Сравнение PEPFX с COBYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO RAE Emerging Markets Fund (PEPFX) и The Cook & Bynum Fund (COBYX).
PEPFX управляется PIMCO. Фонд был запущен 4 июн. 2015 г.. COBYX управляется Cook & Bynum. Фонд был запущен 30 июн. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности PEPFX и COBYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PEPFX и COBYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEPFX PIMCO RAE Emerging Markets Fund | 8.00% | 20.60% | 2.45% | 22.46% | -10.50% | 15.79% | 9.76% | 13.56% | -12.62% | 29.07% |
COBYX The Cook & Bynum Fund | 3.01% | 20.50% | -10.32% | 16.73% | 9.28% | 9.05% | -10.97% | 9.40% | -13.40% | 15.12% |
Доходность по периодам
С начала года, PEPFX показывает доходность 8.00%, что значительно выше, чем у COBYX с доходностью 3.01%. За последние 10 лет акции PEPFX превзошли акции COBYX по среднегодовой доходности: 10.94% против 3.93% соответственно.
PEPFX
- 1 день
- 1.36%
- 1 месяц
- -7.10%
- С начала года
- 8.00%
- 6 месяцев
- 9.58%
- 1 год
- 25.61%
- 3 года*
- 16.25%
- 5 лет*
- 8.65%
- 10 лет*
- 10.94%
COBYX
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- -3.87%
- С начала года
- 3.01%
- 6 месяцев
- 7.66%
- 1 год
- 7.10%
- 3 года*
- 7.06%
- 5 лет*
- 7.72%
- 10 лет*
- 3.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PEPFX и COBYX
PEPFX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии COBYX в 1.49%.
Доходность на риск
PEPFX vs. COBYX — Ранг доходности на риск
PEPFX
COBYX
Сравнение PEPFX c COBYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAE Emerging Markets Fund (PEPFX) и The Cook & Bynum Fund (COBYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PEPFX | COBYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.71 | 0.62 | +1.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.14 | 0.92 | +1.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.14 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.00 | 1.05 | +0.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.79 | 3.15 | +4.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PEPFX | COBYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.71 | 0.62 | +1.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.56 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.29 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.35 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между PEPFX и COBYX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PEPFX и COBYX
Дивидендная доходность PEPFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, что больше доходности COBYX в 1.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEPFX PIMCO RAE Emerging Markets Fund | 2.70% | 2.91% | 1.99% | 4.05% | 11.30% | 9.12% | 9.73% | 2.21% | 11.05% | 8.06% | 2.74% | 2.46% |
COBYX The Cook & Bynum Fund | 1.14% | 1.18% | 0.00% | 1.01% | 1.16% | 2.18% | 0.32% | 0.69% | 12.60% | 1.88% | 5.09% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PEPFX и COBYX
Максимальная просадка PEPFX за все время составила -46.88%, что больше максимальной просадки COBYX в -34.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEPFX и COBYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PEPFX | COBYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.88% | -34.18% | -12.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.12% | -8.95% | -3.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.31% | -17.10% | -11.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.88% | -34.18% | -12.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.18% | -6.21% | -1.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.24% | -6.86% | -4.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.10% | 2.99% | +0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности PEPFX и COBYX
PIMCO RAE Emerging Markets Fund (PEPFX) имеет более высокую волатильность в 5.89% по сравнению с The Cook & Bynum Fund (COBYX) с волатильностью 5.20%. Это указывает на то, что PEPFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COBYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PEPFX | COBYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.89% | 5.20% | +0.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.31% | 8.42% | +2.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.59% | 14.59% | +1.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.91% | 13.98% | +0.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.40% | 13.55% | +3.85% |