Сравнение PEPS с XRMI
PEPS (Parametric Equity Plus ETF) and XRMI (Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF) are both Derivative Income funds. PEPS is actively managed, while XRMI is passively managed. Over the past year, PEPS returned 32.12% vs 9.53% for XRMI. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PEPS charges 0.10%/yr vs 0.60%/yr for XRMI.
Доходность
Сравнение доходности PEPS и XRMI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PEPS показывает доходность 11.10%, что значительно выше, чем у XRMI с доходностью 1.78%.
PEPS
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- 5.83%
- С начала года
- 11.10%
- 6 месяцев
- 11.19%
- 1 год
- 32.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XRMI
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 1.14%
- С начала года
- 1.78%
- 6 месяцев
- 2.56%
- 1 год
- 9.53%
- 3 года*
- 6.74%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PEPS и XRMI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PEPS Parametric Equity Plus ETF | 11.10% | 20.32% | -1.45% |
XRMI Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF | 1.78% | 4.60% | 2.53% |
Correlation
The correlation between PEPS and XRMI is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2024 г. | 0.70 |
The correlation between PEPS and XRMI has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.72 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PEPS vs. XRMI — Ранг доходности на риск
PEPS
XRMI
Сравнение PEPS c XRMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parametric Equity Plus ETF (PEPS) и Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PEPS | XRMI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.35 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.29 | 1.91 | +1.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.42 | 7.73 | +7.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PEPS | XRMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.47 | 1.79 | +0.69 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.06 | 0.37 | +0.69 |
Просадки
Сравнение просадок PEPS и XRMI
Максимальная просадка PEPS за все время составила -21.26%, что больше максимальной просадки XRMI в -15.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEPS и XRMI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PEPS | XRMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.26% | -15.31% | -5.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.80% | -5.02% | -4.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -8.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.13% | -0.17% | +0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.76% | -5.93% | +3.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.09% | 1.23% | +0.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности PEPS и XRMI
Parametric Equity Plus ETF (PEPS) имеет более высокую волатильность в 2.68% по сравнению с Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI) с волатильностью 0.86%. Это указывает на то, что PEPS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XRMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PEPS | XRMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.68% | 0.86% | +1.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.83% | 4.21% | +5.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.05% | 5.36% | +7.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.28% | 6.90% | +11.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.28% | 6.90% | +11.38% |
Сравнение комиссий PEPS и XRMI
PEPS берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии XRMI в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PEPS и XRMI
Дивидендная доходность PEPS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что меньше доходности XRMI в 12.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
PEPS Parametric Equity Plus ETF | 0.88% | 1.00% | 0.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XRMI Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF | 12.61% | 12.35% | 11.86% | 12.62% | 12.84% | 2.93% |
Часто задаваемые вопросы
PEPS and XRMI have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PEPS has higher volatility (2.68%) compared to XRMI (0.86%). In terms of maximum drawdown, PEPS dropped -21.26% vs XRMI's -15.31%.
On 1-year performance, PEPS leads with 32.12% vs 9.53% for XRMI. On fees, PEPS is cheaper at 0.10% per year. On volatility, XRMI has been the lower-risk option at 0.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PEPS has performed better with a 32.12% return vs 9.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PEPS is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.60% for XRMI.
XRMI has the higher dividend yield at 12.61%, compared with 0.88% for PEPS.
They also come from different issuers: Parametric and Global X. Their fees differ too: 0.10% for PEPS and 0.60% for XRMI.
PEPS currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 1.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PEPS и XRMI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор