Сравнение PEPS с NFLW
PEPS (Parametric Equity Plus ETF) and NFLW (Roundhill NFLX WeeklyPay ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, PEPS returned 25.02% vs -43.12% for NFLW. Their 0.18 correlation means their historical movements had little consistent relationship. PEPS charges 0.10%/yr vs 0.99%/yr for NFLW.
Доходность
Сравнение доходности PEPS и NFLW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PEPS показывает доходность 11.95%, что значительно выше, чем у NFLW с доходностью -26.10%.
PEPS
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 1.11%
- 6 месяцев
- 11.12%
- С начала года
- 11.95%
- 1 год
- 25.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 17.72%
NFLW
- 1 день
- 1.23%
- 1 месяц
- -2.99%
- 6 месяцев
- -10.72%
- С начала года
- -26.10%
- 1 год
- -43.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -43.84%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $211.51K | $228.02K | $317.84K | |
| $12.24K | $7.64K | $16.37K |
Сравнение доходности по годам PEPS и NFLW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PEPS Parametric Equity Plus ETF | 11.95% | 18.00% |
NFLW Roundhill NFLX WeeklyPay ETF | -26.10% | -29.54% |
Correlation
The correlation between PEPS and NFLW is 0.14, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2025 г. | 0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PEPS vs. NFLW — Ранг доходности на риск
PEPS
NFLW
Сравнение PEPS c NFLW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parametric Equity Plus ETF (PEPS) и Roundhill NFLX WeeklyPay ETF (NFLW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PEPS | NFLW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 0.80 | +0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.57 | -0.79 | +3.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.20 | -1.34 | +12.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PEPS и NFLW
Максимальная просадка PEPS за все время составила -21.26%, что меньше максимальной просадки NFLW в -57.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEPS и NFLW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PEPS | NFLW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.26% | -57.88% | +36.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.80% | -54.42% | +44.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.03% | -52.93% | +52.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.65% | -30.63% | +27.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.24% | 32.14% | -29.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности PEPS и NFLW
Текущая волатильность для Parametric Equity Plus ETF (PEPS) составляет 3.82%, в то время как у Roundhill NFLX WeeklyPay ETF (NFLW) волатильность равна 11.26%. Это указывает на то, что PEPS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NFLW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PEPS | NFLW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.82% | 11.26% | -7.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.95% | 32.73% | -21.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.02% | 41.32% | -27.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.06% | 40.46% | -22.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.06% | 40.46% | -22.40% |
Сравнение комиссий PEPS и NFLW
PEPS берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии NFLW в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PEPS и NFLW
Дивидендная доходность PEPS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что меньше доходности NFLW в 77.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
NFLW Roundhill NFLX WeeklyPay ETF | 77.02% | 38.89% | 0.00% |
PEPS Parametric Equity Plus ETF | 0.91% | 1.00% | 0.17% |
Часто задаваемые вопросы
PEPS and NFLW have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NFLW has higher volatility (11.26%) compared to PEPS (3.82%). In terms of maximum drawdown, PEPS dropped -21.26% vs NFLW's -57.88%.
On 1-year performance, PEPS leads with 25.02% vs -43.12% for NFLW. On fees, PEPS is cheaper at 0.10% per year. On volatility, PEPS has been the lower-risk option at 3.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PEPS has performed better with a 25.02% return vs -43.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PEPS is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.99% for NFLW.
NFLW has the higher dividend yield at 77.02%, compared with 0.91% for PEPS.
They also come from different issuers: Parametric and Roundhill. Their fees differ too: 0.10% for PEPS and 0.99% for NFLW.
PEPS currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PEPS и NFLW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор