Сравнение PEPS с WEEL
PEPS (Parametric Equity Plus ETF) и WEEL (Peerless Option Income Wheel ETF) — оба фонда категории Derivative Income. Оба фонда управляются активно. За последний год PEPS показал 33.99% против 29.96% у WEEL. Корреляция 0.75 означает заметный эффект диверсификации при совместном использовании. PEPS взимает 0.10% в год против 0.99% у WEEL.
Доходность
Сравнение доходности PEPS и WEEL
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, PEPS показывает доходность 1.57%, что значительно ниже, чем у WEEL с доходностью 4.01%.
PEPS
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 3.39%
- С начала года
- 1.57%
- 6 месяцев
- 5.21%
- 1 год
- 33.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WEEL
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- 3.32%
- С начала года
- 4.01%
- 6 месяцев
- 7.29%
- 1 год
- 29.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PEPS и WEEL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PEPS Parametric Equity Plus ETF | 1.57% | 20.32% | -1.45% |
WEEL Peerless Option Income Wheel ETF | 4.01% | 17.73% | -3.28% |
Корреляция
Корреляция между PEPS и WEEL составляет 0.72 — это умеренный уровень. У этих активов есть общие драйверы, но они достаточно часто движутся независимо друг от друга, чтобы давать ощутимый эффект диверсификации при совместном удержании.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2024 г. | 0.75 |
Корреляция между PEPS и WEEL остаётся стабильной по разным временным интервалам, в диапазоне от 0.72 до 0.75 — это устойчивая структурная связь.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PEPS vs. WEEL — Ранг доходности на риск
PEPS
WEEL
Сравнение PEPS c WEEL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parametric Equity Plus ETF (PEPS) и Peerless Option Income Wheel ETF (WEEL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PEPS | WEEL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.40 | 3.24 | -0.84 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.18 | 5.06 | -1.88 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.70 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.63 | 6.89 | -3.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.69 | 33.12 | -16.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PEPS | WEEL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.40 | 3.24 | -0.84 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 1.00 | -0.26 |
Просадки
Сравнение просадок PEPS и WEEL
Максимальная просадка PEPS за все время составила -21.26%, что больше максимальной просадки WEEL в -17.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEPS и WEEL.
Загрузка...
Показатели просадок
| PEPS | WEEL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.26% | -17.45% | -3.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.80% | -4.60% | -5.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.94% | 0.00% | -0.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.01% | -1.52% | -1.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.13% | 0.96% | +1.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности PEPS и WEEL
Parametric Equity Plus ETF (PEPS) имеет более высокую волатильность в 5.85% по сравнению с Peerless Option Income Wheel ETF (WEEL) с волатильностью 4.14%. Это указывает на то, что PEPS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WEEL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PEPS | WEEL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.85% | 4.14% | +1.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.65% | 6.51% | +4.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.27% | 9.32% | +4.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.93% | 13.18% | +5.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.93% | 13.18% | +5.75% |
Сравнение комиссий PEPS и WEEL
PEPS берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии WEEL в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PEPS и WEEL
Дивидендная доходность PEPS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что меньше доходности WEEL в 12.61%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PEPS Parametric Equity Plus ETF | 0.96% | 1.00% | 0.17% |
WEEL Peerless Option Income Wheel ETF | 12.61% | 12.72% | 6.88% |