Сравнение PEQSX с TISCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Large Cap Value Fund Class R6 (PEQSX) и TIAA-CREF Social Choice Equity Fund (TISCX).
PEQSX - это пассивный фонд от Putnam, который отслеживает доходность . Фонд был запущен 2 июл. 2012 г.. TISCX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 июл. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности PEQSX и TISCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PEQSX и TISCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEQSX Putnam Large Cap Value Fund Class R6 | -1.25% | 20.49% | 19.41% | 15.45% | -2.74% | 27.33% | 6.23% | 29.79% | -8.29% | 19.15% |
TISCX TIAA-CREF Social Choice Equity Fund | -5.91% | 16.51% | 18.23% | 22.53% | -17.80% | 26.54% | 20.34% | 31.55% | -5.74% | 19.01% |
Доходность по периодам
С начала года, PEQSX показывает доходность -1.25%, что значительно выше, чем у TISCX с доходностью -5.91%. За последние 10 лет акции PEQSX превзошли акции TISCX по среднегодовой доходности: 13.22% против 12.53% соответственно.
PEQSX
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -6.31%
- С начала года
- -1.25%
- 6 месяцев
- 4.76%
- 1 год
- 16.21%
- 3 года*
- 17.23%
- 5 лет*
- 12.79%
- 10 лет*
- 13.22%
TISCX
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -7.34%
- С начала года
- -5.91%
- 6 месяцев
- -4.09%
- 1 год
- 13.20%
- 3 года*
- 14.50%
- 5 лет*
- 9.03%
- 10 лет*
- 12.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PEQSX и TISCX
PEQSX берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии TISCX в 0.17%.
Доходность на риск
PEQSX vs. TISCX — Ранг доходности на риск
PEQSX
TISCX
Сравнение PEQSX c TISCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Large Cap Value Fund Class R6 (PEQSX) и TIAA-CREF Social Choice Equity Fund (TISCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PEQSX | TISCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.13 | 0.78 | +0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.60 | 1.22 | +0.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.17 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.34 | 1.03 | +0.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.04 | 4.59 | +1.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PEQSX | TISCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | 0.78 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 | 0.47 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.65 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 0.39 | +0.42 |
Корреляция
Корреляция между PEQSX и TISCX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PEQSX и TISCX
Дивидендная доходность PEQSX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.41%, что меньше доходности TISCX в 8.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEQSX Putnam Large Cap Value Fund Class R6 | 5.41% | 5.69% | 7.14% | 5.26% | 7.40% | 7.40% | 6.30% | 3.66% | 6.08% | 3.56% | 2.66% | 6.31% |
TISCX TIAA-CREF Social Choice Equity Fund | 8.24% | 7.75% | 16.74% | 5.64% | 4.99% | 9.46% | 1.38% | 4.84% | 9.85% | 2.38% | 6.84% | 3.51% |
Просадки
Сравнение просадок PEQSX и TISCX
Максимальная просадка PEQSX за все время составила -36.04%, что меньше максимальной просадки TISCX в -54.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEQSX и TISCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PEQSX | TISCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.04% | -54.65% | +18.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.76% | -11.07% | -0.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.18% | -28.29% | +13.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.04% | -34.89% | -1.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.18% | -9.71% | +2.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.24% | -10.15% | +6.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.62% | 2.50% | +0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности PEQSX и TISCX
Текущая волатильность для Putnam Large Cap Value Fund Class R6 (PEQSX) составляет 3.62%, в то время как у TIAA-CREF Social Choice Equity Fund (TISCX) волатильность равна 4.32%. Это указывает на то, что PEQSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TISCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PEQSX | TISCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.62% | 4.32% | -0.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.98% | 9.91% | -1.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.38% | 17.92% | -2.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.51% | 19.28% | -4.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.99% | 19.35% | -2.36% |