Сравнение PESPX с BIGTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNY Mellon MidCap Index Fund (PESPX) и The Texas Fund (BIGTX).
PESPX управляется BNY Mellon. Фонд был запущен 29 июн. 1998 г.. BIGTX управляется Monteagle Funds. Фонд был запущен 17 сент. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности PESPX и BIGTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PESPX и BIGTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PESPX BNY Mellon MidCap Index Fund | 2.37% | 6.90% | 11.88% | 14.75% | -13.67% | 24.34% | 13.30% | 40.74% | -10.55% | 15.99% |
BIGTX The Texas Fund | 9.34% | 5.98% | 15.76% | 11.32% | -6.93% | 23.90% | 13.11% | 9.61% | -11.44% | 11.58% |
Доходность по периодам
С начала года, PESPX показывает доходность 2.37%, что значительно ниже, чем у BIGTX с доходностью 9.34%. За последние 10 лет акции PESPX превзошли акции BIGTX по среднегодовой доходности: 10.15% против 9.58% соответственно.
PESPX
- 1 день
- 2.87%
- 1 месяц
- -6.22%
- С начала года
- 2.37%
- 6 месяцев
- 3.54%
- 1 год
- 16.05%
- 3 года*
- 10.66%
- 5 лет*
- 5.57%
- 10 лет*
- 10.15%
BIGTX
- 1 день
- 2.09%
- 1 месяц
- -3.58%
- С начала года
- 9.34%
- 6 месяцев
- 4.74%
- 1 год
- 22.70%
- 3 года*
- 14.81%
- 5 лет*
- 7.05%
- 10 лет*
- 9.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PESPX и BIGTX
PESPX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии BIGTX в 1.67%.
Доходность на риск
PESPX vs. BIGTX — Ранг доходности на риск
PESPX
BIGTX
Сравнение PESPX c BIGTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon MidCap Index Fund (PESPX) и The Texas Fund (BIGTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PESPX | BIGTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 1.33 | -0.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.26 | 1.91 | -0.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.26 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.20 | 2.06 | -0.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.16 | 8.80 | -3.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PESPX | BIGTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 1.33 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.01 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.01 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.01 | +0.27 |
Корреляция
Корреляция между PESPX и BIGTX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PESPX и BIGTX
Дивидендная доходность PESPX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.96%, что больше доходности BIGTX в 6.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PESPX BNY Mellon MidCap Index Fund | 11.96% | 12.24% | 11.73% | 8.19% | 16.04% | 15.10% | 11.21% | 21.60% | 14.61% | 9.22% | 1.09% | 1.34% |
BIGTX The Texas Fund | 6.75% | 7.38% | 3.52% | 2.51% | 3.06% | 5.27% | 0.07% | 0.08% | 2.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PESPX и BIGTX
Максимальная просадка PESPX за все время составила -61.56%, что меньше максимальной просадки BIGTX в -97.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PESPX и BIGTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PESPX | BIGTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.56% | -97.22% | +35.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.12% | -11.70% | -2.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.18% | -97.22% | +72.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.09% | -97.22% | +55.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.25% | -96.18% | +89.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.45% | -18.89% | +8.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.28% | 2.74% | +0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности PESPX и BIGTX
BNY Mellon MidCap Index Fund (PESPX) имеет более высокую волатильность в 6.50% по сравнению с The Texas Fund (BIGTX) с волатильностью 5.26%. Это указывает на то, что PESPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIGTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PESPX | BIGTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.50% | 5.26% | +1.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.83% | 10.77% | +1.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.99% | 17.93% | +3.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.67% | 1,245.70% | -1,226.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.56% | 880.79% | -859.23% |