Сравнение PEPS с XRMI

С начала года, PEPS показывает доходность 1.57%, что значительно выше, чем у XRMI с доходностью -0.95%.

Корреляция между PEPS и XRMI составляет 0.72 — это умеренный уровень. У этих активов есть общие драйверы, но они достаточно часто движутся независимо друг от друга, чтобы давать ощутимый эффект диверсификации при совместном удержании.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parametric Equity Plus ETF (PEPS) и Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PEPS на текущий момент составляет 2.40, что выше коэффициента Шарпа XRMI равного 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEPS и XRMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Максимальная просадка PEPS за все время составила -21.26%, что больше максимальной просадки XRMI в -15.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEPS и XRMI.

Parametric Equity Plus ETF (PEPS) имеет более высокую волатильность в 5.85% по сравнению с Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI) с волатильностью 2.60%. Это указывает на то, что PEPS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XRMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

PEPS берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии XRMI в 0.60%.

Дивидендная доходность PEPS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что меньше доходности XRMI в 12.63%