Сравнение PESPX с DRRIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNY Mellon MidCap Index Fund (PESPX) и BNY Mellon Global Real Return Fund - Class I (DRRIX).
PESPX управляется BNY Mellon. Фонд был запущен 29 июн. 1998 г.. DRRIX управляется BNY Mellon. Фонд был запущен 12 мая 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности PESPX и DRRIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PESPX и DRRIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PESPX BNY Mellon MidCap Index Fund | 2.37% | 6.90% | 11.88% | 14.75% | -13.67% | 24.34% | 13.30% | 40.74% | -10.55% | 15.99% |
DRRIX BNY Mellon Global Real Return Fund - Class I | 2.71% | 12.60% | 6.88% | 2.59% | -8.47% | 6.98% | 9.75% | 12.29% | 1.12% | 4.29% |
Доходность по периодам
С начала года, PESPX показывает доходность 2.37%, что значительно ниже, чем у DRRIX с доходностью 2.71%. За последние 10 лет акции PESPX превзошли акции DRRIX по среднегодовой доходности: 10.15% против 4.85% соответственно.
PESPX
- 1 день
- 2.87%
- 1 месяц
- -6.22%
- С начала года
- 2.37%
- 6 месяцев
- 3.54%
- 1 год
- 16.05%
- 3 года*
- 10.66%
- 5 лет*
- 5.57%
- 10 лет*
- 10.15%
DRRIX
- 1 день
- 1.19%
- 1 месяц
- -2.96%
- С начала года
- 2.71%
- 6 месяцев
- 5.96%
- 1 год
- 14.31%
- 3 года*
- 8.44%
- 5 лет*
- 3.96%
- 10 лет*
- 4.85%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PESPX и DRRIX
PESPX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии DRRIX в 0.95%.
Доходность на риск
PESPX vs. DRRIX — Ранг доходности на риск
PESPX
DRRIX
Сравнение PESPX c DRRIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon MidCap Index Fund (PESPX) и BNY Mellon Global Real Return Fund - Class I (DRRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PESPX | DRRIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 1.67 | -0.87 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.26 | 2.04 | -0.77 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.35 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.20 | 1.81 | -0.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.16 | 7.59 | -2.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PESPX | DRRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 1.67 | -0.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.58 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.73 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.74 | -0.47 |
Корреляция
Корреляция между PESPX и DRRIX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PESPX и DRRIX
Дивидендная доходность PESPX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.96%, что больше доходности DRRIX в 3.81%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PESPX BNY Mellon MidCap Index Fund | 11.96% | 12.24% | 11.73% | 8.19% | 16.04% | 15.10% | 11.21% | 21.60% | 14.61% | 9.22% | 1.09% | 1.34% |
DRRIX BNY Mellon Global Real Return Fund - Class I | 3.81% | 3.92% | 4.35% | 0.05% | 9.59% | 1.65% | 1.39% | 2.79% | 3.62% | 0.88% | 2.98% | 4.46% |
Просадки
Сравнение просадок PESPX и DRRIX
Максимальная просадка PESPX за все время составила -61.56%, что больше максимальной просадки DRRIX в -15.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PESPX и DRRIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PESPX | DRRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.56% | -15.92% | -45.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.12% | -7.87% | -6.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.18% | -14.29% | -10.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.09% | -15.92% | -26.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.25% | -3.51% | -2.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.45% | -2.91% | -7.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.28% | 1.88% | +1.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности PESPX и DRRIX
BNY Mellon MidCap Index Fund (PESPX) имеет более высокую волатильность в 6.50% по сравнению с BNY Mellon Global Real Return Fund - Class I (DRRIX) с волатильностью 3.34%. Это указывает на то, что PESPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DRRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PESPX | DRRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.50% | 3.34% | +3.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.83% | 6.12% | +5.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.99% | 8.77% | +12.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.67% | 6.89% | +12.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.56% | 6.68% | +14.88% |