Сравнение PEPS с WEEL
PEPS (Parametric Equity Plus ETF) and WEEL (Peerless Option Income Wheel ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, PEPS returned 32.12% vs 20.63% for WEEL. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PEPS charges 0.10%/yr vs 0.99%/yr for WEEL.
Доходность
Сравнение доходности PEPS и WEEL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PEPS показывает доходность 11.10%, что значительно выше, чем у WEEL с доходностью 5.68%.
PEPS
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- 5.83%
- С начала года
- 11.10%
- 6 месяцев
- 11.19%
- 1 год
- 32.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WEEL
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- 1.11%
- С начала года
- 5.68%
- 6 месяцев
- 6.13%
- 1 год
- 20.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PEPS и WEEL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PEPS Parametric Equity Plus ETF | 11.10% | 20.32% | -1.45% |
WEEL Peerless Option Income Wheel ETF | 5.68% | 17.73% | -3.28% |
Correlation
The correlation between PEPS and WEEL is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2024 г. | 0.76 |
The correlation between PEPS and WEEL has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.76 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PEPS vs. WEEL — Ранг доходности на риск
PEPS
WEEL
Сравнение PEPS c WEEL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parametric Equity Plus ETF (PEPS) и Peerless Option Income Wheel ETF (WEEL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PEPS | WEEL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.53 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.29 | 4.50 | -1.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.42 | 21.88 | -6.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PEPS | WEEL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.47 | 2.60 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.06 | 1.03 | +0.04 |
Просадки
Сравнение просадок PEPS и WEEL
Максимальная просадка PEPS за все время составила -21.26%, что больше максимальной просадки WEEL в -17.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEPS и WEEL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PEPS | WEEL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.26% | -17.45% | -3.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.80% | -4.60% | -5.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.13% | 0.00% | -0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.76% | -1.45% | -1.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.09% | 0.95% | +1.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности PEPS и WEEL
Parametric Equity Plus ETF (PEPS) имеет более высокую волатильность в 2.68% по сравнению с Peerless Option Income Wheel ETF (WEEL) с волатильностью 1.88%. Это указывает на то, что PEPS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WEEL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PEPS | WEEL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.68% | 1.88% | +0.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.83% | 5.85% | +3.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.05% | 7.98% | +5.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.28% | 12.83% | +5.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.28% | 12.83% | +5.45% |
Сравнение комиссий PEPS и WEEL
PEPS берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии WEEL в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PEPS и WEEL
Дивидендная доходность PEPS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что меньше доходности WEEL в 12.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
PEPS Parametric Equity Plus ETF | 0.88% | 1.00% | 0.17% |
WEEL Peerless Option Income Wheel ETF | 12.41% | 12.72% | 6.88% |
Часто задаваемые вопросы
PEPS and WEEL have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PEPS has higher volatility (2.68%) compared to WEEL (1.88%). In terms of maximum drawdown, PEPS dropped -21.26% vs WEEL's -17.45%.
On 1-year performance, PEPS leads with 32.12% vs 20.63% for WEEL. On fees, PEPS is cheaper at 0.10% per year. On volatility, WEEL has been the lower-risk option at 1.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PEPS has performed better with a 32.12% return vs 20.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PEPS is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.99% for WEEL.
WEEL has the higher dividend yield at 12.41%, compared with 0.88% for PEPS.
They also come from different issuers: Parametric and Peerless ETFs. Their fees differ too: 0.10% for PEPS and 0.99% for WEEL.
WEEL currently has the higher Sharpe Ratio (2.60 vs 2.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PEPS и WEEL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор