Сравнение PEPS с NFLW
PEPS (Parametric Equity Plus ETF) and NFLW (Roundhill NFLX WeeklyPay ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, PEPS returned 24.84% vs -48.89% for NFLW. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. PEPS charges 0.10%/yr vs 0.99%/yr for NFLW.
Доходность
Сравнение доходности PEPS и NFLW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PEPS показывает доходность 10.53%, что значительно выше, чем у NFLW с доходностью -26.22%.
PEPS
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- 0.75%
- 6 месяцев
- 8.66%
- С начала года
- 10.53%
- 1 год
- 24.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NFLW
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -7.21%
- 6 месяцев
- -20.56%
- С начала года
- -26.22%
- 1 год
- -48.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PEPS и NFLW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PEPS Parametric Equity Plus ETF | 10.53% | 18.00% |
NFLW Roundhill NFLX WeeklyPay ETF | -26.22% | -29.54% |
Correlation
The correlation between PEPS and NFLW is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2025 г. | 0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PEPS vs. NFLW — Ранг доходности на риск
PEPS
NFLW
Сравнение PEPS c NFLW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parametric Equity Plus ETF (PEPS) и Roundhill NFLX WeeklyPay ETF (NFLW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PEPS | NFLW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 0.76 | +0.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.55 | -0.94 | +3.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.24 | -1.59 | +12.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PEPS и NFLW
Максимальная просадка PEPS за все время составила -21.26%, что меньше максимальной просадки NFLW в -55.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEPS и NFLW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PEPS | NFLW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.26% | -55.10% | +33.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.80% | -52.27% | +42.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.66% | -53.01% | +52.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.70% | -29.35% | +26.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.22% | 30.82% | -28.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности PEPS и NFLW
Текущая волатильность для Parametric Equity Plus ETF (PEPS) составляет 3.50%, в то время как у Roundhill NFLX WeeklyPay ETF (NFLW) волатильность равна 13.72%. Это указывает на то, что PEPS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NFLW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PEPS | NFLW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.50% | 13.72% | -10.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.90% | 31.76% | -20.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.85% | 40.96% | -27.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.16% | 40.30% | -22.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.16% | 40.30% | -22.14% |
Сравнение комиссий PEPS и NFLW
PEPS берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии NFLW в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PEPS и NFLW
Дивидендная доходность PEPS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности NFLW в 82.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
NFLW Roundhill NFLX WeeklyPay ETF | 82.21% | 38.89% | 0.00% |
PEPS Parametric Equity Plus ETF | 0.92% | 1.00% | 0.17% |
Часто задаваемые вопросы
PEPS and NFLW have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NFLW has higher volatility (13.72%) compared to PEPS (3.50%). In terms of maximum drawdown, PEPS dropped -21.26% vs NFLW's -55.10%.
On 1-year performance, PEPS leads with 24.84% vs -48.89% for NFLW. On fees, PEPS is cheaper at 0.10% per year. On volatility, PEPS has been the lower-risk option at 3.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PEPS has performed better with a 24.84% return vs -48.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PEPS is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.99% for NFLW.
NFLW has the higher dividend yield at 82.21%, compared with 0.92% for PEPS.
They also come from different issuers: Parametric and Roundhill. Their fees differ too: 0.10% for PEPS and 0.99% for NFLW.
PEPS currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs -1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PEPS и NFLW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор