PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PEPFX с EITEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PEPFX с EITEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO RAE Emerging Markets Fund (PEPFX) и Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund (EITEX).

PEPFX управляется PIMCO. Фонд был запущен 4 июн. 2015 г.. EITEX управляется BlackRock. Фонд был запущен 29 июн. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности PEPFX и EITEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO RAE Emerging Markets Fund (PEPFX) и Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund (EITEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PEPFX и EITEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PEPFX
PIMCO RAE Emerging Markets Fund		8.00%20.60%2.45%22.46%-10.50%15.79%9.76%13.56%-12.62%29.07%
EITEX
Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund		2.90%28.58%4.67%10.69%-12.11%4.47%4.51%12.51%-13.20%27.10%

Доходность по периодам

С начала года, PEPFX показывает доходность 8.00%, что значительно выше, чем у EITEX с доходностью 2.90%. За последние 10 лет акции PEPFX превзошли акции EITEX по среднегодовой доходности: 10.94% против 6.66% соответственно.

PEPFX

1 день
1.36%
1 месяц
-7.10%
С начала года
8.00%
6 месяцев
9.58%
1 год
25.61%
3 года*
16.25%
5 лет*
8.65%
10 лет*
10.94%

EITEX

1 день
1.83%
1 месяц
-6.28%
С начала года
2.90%
6 месяцев
6.86%
1 год
27.63%
3 года*
14.08%
5 лет*
6.47%
10 лет*
6.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO RAE Emerging Markets Fund

Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund

Часто сравнивают с PEPFX:
PEPFX с VWOPEPFX с MSMLXPEPFX с GERIXPEPFX с DEMIXPEPFX с EMXCPEPFX с EEMPEPFX с WAEMX
Часто сравнивают с EITEX:
EITEX с FSSGXEITEX с GLLSXEITEX с DEMIXEITEX с EAEMXEITEX с DRESXEITEX с DESIXEITEX с DFESX

Сравнение комиссий PEPFX и EITEX

PEPFX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии EITEX в 0.96%.

EITEX
Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund
PEPFX
PIMCO RAE Emerging Markets Fund

Доходность на риск

PEPFX vs. EITEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PEPFX
Ранг доходности на риск PEPFX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEPFX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEPFX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEPFX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEPFX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEPFX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
EITEX
Ранг доходности на риск EITEX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EITEX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EITEX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EITEX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EITEX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EITEX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PEPFX c EITEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAE Emerging Markets Fund (PEPFX) и Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund (EITEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PEPFXEITEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.71

2.31

-0.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.14

2.92

-0.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.47

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.00

2.81

-0.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.79

10.67

-2.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PEPFX vs. EITEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PEPFX на текущий момент составляет 1.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EITEX равному 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEPFX и EITEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PEPFXEITEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

2.31

-0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.54

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.49

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.52

-0.04

Корреляция

Корреляция между PEPFX и EITEX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEPFX и EITEX

Дивидендная доходность PEPFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, что меньше доходности EITEX в 4.64%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PEPFX
PIMCO RAE Emerging Markets Fund		2.70%2.91%1.99%4.05%11.30%9.12%9.73%2.21%11.05%8.06%2.74%2.46%
EITEX
Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund		4.64%4.77%4.58%5.85%10.39%9.72%1.79%2.63%2.26%1.80%1.67%2.11%

Просадки

Сравнение просадок PEPFX и EITEX

Максимальная просадка PEPFX за все время составила -46.88%, что меньше максимальной просадки EITEX в -61.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEPFX и EITEX.

Загрузка...

Показатели просадок

PEPFXEITEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.88%

-61.70%

+14.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.12%

-9.88%

-2.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.31%

-25.99%

-2.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.88%

-43.10%

-3.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.18%

-8.22%

+0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.24%

-14.00%

+2.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.10%

2.60%

+0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности PEPFX и EITEX

PIMCO RAE Emerging Markets Fund (PEPFX) и Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund (EITEX) имеют волатильность 5.89% и 5.94% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PEPFXEITEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.89%

5.94%

-0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.31%

8.93%

+2.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.59%

12.36%

+3.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.91%

12.08%

+2.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.40%

13.69%

+3.71%