PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PEVC с INDS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PEVC с INDS

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

PEVC (Pacer PE/VC ETF) and INDS (Pacer Benchmark Industrial Real Estate SCTR ETF) are both exchange-traded funds - PEVC is a Large Cap Growth Equities fund tracking the FTSE PE/VC Index, while INDS is a REIT fund tracking the Benchmark Industrial Real Estate SCTR Index. Both are passively managed. Over the past year, PEVC returned 22.30% vs 11.27% for INDS. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. PEVC charges 0.85%/yr vs 0.60%/yr for INDS.

Доходность

Сравнение доходности PEVC и INDS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer PE/VC ETF (PEVC) и Pacer Benchmark Industrial Real Estate SCTR ETF (INDS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PEVC показывает доходность 5.73%, что значительно ниже, чем у INDS с доходностью 7.81%.

PEVC

1 день
-3.46%
1 месяц
0.89%
С начала года
5.73%
6 месяцев
5.24%
1 год
22.30%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

INDS

1 день
-0.24%
1 месяц
-1.92%
С начала года
7.81%
6 месяцев
7.73%
1 год
11.27%
3 года*
3.25%
5 лет*
1.05%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PEVC и INDS

2026 (YTD)2025
PEVC
Pacer PE/VC ETF		5.73%18.18%
INDS
Pacer Benchmark Industrial Real Estate SCTR ETF		7.81%4.83%

Correlation

The correlation between PEVC and INDS is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2025 г.

0.33

Сравнение распределения секторов PEVC и INDS

Секторы
PEVC
INDS

Технологии

38.0%

-

Коммуникационные услуги

14.9%

-

Финансовые услуги

12.7%

-

Потребительский циклический сектор

8.7%

-

Промышленность

7.3%

-

Здравоохранение

6.0%

-

Потребительский защитный сектор

6.0%

-

Энергетика

2.6%

-

Сырьевые материалы

2.4%

-

Коммунальные услуги

1.1%

-

Недвижимость

0.3%
100.0%

Технологии

PEVC
38.0%
INDS

-

Коммуникационные услуги

PEVC
14.9%
INDS

-

Финансовые услуги

PEVC
12.7%
INDS

-

Потребительский циклический сектор

PEVC
8.7%
INDS

-

Промышленность

PEVC
7.3%
INDS

-

Здравоохранение

PEVC
6.0%
INDS

-

Потребительский защитный сектор

PEVC
6.0%
INDS

-

Энергетика

PEVC
2.6%
INDS

-

Сырьевые материалы

PEVC
2.4%
INDS

-

Коммунальные услуги

PEVC
1.1%
INDS

-

Недвижимость

PEVC
0.3%
INDS
100.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer PE/VC ETF

Pacer Benchmark Industrial Real Estate SCTR ETF

Часто сравнивают с PEVC:
PEVC с GQGUPEVC с COWGPEVC с ILCBPEVC с TRFKPEVC с VUGPEVC с PTLCPEVC с NACP
Часто сравнивают с INDS:
INDS с SRVRINDS с PLDINDS с UDRINDS с ETIDXINDS с XHBINDS с GLRYINDS с XLRE

Доходность на риск

PEVC vs. INDS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PEVC
Ранг доходности на риск PEVC: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEVC: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEVC: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEVC: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEVC: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEVC: 4444
Ранг коэф-та Мартина
INDS
Ранг доходности на риск INDS: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INDS: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDS: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDS: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDS: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDS: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PEVC c INDS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer PE/VC ETF (PEVC) и Pacer Benchmark Industrial Real Estate SCTR ETF (INDS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PEVCINDSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.25
0.70

+0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.75
1.09

+0.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.13

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.73

0.93

+0.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.60

2.79

+3.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PEVC vs. INDS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PEVC на текущий момент составляет 1.25, что выше коэффициента Шарпа INDS равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEVC и INDS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PEVCINDSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

0.70

+0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.05

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.38

+0.29

Просадки

Сравнение просадок PEVC и INDS

Максимальная просадка PEVC за все время составила -28.92%, что меньше максимальной просадки INDS в -40.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEVC и INDS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PEVCINDSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.92%

-40.17%

+11.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.97%

-12.23%

-0.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-26.96%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-40.17%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.61%

-19.60%

+13.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.40%

-15.57%

+11.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.39%

4.05%

-0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности PEVC и INDS

Pacer PE/VC ETF (PEVC) имеет более высокую волатильность в 5.70% по сравнению с Pacer Benchmark Industrial Real Estate SCTR ETF (INDS) с волатильностью 4.78%. Это указывает на то, что PEVC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INDS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PEVCINDSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.70%

4.78%

+0.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.15%

12.17%

+0.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.99%

16.25%

+1.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.88%

20.16%

+6.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.88%

23.10%

+3.78%

Сравнение комиссий PEVC и INDS

PEVC берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии INDS в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEVC и INDS

Дивидендная доходность PEVC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.35%, что больше доходности INDS в 3.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
INDS
Pacer Benchmark Industrial Real Estate SCTR ETF		3.43%3.70%3.75%3.11%2.63%1.24%1.68%2.26%1.81%
PEVC
Pacer PE/VC ETF		4.35%4.52%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PEVC and INDS have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PEVC has higher volatility (5.70%) compared to INDS (4.78%). In terms of maximum drawdown, PEVC dropped -28.92% vs INDS's -40.17%.

On 1-year performance, PEVC leads with 22.30% vs 11.27% for INDS. On fees, INDS is cheaper at 0.60% per year. On volatility, INDS has been the lower-risk option at 4.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PEVC has performed better with a 22.30% return vs 11.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

INDS is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.85% for PEVC.

PEVC has the higher dividend yield at 4.35%, compared with 3.43% for INDS.

PEVC is categorized as Large Cap Growth Equities, while INDS is REIT. PEVC tracks FTSE PE/VC Index, while INDS tracks Benchmark Industrial Real Estate SCTR Index. Their fees differ too: 0.85% for PEVC and 0.60% for INDS.

PEVC currently has the higher Sharpe Ratio (1.25 vs 0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PEVC и INDS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор