Сравнение PESPX с PFSLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNY Mellon MidCap Index Fund (PESPX) и Paradigm Select Fund (PFSLX).
PESPX управляется BNY Mellon. Фонд был запущен 29 июн. 1998 г.. PFSLX управляется Paradigm Funds. Фонд был запущен 3 янв. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности PESPX и PFSLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PESPX и PFSLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PESPX BNY Mellon MidCap Index Fund | 2.37% | 6.90% | 11.88% | 14.75% | -13.67% | 24.34% | 13.30% | 40.74% | -10.55% | 15.99% |
PFSLX Paradigm Select Fund | 11.83% | 13.27% | 16.73% | 26.94% | -26.44% | 31.16% | 26.05% | 38.32% | -9.93% | 16.13% |
Доходность по периодам
С начала года, PESPX показывает доходность 2.37%, что значительно ниже, чем у PFSLX с доходностью 11.83%. За последние 10 лет акции PESPX уступали акциям PFSLX по среднегодовой доходности: 10.15% против 14.28% соответственно.
PESPX
- 1 день
- 2.87%
- 1 месяц
- -6.22%
- С начала года
- 2.37%
- 6 месяцев
- 3.54%
- 1 год
- 16.05%
- 3 года*
- 10.66%
- 5 лет*
- 5.57%
- 10 лет*
- 10.15%
PFSLX
- 1 день
- 4.93%
- 1 месяц
- -5.75%
- С начала года
- 11.83%
- 6 месяцев
- 22.96%
- 1 год
- 45.46%
- 3 года*
- 19.79%
- 5 лет*
- 9.58%
- 10 лет*
- 14.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PESPX и PFSLX
PESPX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии PFSLX в 1.16%.
Доходность на риск
PESPX vs. PFSLX — Ранг доходности на риск
PESPX
PFSLX
Сравнение PESPX c PFSLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon MidCap Index Fund (PESPX) и Paradigm Select Fund (PFSLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PESPX | PFSLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 1.65 | -0.85 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.26 | 2.30 | -1.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.30 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.20 | 3.36 | -2.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.16 | 12.98 | -7.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PESPX | PFSLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 1.65 | -0.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.02 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.04 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.05 | +0.23 |
Корреляция
Корреляция между PESPX и PFSLX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PESPX и PFSLX
Дивидендная доходность PESPX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.96%, что больше доходности PFSLX в 0.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PESPX BNY Mellon MidCap Index Fund | 11.96% | 12.24% | 11.73% | 8.19% | 16.04% | 15.10% | 11.21% | 21.60% | 14.61% | 9.22% | 1.09% | 1.34% |
PFSLX Paradigm Select Fund | 0.13% | 0.14% | 0.02% | 0.31% | 0.01% | 0.17% | 0.11% | 0.58% | 2.93% | 3.89% | 0.74% | 9.40% |
Просадки
Сравнение просадок PESPX и PFSLX
Максимальная просадка PESPX за все время составила -61.56%, что меньше максимальной просадки PFSLX в -93.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PESPX и PFSLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PESPX | PFSLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.56% | -93.50% | +31.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.12% | -13.70% | -0.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.18% | -93.50% | +68.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.09% | -93.50% | +51.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.25% | -89.23% | +82.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.45% | -13.35% | +2.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.28% | 3.55% | -0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности PESPX и PFSLX
Текущая волатильность для BNY Mellon MidCap Index Fund (PESPX) составляет 6.50%, в то время как у Paradigm Select Fund (PFSLX) волатильность равна 11.60%. Это указывает на то, что PESPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFSLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PESPX | PFSLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.50% | 11.60% | -5.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.83% | 18.65% | -6.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.99% | 28.15% | -7.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.67% | 475.26% | -455.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.56% | 336.39% | -314.83% |