Сравнение PEPFX с FPADX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO RAE Emerging Markets Fund (PEPFX) и Fidelity Emerging Markets Index Fund (FPADX).

PEPFX управляется PIMCO. Фонд был запущен 4 июн. 2015 г.. FPADX управляется Fidelity. Фонд был запущен 8 сент. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности PEPFX и FPADX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO RAE Emerging Markets Fund (PEPFX) и Fidelity Emerging Markets Index Fund (FPADX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PEPFX и FPADX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
PEPFX PIMCO RAE Emerging Markets Fund	8.00%	20.60%	2.45%	22.46%	-10.50%	15.79%	9.76%	13.56%	-12.62%	29.07%
FPADX Fidelity Emerging Markets Index Fund	3.44%	33.90%	6.80%	9.51%	-20.06%	-3.07%	17.84%	18.28%	-14.65%	35.16%

Доходность по периодам

С начала года, PEPFX показывает доходность 8.00%, что значительно выше, чем у FPADX с доходностью 3.44%. За последние 10 лет акции PEPFX превзошли акции FPADX по среднегодовой доходности: 10.94% против 7.85% соответственно.

PEPFX

1 день: 1.36%

1 месяц: -7.10%

С начала года: 8.00%

6 месяцев: 9.58%

1 год: 25.61%

3 года*: 16.25%

5 лет*: 8.65%

10 лет*: 10.94%

FPADX

1 день: 3.21%

1 месяц: -8.18%

С начала года: 3.44%

6 месяцев: 7.16%

1 год: 32.67%

3 года*: 15.83%

5 лет*: 3.78%

10 лет*: 7.85%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

PIMCO RAE Emerging Markets Fund

Название символа

Fidelity Emerging Markets Index Fund

Часто сравнивают с PEPFX:

PEPFX с VWO PEPFX с MSMLX PEPFX с GERIX PEPFX с DEMIX PEPFX с EMXC PEPFX с EEM PEPFX с WAEMX

Часто сравнивают с FPADX:

FPADX с FSPSX FPADX с VWO FPADX с VEMAX FPADX с FZILX FPADX с FSGGX FPADX с FXAIX FPADX с FEM

Сравнение комиссий PEPFX и FPADX

PEPFX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии FPADX в 0.08%.

PEPFX

PIMCO RAE Emerging Markets Fund

FPADX

Fidelity Emerging Markets Index Fund

Доходность на риск

PEPFX vs. FPADX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PEPFX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FPADX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PEPFX c FPADX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAE Emerging Markets Fund (PEPFX) и Fidelity Emerging Markets Index Fund (FPADX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	PEPFX	FPADX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.71	1.88	-0.16
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.14	2.47	-0.33
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.33	1.36	-0.03
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.00	2.47	-0.47
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	7.79	9.85	-2.06
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PEPFX vs. FPADX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PEPFX на текущий момент составляет 1.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FPADX равному 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEPFX и FPADX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	PEPFX	FPADX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.71	1.88	-0.16
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.58	0.23	+0.36
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.63	0.45	+0.18
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.48	0.28	+0.20

Корреляция

Корреляция между PEPFX и FPADX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEPFX и FPADX

Дивидендная доходность PEPFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, что больше доходности FPADX в 2.28%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
PEPFX PIMCO RAE Emerging Markets Fund	2.70%	2.91%	1.99%	4.05%	11.30%	9.12%	9.73%	2.21%	11.05%	8.06%	2.74%	2.46%
FPADX Fidelity Emerging Markets Index Fund	2.28%	2.35%	2.70%	2.68%	2.47%	2.14%	1.50%	2.59%	2.20%	0.12%	1.69%	2.47%

Просадки

Сравнение просадок PEPFX и FPADX

Максимальная просадка PEPFX за все время составила -46.88%, что больше максимальной просадки FPADX в -39.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEPFX и FPADX.

Загрузка...

Показатели просадок

	PEPFX	FPADX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-46.88%	-39.16%	-7.72%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-12.12%	-13.28%	+1.16%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-28.31%	-37.04%	+8.73%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-46.88%	-39.16%	-7.72%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-8.18%	-10.50%	+2.32%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-11.24%	-13.39%	+2.15%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.10%	3.33%	-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности PEPFX и FPADX

Текущая волатильность для PIMCO RAE Emerging Markets Fund (PEPFX) составляет 5.89%, в то время как у Fidelity Emerging Markets Index Fund (FPADX) волатильность равна 9.56%. Это указывает на то, что PEPFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FPADX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	PEPFX	FPADX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	5.89%	9.56%	-3.67%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	11.31%	13.61%	-2.30%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	15.59%	17.83%	-2.24%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	14.91%	16.70%	-1.79%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	17.40%	17.63%	-0.23%

Сравнение PEPFX с FPADX

Доходность

Сравнение доходности PEPFX и FPADX

Сравнение доходности по годам PEPFX и FPADX

Доходность по периодам

PEPFX

FPADX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий PEPFX и FPADX

Доходность на риск

PEPFX vs. FPADX — Ранг доходности на риск

PEPFX

FPADX

Сравнение PEPFX c FPADX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

PEPFX vs. FPADX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEPFX и FPADX

Просадки

Сравнение просадок PEPFX и FPADX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности PEPFX и FPADX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)