Сравнение PEQUX с VGWAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Focused International Equity Fund (PEQUX) и Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares (VGWAX).

PEQUX управляется Putnam. Фонд был запущен 1 июл. 1994 г.. VGWAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 нояб. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности PEQUX и VGWAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Focused International Equity Fund (PEQUX) и Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares (VGWAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PEQUX и VGWAX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
PEQUX Putnam Focused International Equity Fund	-1.13%	36.14%	3.56%	19.05%	-18.17%	10.46%	10.12%	26.66%	-14.48%
VGWAX Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares	2.68%	17.48%	6.27%	12.54%	-7.07%	13.51%	7.51%	22.16%	-5.05%

Доходность по периодам

С начала года, PEQUX показывает доходность -1.13%, что значительно ниже, чем у VGWAX с доходностью 2.68%.

PEQUX

1 день: 3.33%

1 месяц: -7.57%

С начала года: -1.13%

6 месяцев: 3.38%

1 год: 27.18%

3 года*: 14.71%

5 лет*: 7.09%

10 лет*: 9.43%

VGWAX

1 день: 1.61%

1 месяц: -4.28%

С начала года: 2.68%

6 месяцев: 7.07%

1 год: 15.96%

3 года*: 11.90%

5 лет*: 7.69%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Putnam Focused International Equity Fund

Название символа

Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с PEQUX:

PEQUX с FXAIX PEQUX с FSPGX PEQUX с VWUAX PEQUX с ANDIX PEQUX с SIMYX PEQUX с PTSIX PEQUX с SPY

Часто сравнивают с VGWAX:

VGWAX с VWENX VGWAX с VFIAX VGWAX с VWICX VGWAX с VBIAX VGWAX с VGYAX VGWAX с VTWAX VGWAX с VDEQX

Сравнение комиссий PEQUX и VGWAX

PEQUX берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии VGWAX в 0.29%.

PEQUX

Putnam Focused International Equity Fund

VGWAX

Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares

Доходность на риск

PEQUX vs. VGWAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PEQUX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

VGWAX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PEQUX c VGWAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Focused International Equity Fund (PEQUX) и Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares (VGWAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	PEQUX	VGWAX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.68	1.64	+0.04
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.29	2.26	+0.03
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.33	1.33	0.00
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.26	2.29	-0.03
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	10.40	9.01	+1.38
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PEQUX vs. VGWAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PEQUX на текущий момент составляет 1.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VGWAX равному 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEQUX и VGWAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	PEQUX	VGWAX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.68	1.64	+0.04
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.45	0.85	-0.40
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.56	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.14	0.76	-0.61

Корреляция

Корреляция между PEQUX и VGWAX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEQUX и VGWAX

Дивидендная доходность PEQUX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.04%, что больше доходности VGWAX в 6.59%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
PEQUX Putnam Focused International Equity Fund	7.04%	6.96%	3.75%	1.01%	2.79%	34.47%	0.53%	0.05%	0.00%	0.35%	1.59%	0.56%
VGWAX Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares	6.59%	6.78%	7.47%	2.66%	4.50%	3.36%	1.64%	2.08%	2.62%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок PEQUX и VGWAX

Максимальная просадка PEQUX за все время составила -83.68%, что больше максимальной просадки VGWAX в -25.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEQUX и VGWAX.

Загрузка...

Показатели просадок

	PEQUX	VGWAX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-83.68%	-25.28%	-58.40%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-11.80%	-7.04%	-4.76%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-33.42%	-17.46%	-15.96%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-35.75%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-8.86%	-4.94%	-3.92%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-34.09%	-2.94%	-31.15%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.57%	1.79%	+0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности PEQUX и VGWAX

Putnam Focused International Equity Fund (PEQUX) имеет более высокую волатильность в 8.18% по сравнению с Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares (VGWAX) с волатильностью 3.86%. Это указывает на то, что PEQUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGWAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	PEQUX	VGWAX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	8.18%	3.86%	+4.32%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	11.91%	6.00%	+5.91%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	16.43%	9.69%	+6.74%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	15.76%	9.12%	+6.64%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	16.90%	11.00%	+5.90%

Сравнение PEQUX с VGWAX

Доходность

Сравнение доходности PEQUX и VGWAX

Сравнение доходности по годам PEQUX и VGWAX

Доходность по периодам

PEQUX

VGWAX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий PEQUX и VGWAX

Доходность на риск

PEQUX vs. VGWAX — Ранг доходности на риск

PEQUX

VGWAX

Сравнение PEQUX c VGWAX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

PEQUX vs. VGWAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEQUX и VGWAX

Просадки

Сравнение просадок PEQUX и VGWAX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности PEQUX и VGWAX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)