PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PEPFX с LZEMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PEPFX с LZEMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO RAE Emerging Markets Fund (PEPFX) и Lazard Emerging Markets Equity Portfolio (LZEMX).

PEPFX управляется PIMCO. Фонд был запущен 4 июн. 2015 г.. LZEMX управляется Lazard. Фонд был запущен 14 июл. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности PEPFX и LZEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO RAE Emerging Markets Fund (PEPFX) и Lazard Emerging Markets Equity Portfolio (LZEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PEPFX и LZEMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PEPFX
PIMCO RAE Emerging Markets Fund		8.00%20.60%2.45%22.46%-10.50%15.79%9.76%13.56%-12.62%29.07%
LZEMX
Lazard Emerging Markets Equity Portfolio		6.61%41.35%7.60%22.44%-14.86%5.37%-0.07%18.06%-18.11%28.02%

Доходность по периодам

С начала года, PEPFX показывает доходность 8.00%, что значительно выше, чем у LZEMX с доходностью 6.61%. За последние 10 лет акции PEPFX превзошли акции LZEMX по среднегодовой доходности: 10.94% против 9.39% соответственно.

PEPFX

1 день
1.36%
1 месяц
-7.10%
С начала года
8.00%
6 месяцев
9.58%
1 год
25.61%
3 года*
16.25%
5 лет*
8.65%
10 лет*
10.94%

LZEMX

1 день
1.54%
1 месяц
-7.29%
С начала года
6.61%
6 месяцев
16.90%
1 год
40.50%
3 года*
22.54%
5 лет*
11.01%
10 лет*
9.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO RAE Emerging Markets Fund

Lazard Emerging Markets Equity Portfolio

Часто сравнивают с PEPFX:
PEPFX с VWOPEPFX с MSMLXPEPFX с GERIXPEPFX с DEMIXPEPFX с EMXCPEPFX с EEMPEPFX с WAEMX
Часто сравнивают с LZEMX:
LZEMX с GQGIXLZEMX с FCNTXLZEMX с FOSFXLZEMX с FSPSXLZEMX с EEMLZEMX с DEMIXLZEMX с SCHE

Сравнение комиссий PEPFX и LZEMX

PEPFX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии LZEMX в 1.06%.

LZEMX
Lazard Emerging Markets Equity Portfolio
PEPFX
PIMCO RAE Emerging Markets Fund

Доходность на риск

PEPFX vs. LZEMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PEPFX
Ранг доходности на риск PEPFX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEPFX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEPFX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEPFX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEPFX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEPFX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
LZEMX
Ранг доходности на риск LZEMX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LZEMX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LZEMX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LZEMX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LZEMX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LZEMX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PEPFX c LZEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAE Emerging Markets Fund (PEPFX) и Lazard Emerging Markets Equity Portfolio (LZEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PEPFXLZEMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.71

2.95

-1.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.14

3.72

-1.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.57

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.00

3.86

-1.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.79

14.21

-6.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PEPFX vs. LZEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PEPFX на текущий момент составляет 1.71, что ниже коэффициента Шарпа LZEMX равного 2.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEPFX и LZEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PEPFXLZEMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

2.95

-1.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.78

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.58

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.39

+0.10

Корреляция

Корреляция между PEPFX и LZEMX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEPFX и LZEMX

Дивидендная доходность PEPFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, что больше доходности LZEMX в 1.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PEPFX
PIMCO RAE Emerging Markets Fund		2.70%2.91%1.99%4.05%11.30%9.12%9.73%2.21%11.05%8.06%2.74%2.46%
LZEMX
Lazard Emerging Markets Equity Portfolio		1.92%2.05%3.11%3.76%5.92%4.89%2.11%2.45%2.10%1.99%1.48%2.14%

Просадки

Сравнение просадок PEPFX и LZEMX

Максимальная просадка PEPFX за все время составила -46.88%, что меньше максимальной просадки LZEMX в -60.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEPFX и LZEMX.

Загрузка...

Показатели просадок

PEPFXLZEMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.88%

-60.08%

+13.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.12%

-10.42%

-1.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.31%

-30.55%

+2.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.88%

-44.08%

-2.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.18%

-9.04%

+0.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.24%

-16.71%

+5.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.10%

2.89%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности PEPFX и LZEMX

Текущая волатильность для PIMCO RAE Emerging Markets Fund (PEPFX) составляет 5.89%, в то время как у Lazard Emerging Markets Equity Portfolio (LZEMX) волатильность равна 6.23%. Это указывает на то, что PEPFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LZEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PEPFXLZEMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.89%

6.23%

-0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.31%

9.72%

+1.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.59%

14.30%

+1.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.91%

14.11%

+0.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.40%

16.34%

+1.06%