PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PEPFX с CEMFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PEPFX с CEMFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO RAE Emerging Markets Fund (PEPFX) и Cullen Emerging Markets High Dividend Fund (CEMFX).

PEPFX управляется PIMCO. Фонд был запущен 4 июн. 2015 г.. CEMFX управляется Cullen Funds Trust. Фонд был запущен 30 авг. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности PEPFX и CEMFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO RAE Emerging Markets Fund (PEPFX) и Cullen Emerging Markets High Dividend Fund (CEMFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PEPFX и CEMFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PEPFX
PIMCO RAE Emerging Markets Fund		8.00%20.60%2.45%22.46%-10.50%15.79%9.76%13.56%-12.62%29.07%
CEMFX
Cullen Emerging Markets High Dividend Fund		7.09%31.39%9.51%26.45%-16.15%6.74%8.70%19.75%-16.90%29.82%

Доходность по периодам

С начала года, PEPFX показывает доходность 8.00%, что значительно выше, чем у CEMFX с доходностью 7.09%. За последние 10 лет акции PEPFX превзошли акции CEMFX по среднегодовой доходности: 10.94% против 9.60% соответственно.

PEPFX

1 день
1.36%
1 месяц
-7.10%
С начала года
8.00%
6 месяцев
9.58%
1 год
25.61%
3 года*
16.25%
5 лет*
8.65%
10 лет*
10.94%

CEMFX

1 день
0.29%
1 месяц
-10.12%
С начала года
7.09%
6 месяцев
11.76%
1 год
38.29%
3 года*
21.61%
5 лет*
10.53%
10 лет*
9.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO RAE Emerging Markets Fund

Cullen Emerging Markets High Dividend Fund

Часто сравнивают с PEPFX:
PEPFX с VWOPEPFX с MSMLXPEPFX с GERIXPEPFX с DEMIXPEPFX с EMXCPEPFX с EEMPEPFX с WAEMX
Часто сравнивают с CEMFX:
CEMFX с FTECCEMFX с KNGCEMFX с STAGCEMFX с ZEM.TOCEMFX с FHKCXCEMFX с GQGIXCEMFX с MIEIX

Сравнение комиссий PEPFX и CEMFX

PEPFX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии CEMFX в 1.00%.

CEMFX
Cullen Emerging Markets High Dividend Fund
PEPFX
PIMCO RAE Emerging Markets Fund

Доходность на риск

PEPFX vs. CEMFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PEPFX
Ранг доходности на риск PEPFX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEPFX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEPFX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEPFX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEPFX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEPFX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
CEMFX
Ранг доходности на риск CEMFX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEMFX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEMFX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEMFX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEMFX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEMFX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PEPFX c CEMFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAE Emerging Markets Fund (PEPFX) и Cullen Emerging Markets High Dividend Fund (CEMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PEPFXCEMFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.71

2.37

-0.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.14

2.99

-0.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.45

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.00

2.99

-0.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.79

11.06

-3.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PEPFX vs. CEMFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PEPFX на текущий момент составляет 1.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CEMFX равному 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEPFX и CEMFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PEPFXCEMFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

2.37

-0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.75

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.65

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.46

+0.02

Корреляция

Корреляция между PEPFX и CEMFX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEPFX и CEMFX

Дивидендная доходность PEPFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, что больше доходности CEMFX в 2.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PEPFX
PIMCO RAE Emerging Markets Fund		2.70%2.91%1.99%4.05%11.30%9.12%9.73%2.21%11.05%8.06%2.74%2.46%
CEMFX
Cullen Emerging Markets High Dividend Fund		2.03%1.72%3.31%4.68%1.26%2.62%2.13%4.16%2.26%3.59%3.65%4.60%

Просадки

Сравнение просадок PEPFX и CEMFX

Максимальная просадка PEPFX за все время составила -46.88%, что больше максимальной просадки CEMFX в -39.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEPFX и CEMFX.

Загрузка...

Показатели просадок

PEPFXCEMFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.88%

-39.30%

-7.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.12%

-12.41%

+0.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.31%

-28.13%

-0.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.88%

-39.30%

-7.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.18%

-12.16%

+3.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.24%

-9.69%

-1.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.10%

3.35%

-0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности PEPFX и CEMFX

Текущая волатильность для PIMCO RAE Emerging Markets Fund (PEPFX) составляет 5.89%, в то время как у Cullen Emerging Markets High Dividend Fund (CEMFX) волатильность равна 6.93%. Это указывает на то, что PEPFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CEMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PEPFXCEMFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.89%

6.93%

-1.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.31%

12.36%

-1.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.59%

16.39%

-0.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.91%

14.09%

+0.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.40%

14.92%

+2.48%