PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PEPFX с CEMFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PEPFX с CEMFX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

PEPFX (PIMCO RAE Emerging Markets Fund) and CEMFX (Cullen Emerging Markets High Dividend Fund) are both Emerging Markets Diversified funds. Over the past 10 years, PEPFX returned 11.51%/yr vs 11.57%/yr for CEMFX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. PEPFX charges 0.85%/yr vs 1.00%/yr for CEMFX.

Доходность

Сравнение доходности PEPFX и CEMFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO RAE Emerging Markets Fund (PEPFX) и Cullen Emerging Markets High Dividend Fund (CEMFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PEPFX показывает доходность 12.34%, что значительно ниже, чем у CEMFX с доходностью 25.52%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PEPFX имеют среднегодовую доходность 11.51%, а акции CEMFX немного впереди с 11.57%.

PEPFX

1 день
0.23%
1 месяц
-1.86%
С начала года
12.34%
6 месяцев
7.93%
1 год
23.30%
3 года*
15.98%
5 лет*
7.90%
10 лет*
11.51%

CEMFX

1 день
-0.05%
1 месяц
1.81%
С начала года
25.52%
6 месяцев
27.02%
1 год
52.45%
3 года*
26.31%
5 лет*
13.39%
10 лет*
11.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PEPFX и CEMFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PEPFX
PIMCO RAE Emerging Markets Fund		12.34%20.60%2.45%22.46%-10.50%15.79%9.76%13.56%-12.62%29.07%
CEMFX
Cullen Emerging Markets High Dividend Fund		25.52%31.39%9.51%26.45%-16.15%6.74%8.70%19.75%-16.90%29.82%

Correlation

The correlation between PEPFX and CEMFX is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2015 г.

0.82

The correlation between PEPFX and CEMFX shifts across timeframes, from 0.66 (1 year) to 0.82 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO RAE Emerging Markets Fund

Cullen Emerging Markets High Dividend Fund

Часто сравнивают с PEPFX:
PEPFX с VWOPEPFX с MSMLXPEPFX с GERIXPEPFX с EEMPEPFX с EMXCPEPFX с DEMIXPEPFX с WAEMX
Часто сравнивают с CEMFX:
CEMFX с KNGCEMFX с FTECCEMFX с CVLVXCEMFX с EMRSXCEMFX с GMAQXCEMFX с STAGCEMFX с CUSIX

Доходность на риск

PEPFX vs. CEMFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PEPFX
Ранг доходности на риск PEPFX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEPFX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEPFX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEPFX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEPFX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEPFX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
CEMFX
Ранг доходности на риск CEMFX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEMFX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEMFX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEMFX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEMFX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEMFX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PEPFX c CEMFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAE Emerging Markets Fund (PEPFX) и Cullen Emerging Markets High Dividend Fund (CEMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PEPFXCEMFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.59
3.12

-1.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.09
4.04

-1.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.57

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.35

4.25

-1.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.39

14.77

-7.38

PEPFX vs. CEMFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PEPFX на текущий момент составляет 1.59, что ниже коэффициента Шарпа CEMFX равного 3.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEPFX и CEMFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PEPFX и CEMFX

Максимальная просадка PEPFX за все время составила -46.88%, что больше максимальной просадки CEMFX в -39.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEPFX и CEMFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PEPFXCEMFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.88%

-39.30%

-7.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.99%

-12.41%

+2.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.09%

-13.27%

-8.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.18%

-27.22%

+1.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.88%

-39.30%

-7.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.04%

-2.68%

-2.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.07%

-9.57%

-1.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.17%

3.57%

-0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности PEPFX и CEMFX

Текущая волатильность для PIMCO RAE Emerging Markets Fund (PEPFX) составляет 5.53%, в то время как у Cullen Emerging Markets High Dividend Fund (CEMFX) волатильность равна 6.70%. Это указывает на то, что PEPFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CEMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PEPFXCEMFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.53%

6.70%

-1.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.83%

14.32%

-1.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.80%

16.96%

-2.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.97%

14.67%

+0.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.28%

15.20%

+2.08%

Сравнение комиссий PEPFX и CEMFX

PEPFX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии CEMFX в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEPFX и CEMFX

Дивидендная доходность PEPFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что больше доходности CEMFX в 1.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CEMFX
Cullen Emerging Markets High Dividend Fund		1.73%1.72%3.31%4.68%1.26%2.62%2.13%4.16%2.26%3.59%3.65%4.60%
PEPFX
PIMCO RAE Emerging Markets Fund		2.59%2.91%1.99%4.05%11.30%9.12%9.73%2.21%11.05%8.06%2.74%2.46%

Часто задаваемые вопросы

PEPFX and CEMFX have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CEMFX has higher volatility (6.70%) compared to PEPFX (5.53%). In terms of maximum drawdown, PEPFX dropped -46.88% vs CEMFX's -39.30%.

CEMFX currently has the higher Sharpe Ratio (3.12 vs 1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PEPFX и CEMFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор