PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PEPS с NFLW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PEPS с NFLW

Последнее обновление 16 апр. 2026 г.

PEPS (Parametric Equity Plus ETF) и NFLW (Roundhill NFLX WeeklyPay ETF) — оба фонда категории Derivative Income. Оба фонда управляются активно. При корреляции 0.26 их движения в цене в значительной степени независимы. PEPS взимает 0.10% в год против 0.99% у NFLW.

Доходность

Сравнение доходности PEPS и NFLW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Parametric Equity Plus ETF (PEPS) и Roundhill NFLX WeeklyPay ETF (NFLW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, PEPS показывает доходность 1.57%, что значительно ниже, чем у NFLW с доходностью 16.44%.

PEPS

1 день
0.42%
1 месяц
3.39%
С начала года
1.57%
6 месяцев
5.21%
1 год
33.99%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NFLW

1 день
1.70%
1 месяц
15.38%
С начала года
16.44%
6 месяцев
-14.79%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PEPS и NFLW

2026 (YTD)2025
PEPS
Parametric Equity Plus ETF		1.57%18.03%
NFLW
Roundhill NFLX WeeklyPay ETF		16.44%-29.02%

Корреляция

Корреляция между PEPS и NFLW составляет 0.26 — это низкий уровень. Движение этих активов во многом независимо, поэтому они хорошо дополняют друг друга в портфеле.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2025 г.

0.26

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Parametric Equity Plus ETF

Roundhill NFLX WeeklyPay ETF

Часто сравнивают с PEPS:
PEPS с DRKYPEPS с CONYPEPS с NIHIPEPS с QDVOPEPS с IVVWPEPS с KHPIPEPS с SPYI
Часто сравнивают с NFLW:
NFLW с NFLXNFLW с AAPWNFLW с NFLYNFLW с NVYYNFLW с QDVONFLW с AVGWNFLW с HOOD

Доходность на риск

PEPS vs. NFLW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PEPS
Ранг доходности на риск PEPS: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEPS: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEPS: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEPS: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEPS: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEPS: 7777
Ранг коэф-та Мартина
NFLW
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PEPS c NFLW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parametric Equity Plus ETF (PEPS) и Roundhill NFLX WeeklyPay ETF (NFLW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PEPSNFLWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.40

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.18

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.63

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.69

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PEPS vs. NFLW - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PEPSNFLWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

-0.52

+1.27

Просадки

Сравнение просадок PEPS и NFLW

Максимальная просадка PEPS за все время составила -21.26%, что меньше максимальной просадки NFLW в -50.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEPS и NFLW.

Загрузка...

Показатели просадок

PEPSNFLWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.26%

-50.73%

+29.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.80%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.94%

-25.85%

+24.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.01%

-24.60%

+21.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.13%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности PEPS и NFLW

Загрузка...

Волатильность по периодам

PEPSNFLWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.85%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.65%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.27%

40.02%

-25.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.93%

40.02%

-21.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.93%

40.02%

-21.09%

Сравнение комиссий PEPS и NFLW

PEPS берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии NFLW в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEPS и NFLW

Дивидендная доходность PEPS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что меньше доходности NFLW в 46.61%

TTM20252024
PEPS
Parametric Equity Plus ETF		0.96%1.00%0.17%
NFLW
Roundhill NFLX WeeklyPay ETF		46.61%38.89%0.00%