Сравнение PEPS с GOOY
PEPS (Parametric Equity Plus ETF) и GOOY (YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF) — оба фонда категории Derivative Income. Оба фонда управляются активно. За последний год PEPS показал 33.99% против 87.97% у GOOY. Корреляция 0.61 означает заметный эффект диверсификации при совместном использовании. PEPS взимает 0.10% в год против 0.99% у GOOY.
Доходность
Сравнение доходности PEPS и GOOY
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, PEPS показывает доходность 1.57%, что значительно ниже, чем у GOOY с доходностью 7.62%.
PEPS
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 3.39%
- С начала года
- 1.57%
- 6 месяцев
- 5.21%
- 1 год
- 33.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GOOY
- 1 день
- 1.35%
- 1 месяц
- 7.35%
- С начала года
- 7.62%
- 6 месяцев
- 27.91%
- 1 год
- 87.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PEPS и GOOY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PEPS Parametric Equity Plus ETF | 1.57% | 20.32% | -1.45% |
GOOY YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF | 7.62% | 53.95% | 2.91% |
Корреляция
Корреляция между PEPS и GOOY составляет 0.57 — это умеренный уровень. У этих активов есть общие драйверы, но они достаточно часто движутся независимо друг от друга, чтобы давать ощутимый эффект диверсификации при совместном удержании.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2024 г. | 0.61 |
Корреляция между PEPS и GOOY остаётся стабильной по разным временным интервалам, в диапазоне от 0.57 до 0.61 — это устойчивая структурная связь.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PEPS vs. GOOY — Ранг доходности на риск
PEPS
GOOY
Сравнение PEPS c GOOY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parametric Equity Plus ETF (PEPS) и YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PEPS | GOOY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.40 | 3.84 | -1.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.18 | 4.67 | -1.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.63 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.63 | 5.46 | -1.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.69 | 20.91 | -4.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PEPS | GOOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.40 | 3.84 | -1.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 1.06 | -0.31 |
Просадки
Сравнение просадок PEPS и GOOY
Максимальная просадка PEPS за все время составила -21.26%, что меньше максимальной просадки GOOY в -24.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEPS и GOOY.
Загрузка...
Показатели просадок
| PEPS | GOOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.26% | -24.40% | +3.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.80% | -16.15% | +6.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.94% | -0.88% | -0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.01% | -6.49% | +3.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.13% | 4.21% | -2.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности PEPS и GOOY
Текущая волатильность для Parametric Equity Plus ETF (PEPS) составляет 5.85%, в то время как у YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY) волатильность равна 8.88%. Это указывает на то, что PEPS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOOY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PEPS | GOOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.85% | 8.88% | -3.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.65% | 16.37% | -5.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.27% | 23.16% | -8.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.93% | 22.92% | -3.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.93% | 22.92% | -3.99% |
Сравнение комиссий PEPS и GOOY
PEPS берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии GOOY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PEPS и GOOY
Дивидендная доходность PEPS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что меньше доходности GOOY в 45.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PEPS Parametric Equity Plus ETF | 0.96% | 1.00% | 0.17% | 0.00% |
GOOY YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF | 45.13% | 41.50% | 36.74% | 7.90% |