVC показывает доходность 5.73%, что значительно ниже, чем у TRFK с доходностью 50.10%.
PEVC
- 1 день
- -3.46%
- 1 месяц
- 0.89%
- С начала года
- 5.73%
- 6 месяцев
- 5.24%
- 1 год
- 22.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TRFK
- 1 день
- -9.01%
- 1 месяц
- 10.09%
- С начала года
- 50.10%
- 6 месяцев
- 42.02%
- 1 год
- 80.29%
- 3 года*
- 47.82%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PEVC и TRFK
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PEVC Pacer PE/VC ETF | 5.73% | 18.18% |
TRFK Pacer Data and Digital Revolution ETF | 50.10% | 26.14% |
Correlation
The correlation between PEVC and TRFK is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2025 г. | 0.80 |
The correlation between PEVC and TRFK has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов PEVC и TRFK
Секторы
PEVC
TRFK
Технологии
Коммуникационные услуги
-
Финансовые услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Промышленность
Здравоохранение
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Сырьевые материалы
-
Коммунальные услуги
-
Недвижимость
-
Технологии
PEVC
TRFK
Коммуникационные услуги
PEVC
TRFK
-
Финансовые услуги
PEVC
TRFK
-
Потребительский циклический сектор
PEVC
TRFK
-
Промышленность
PEVC
TRFK
Здравоохранение
PEVC
TRFK
-
Потребительский защитный сектор
PEVC
TRFK
-
Энергетика
PEVC
TRFK
-
Сырьевые материалы
PEVC
TRFK
-
Коммунальные услуги
PEVC
TRFK
-
Недвижимость
PEVC
TRFK
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PEVC vs. TRFK — Ранг доходности на риск
PEVC
TRFK
Сравнение PEVC c TRFK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer PE/VC ETF (PEVC) и Pacer Data and Digital Revolution ETF (TRFK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PEVC | TRFK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.43 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | 4.13 | -2.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.60 | 9.86 | -3.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PEVC | TRFK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 2.75 | -1.51 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 1.40 | -0.73 |
Просадки
Сравнение просадок PEVC и TRFK
Максимальная просадка PEVC за все время составила -28.92%, примерно равная максимальной просадке TRFK в -29.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEVC и TRFK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PEVC | TRFK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.92% | -29.06% | +0.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.97% | -19.56% | +6.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -29.06% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.61% | -11.73% | +6.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.40% | -6.04% | +1.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.39% | 8.17% | -4.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности PEVC и TRFK
Текущая волатильность для Pacer PE/VC ETF (PEVC) составляет 5.70%, в то время как у Pacer Data and Digital Revolution ETF (TRFK) волатильность равна 14.77%. Это указывает на то, что PEVC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRFK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PEVC | TRFK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.70% | 14.77% | -9.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.15% | 24.07% | -10.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.99% | 29.33% | -11.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.88% | 29.29% | -2.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.88% | 29.29% | -2.41% |
Сравнение комиссий PEVC и TRFK
PEVC берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии TRFK в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PEVC и TRFK
Дивидендная доходность PEVC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.35%, что больше доходности TRFK в 0.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
PEVC Pacer PE/VC ETF | 4.35% | 4.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TRFK Pacer Data and Digital Revolution ETF | 0.01% | 0.01% | 0.40% | 0.20% | 0.56% |
Часто задаваемые вопросы
PEVC and TRFK have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TRFK has higher volatility (14.77%) compared to PEVC (5.70%). In terms of maximum drawdown, PEVC dropped -28.92% vs TRFK's -29.06%.
On 1-year performance, TRFK leads with 80.29% vs 22.30% for PEVC. On fees, TRFK is cheaper at 0.60% per year. On volatility, PEVC has been the lower-risk option at 5.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TRFK has performed better with a 80.29% return vs 22.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TRFK is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.85% for PEVC.
PEVC has the higher dividend yield at 4.35%, compared with 0.01% for TRFK.
PEVC is categorized as Large Cap Growth Equities, while TRFK is Technology Equities. PEVC tracks FTSE PE/VC Index, while TRFK tracks Pacer Data Transmission and Communication Revolution Index - Benchmark TR Net. Their fees differ too: 0.85% for PEVC and 0.60% for TRFK.
TRFK currently has the higher Sharpe Ratio (2.75 vs 1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PEVC и TRFK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор