PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PEPFX с GLLSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PEPFX с GLLSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO RAE Emerging Markets Fund (PEPFX) и abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX).

PEPFX управляется PIMCO. Фонд был запущен 4 июн. 2015 г.. GLLSX управляется Aberdeen. Фонд был запущен 29 авг. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности PEPFX и GLLSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO RAE Emerging Markets Fund (PEPFX) и abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PEPFX и GLLSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PEPFX
PIMCO RAE Emerging Markets Fund		8.00%20.60%2.45%22.46%-10.50%15.79%9.76%13.56%-12.62%29.07%
GLLSX
abrdn Emerging Markets ex-China Fund		8.83%34.81%0.73%21.35%-23.04%36.50%15.93%23.64%-11.50%23.06%

Доходность по периодам

С начала года, PEPFX показывает доходность 8.00%, что значительно ниже, чем у GLLSX с доходностью 8.83%. За последние 10 лет акции PEPFX уступали акциям GLLSX по среднегодовой доходности: 10.94% против 11.92% соответственно.

PEPFX

1 день
1.36%
1 месяц
-7.10%
С начала года
8.00%
6 месяцев
9.58%
1 год
25.61%
3 года*
16.25%
5 лет*
8.65%
10 лет*
10.94%

GLLSX

1 день
3.18%
1 месяц
-10.26%
С начала года
8.83%
6 месяцев
18.55%
1 год
52.10%
3 года*
18.93%
5 лет*
12.59%
10 лет*
11.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO RAE Emerging Markets Fund

abrdn Emerging Markets ex-China Fund

Часто сравнивают с PEPFX:
PEPFX с VWOPEPFX с MSMLXPEPFX с GERIXPEPFX с DEMIXPEPFX с EMXCPEPFX с EEMPEPFX с WAEMX
Часто сравнивают с GLLSX:
GLLSX с ^GSPCGLLSX с EMXCGLLSX с DEMIXGLLSX с FSSGXGLLSX с DESIXGLLSX с EITEXGLLSX с MADCX

Сравнение комиссий PEPFX и GLLSX

PEPFX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии GLLSX в 1.23%.

GLLSX
abrdn Emerging Markets ex-China Fund
PEPFX
PIMCO RAE Emerging Markets Fund

Доходность на риск

PEPFX vs. GLLSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PEPFX
Ранг доходности на риск PEPFX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEPFX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEPFX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEPFX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEPFX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEPFX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
GLLSX
Ранг доходности на риск GLLSX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLLSX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLLSX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLLSX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLLSX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLLSX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PEPFX c GLLSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAE Emerging Markets Fund (PEPFX) и abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PEPFXGLLSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.71

2.70

-0.99

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.14

3.29

-1.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.50

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.00

3.64

-1.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.79

15.21

-7.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PEPFX vs. GLLSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PEPFX на текущий момент составляет 1.71, что ниже коэффициента Шарпа GLLSX равного 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEPFX и GLLSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PEPFXGLLSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

2.70

-0.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.73

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.69

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.57

-0.08

Корреляция

Корреляция между PEPFX и GLLSX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEPFX и GLLSX

Дивидендная доходность PEPFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, что больше доходности GLLSX в 1.72%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PEPFX
PIMCO RAE Emerging Markets Fund		2.70%2.91%1.99%4.05%11.30%9.12%9.73%2.21%11.05%8.06%2.74%2.46%
GLLSX
abrdn Emerging Markets ex-China Fund		1.72%1.88%0.74%0.77%29.32%22.85%0.00%3.38%9.47%8.40%1.09%0.94%

Просадки

Сравнение просадок PEPFX и GLLSX

Максимальная просадка PEPFX за все время составила -46.88%, что больше максимальной просадки GLLSX в -32.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEPFX и GLLSX.

Загрузка...

Показатели просадок

PEPFXGLLSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.88%

-32.59%

-14.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.12%

-14.39%

+2.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.31%

-30.02%

+1.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.88%

-32.59%

-14.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.18%

-11.66%

+3.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.24%

-7.99%

-3.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.10%

3.44%

-0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности PEPFX и GLLSX

Текущая волатильность для PIMCO RAE Emerging Markets Fund (PEPFX) составляет 5.89%, в то время как у abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX) волатильность равна 11.43%. Это указывает на то, что PEPFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLLSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PEPFXGLLSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.89%

11.43%

-5.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.31%

15.86%

-4.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.59%

19.71%

-4.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.91%

17.27%

-2.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.40%

17.37%

+0.03%