PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PEPFX с SSKEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PEPFX с SSKEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO RAE Emerging Markets Fund (PEPFX) и State Street Emerging Markets Equity Index Fund (SSKEX).

PEPFX управляется PIMCO. Фонд был запущен 4 июн. 2015 г.. SSKEX управляется State Street. Фонд был запущен 17 дек. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности PEPFX и SSKEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO RAE Emerging Markets Fund (PEPFX) и State Street Emerging Markets Equity Index Fund (SSKEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PEPFX и SSKEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PEPFX
PIMCO RAE Emerging Markets Fund		8.00%20.60%2.45%22.46%-10.50%15.79%9.76%13.56%-12.62%29.07%
SSKEX
State Street Emerging Markets Equity Index Fund		2.70%33.79%7.00%9.50%-20.23%-2.80%18.20%18.16%-14.78%37.18%

Доходность по периодам

С начала года, PEPFX показывает доходность 8.00%, что значительно выше, чем у SSKEX с доходностью 2.70%. За последние 10 лет акции PEPFX превзошли акции SSKEX по среднегодовой доходности: 10.94% против 7.96% соответственно.

PEPFX

1 день
1.36%
1 месяц
-7.10%
С начала года
8.00%
6 месяцев
9.58%
1 год
25.61%
3 года*
16.25%
5 лет*
8.65%
10 лет*
10.94%

SSKEX

1 день
1.61%
1 месяц
-8.96%
С начала года
2.70%
6 месяцев
6.45%
1 год
32.02%
3 года*
15.63%
5 лет*
3.69%
10 лет*
7.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO RAE Emerging Markets Fund

State Street Emerging Markets Equity Index Fund

Часто сравнивают с PEPFX:
PEPFX с VWOPEPFX с MSMLXPEPFX с GERIXPEPFX с DEMIXPEPFX с EMXCPEPFX с EEMPEPFX с WAEMX
Часто сравнивают с SSKEX:
SSKEX с SSGVXSSKEX с VOOSSKEX с VEMAXSSKEX с FPADXSSKEX с DESIXSSKEX с FSSGXSSKEX с MADCX

Сравнение комиссий PEPFX и SSKEX

PEPFX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии SSKEX в 0.17%.

PEPFX
PIMCO RAE Emerging Markets Fund
SSKEX
State Street Emerging Markets Equity Index Fund

Доходность на риск

PEPFX vs. SSKEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PEPFX
Ранг доходности на риск PEPFX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEPFX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEPFX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEPFX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEPFX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEPFX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
SSKEX
Ранг доходности на риск SSKEX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSKEX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSKEX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSKEX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSKEX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSKEX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PEPFX c SSKEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAE Emerging Markets Fund (PEPFX) и State Street Emerging Markets Equity Index Fund (SSKEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PEPFXSSKEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.71

1.99

-0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.14

2.55

-0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.37

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.00

2.57

-0.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.79

9.74

-1.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PEPFX vs. SSKEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PEPFX на текущий момент составляет 1.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SSKEX равному 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEPFX и SSKEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PEPFXSSKEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

1.99

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.23

+0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.47

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.50

-0.02

Корреляция

Корреляция между PEPFX и SSKEX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEPFX и SSKEX

Дивидендная доходность PEPFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, что меньше доходности SSKEX в 2.78%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PEPFX
PIMCO RAE Emerging Markets Fund		2.70%2.91%1.99%4.05%11.30%9.12%9.73%2.21%11.05%8.06%2.74%2.46%
SSKEX
State Street Emerging Markets Equity Index Fund		2.78%2.85%2.90%3.26%3.90%1.95%1.84%2.84%3.01%2.55%2.29%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PEPFX и SSKEX

Максимальная просадка PEPFX за все время составила -46.88%, что больше максимальной просадки SSKEX в -39.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEPFX и SSKEX.

Загрузка...

Показатели просадок

PEPFXSSKEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.88%

-39.23%

-7.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.12%

-12.44%

+0.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.31%

-37.16%

+8.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.88%

-39.23%

-7.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.18%

-11.03%

+2.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.24%

-13.46%

+2.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.10%

3.28%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности PEPFX и SSKEX

Текущая волатильность для PIMCO RAE Emerging Markets Fund (PEPFX) составляет 5.89%, в то время как у State Street Emerging Markets Equity Index Fund (SSKEX) волатильность равна 7.77%. Это указывает на то, что PEPFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SSKEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PEPFXSSKEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.89%

7.77%

-1.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.31%

12.06%

-0.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.59%

16.41%

-0.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.91%

16.11%

-1.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.40%

17.09%

+0.31%