PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PEVC с PTLC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PEVC с PTLC

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

PEVC (Pacer PE/VC ETF) and PTLC (Pacer Trendpilot US Large Cap ETF) are both exchange-traded funds - PEVC is a Large Cap Growth Equities fund tracking the FTSE PE/VC Index, while PTLC is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Pacer Trendpilot U.S. Large Cap Index. Both are passively managed. Over the past year, PEVC returned 22.30% vs 19.30% for PTLC. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. PEVC charges 0.85%/yr vs 0.60%/yr for PTLC.

Доходность

Сравнение доходности PEVC и PTLC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer PE/VC ETF (PEVC) и Pacer Trendpilot US Large Cap ETF (PTLC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PEVC показывает доходность 5.73%, что значительно выше, чем у PTLC с доходностью 3.15%.

PEVC

1 день
-3.46%
1 месяц
0.89%
С начала года
5.73%
6 месяцев
5.24%
1 год
22.30%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PTLC

1 день
-2.65%
1 месяц
0.37%
С начала года
3.15%
6 месяцев
2.77%
1 год
19.30%
3 года*
14.06%
5 лет*
10.22%
10 лет*
10.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PEVC и PTLC

2026 (YTD)2025
PEVC
Pacer PE/VC ETF		5.73%18.18%
PTLC
Pacer Trendpilot US Large Cap ETF		3.15%3.06%

Correlation

The correlation between PEVC and PTLC is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2025 г.

0.86

The correlation between PEVC and PTLC has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PEVC и PTLC

Секторы
PEVC
PTLC

Технологии

38.0%
35.6%

Коммуникационные услуги

14.9%
11.2%

Финансовые услуги

12.7%
11.8%

Потребительский циклический сектор

8.7%
10.1%

Промышленность

7.3%
8.3%

Здравоохранение

6.0%
8.5%

Потребительский защитный сектор

6.0%
4.9%

Энергетика

2.6%
3.5%

Сырьевые материалы

2.4%
1.8%

Коммунальные услуги

1.1%
2.3%

Недвижимость

0.3%
1.9%

Технологии

PEVC
38.0%
PTLC
35.6%

Коммуникационные услуги

PEVC
14.9%
PTLC
11.2%

Финансовые услуги

PEVC
12.7%
PTLC
11.8%

Потребительский циклический сектор

PEVC
8.7%
PTLC
10.1%

Промышленность

PEVC
7.3%
PTLC
8.3%

Здравоохранение

PEVC
6.0%
PTLC
8.5%

Потребительский защитный сектор

PEVC
6.0%
PTLC
4.9%

Энергетика

PEVC
2.6%
PTLC
3.5%

Сырьевые материалы

PEVC
2.4%
PTLC
1.8%

Коммунальные услуги

PEVC
1.1%
PTLC
2.3%

Недвижимость

PEVC
0.3%
PTLC
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer PE/VC ETF

Pacer Trendpilot US Large Cap ETF

Часто сравнивают с PEVC:
PEVC с GQGUPEVC с COWGPEVC с ILCBPEVC с TRFKPEVC с VUGPEVC с NACPPEVC с DARP
Часто сравнивают с PTLC:
PTLC с SPYPTLC с PTNQPTLC с FVPTLC с PTEUPTLC с XTRPTLC с ONOFPTLC с PGEOX

Доходность на риск

PEVC vs. PTLC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PEVC
Ранг доходности на риск PEVC: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEVC: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEVC: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEVC: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEVC: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEVC: 4444
Ранг коэф-та Мартина
PTLC
Ранг доходности на риск PTLC: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTLC: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTLC: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTLC: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTLC: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTLC: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PEVC c PTLC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer PE/VC ETF (PEVC) и Pacer Trendpilot US Large Cap ETF (PTLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PEVCPTLCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.25
1.68

-0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.75
2.22

-0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.30

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.73

2.21

-0.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.60

8.72

-2.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PEVC vs. PTLC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PEVC на текущий момент составляет 1.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PTLC равному 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEVC и PTLC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PEVCPTLCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

1.68

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.68

-0.01

Просадки

Сравнение просадок PEVC и PTLC

Максимальная просадка PEVC за все время составила -28.92%, что больше максимальной просадки PTLC в -26.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEVC и PTLC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PEVCPTLCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.92%

-26.63%

-2.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.97%

-8.77%

-4.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.17%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.17%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-26.63%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.61%

-2.98%

-2.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.40%

-5.64%

+1.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.39%

2.22%

+1.17%

Волатильность

Сравнение волатильности PEVC и PTLC

Pacer PE/VC ETF (PEVC) имеет более высокую волатильность в 5.70% по сравнению с Pacer Trendpilot US Large Cap ETF (PTLC) с волатильностью 3.80%. Это указывает на то, что PEVC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PTLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PEVCPTLCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.70%

3.80%

+1.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.15%

8.60%

+4.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.99%

11.59%

+6.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.88%

11.79%

+15.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.88%

13.19%

+13.69%

Сравнение комиссий PEVC и PTLC

PEVC берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии PTLC в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEVC и PTLC

Дивидендная доходность PEVC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.35%, что больше доходности PTLC в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PEVC
Pacer PE/VC ETF		4.35%4.52%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PTLC
Pacer Trendpilot US Large Cap ETF		1.03%1.06%0.67%1.18%1.26%0.73%1.08%1.10%1.00%0.97%1.08%0.42%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, PEVC and PTLC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

PEVC has higher volatility (5.70%) compared to PTLC (3.80%). In terms of maximum drawdown, PEVC dropped -28.92% vs PTLC's -26.63%.

On 1-year performance, PEVC leads with 22.30% vs 19.30% for PTLC. On fees, PTLC is cheaper at 0.60% per year. On volatility, PTLC has been the lower-risk option at 3.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PEVC has performed better with a 22.30% return vs 19.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PTLC is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.85% for PEVC.

PEVC has the higher dividend yield at 4.35%, compared with 1.03% for PTLC.

PEVC is categorized as Large Cap Growth Equities, while PTLC is Large Cap Blend Equities. PEVC tracks FTSE PE/VC Index, while PTLC tracks Pacer Trendpilot U.S. Large Cap Index. Their fees differ too: 0.85% for PEVC and 0.60% for PTLC.

PTLC currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs 1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PEVC и PTLC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор