Сравнение PEPS с NFLW
PEPS (Parametric Equity Plus ETF) and NFLW (Roundhill NFLX WeeklyPay ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. PEPS charges 0.10%/yr vs 0.99%/yr for NFLW.
Доходность
Сравнение доходности PEPS и NFLW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PEPS показывает доходность 10.67%, что значительно выше, чем у NFLW с доходностью -16.78%.
PEPS
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 6.44%
- С начала года
- 10.67%
- 6 месяцев
- 10.79%
- 1 год
- 31.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NFLW
- 1 день
- -2.48%
- 1 месяц
- -12.48%
- С начала года
- -16.78%
- 6 месяцев
- -26.68%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PEPS и NFLW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PEPS Parametric Equity Plus ETF | 10.67% | 18.03% |
NFLW Roundhill NFLX WeeklyPay ETF | -16.78% | -29.02% |
Correlation
The correlation between PEPS and NFLW is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2025 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PEPS vs. NFLW — Ранг доходности на риск
PEPS
NFLW
Сравнение PEPS c NFLW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parametric Equity Plus ETF (PEPS) и Roundhill NFLX WeeklyPay ETF (NFLW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PEPS | NFLW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.26 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.28 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PEPS | NFLW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.45 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.05 | -1.05 | +2.10 |
Просадки
Сравнение просадок PEPS и NFLW
Максимальная просадка PEPS за все время составила -21.26%, что меньше максимальной просадки NFLW в -50.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEPS и NFLW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PEPS | NFLW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.26% | -50.73% | +29.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.51% | -47.00% | +46.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.77% | -26.84% | +24.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.09% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PEPS и NFLW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PEPS | NFLW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.77% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.83% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.06% | 40.34% | -27.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.31% | 40.34% | -22.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.31% | 40.34% | -22.03% |
Сравнение комиссий PEPS и NFLW
PEPS берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии NFLW в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PEPS и NFLW
Дивидендная доходность PEPS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что меньше доходности NFLW в 73.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
NFLW Roundhill NFLX WeeklyPay ETF | 73.24% | 38.89% | 0.00% |
PEPS Parametric Equity Plus ETF | 0.88% | 1.00% | 0.17% |
Часто задаваемые вопросы
PEPS and NFLW have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PEPS is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PEPS is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.99% for NFLW.
NFLW has the higher dividend yield at 73.24%, compared with 0.88% for PEPS.
They also come from different issuers: Parametric and Roundhill. Their fees differ too: 0.10% for PEPS and 0.99% for NFLW.
Подберите оптимальное распределение для PEPS и NFLW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор