PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PEPFX с BADEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PEPFX с BADEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO RAE Emerging Markets Fund (PEPFX) и BlackRock Defensive Advantage Emerging Markets Fund (BADEX).

PEPFX управляется PIMCO. Фонд был запущен 4 июн. 2015 г.. BADEX управляется BlackRock. Фонд был запущен 20 дек. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности PEPFX и BADEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO RAE Emerging Markets Fund (PEPFX) и BlackRock Defensive Advantage Emerging Markets Fund (BADEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PEPFX и BADEX

2026 (YTD)202520242023202220212020
PEPFX
PIMCO RAE Emerging Markets Fund		8.00%20.60%2.45%22.46%-10.50%15.79%11.65%
BADEX
BlackRock Defensive Advantage Emerging Markets Fund		1.30%13.95%10.15%11.67%-11.34%4.49%2.32%

Доходность по периодам

С начала года, PEPFX показывает доходность 8.00%, что значительно выше, чем у BADEX с доходностью 1.30%.

PEPFX

1 день
1.36%
1 месяц
-7.10%
С начала года
8.00%
6 месяцев
9.58%
1 год
25.61%
3 года*
16.25%
5 лет*
8.65%
10 лет*
10.94%

BADEX

1 день
1.58%
1 месяц
-5.20%
С начала года
1.30%
6 месяцев
3.79%
1 год
12.34%
3 года*
10.83%
5 лет*
4.75%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO RAE Emerging Markets Fund

BlackRock Defensive Advantage Emerging Markets Fund

Часто сравнивают с PEPFX:
PEPFX с VWOPEPFX с MSMLXPEPFX с GERIXPEPFX с DEMIXPEPFX с EMXCPEPFX с EEMPEPFX с WAEMX
Часто сравнивают с BADEX:
BADEX с FSSGXBADEX с MEMQXBADEX с DESIXBADEX с SMQFXBADEX с WBELXBADEX с DRESXBADEX с PZVEX

Сравнение комиссий PEPFX и BADEX

PEPFX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии BADEX в 1.06%.

BADEX
BlackRock Defensive Advantage Emerging Markets Fund
PEPFX
PIMCO RAE Emerging Markets Fund

Доходность на риск

PEPFX vs. BADEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PEPFX
Ранг доходности на риск PEPFX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEPFX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEPFX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEPFX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEPFX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEPFX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
BADEX
Ранг доходности на риск BADEX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BADEX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BADEX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BADEX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BADEX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BADEX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PEPFX c BADEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAE Emerging Markets Fund (PEPFX) и BlackRock Defensive Advantage Emerging Markets Fund (BADEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PEPFXBADEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.71

1.23

+0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.14

1.63

+0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.25

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.00

1.41

+0.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.79

5.60

+2.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PEPFX vs. BADEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PEPFX на текущий момент составляет 1.71, что выше коэффициента Шарпа BADEX равного 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEPFX и BADEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PEPFXBADEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

1.23

+0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.48

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.57

-0.09

Корреляция

Корреляция между PEPFX и BADEX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEPFX и BADEX

Дивидендная доходность PEPFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, что меньше доходности BADEX в 7.42%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PEPFX
PIMCO RAE Emerging Markets Fund		2.70%2.91%1.99%4.05%11.30%9.12%9.73%2.21%11.05%8.06%2.74%2.46%
BADEX
BlackRock Defensive Advantage Emerging Markets Fund		7.42%7.52%2.27%1.92%2.43%7.54%0.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PEPFX и BADEX

Максимальная просадка PEPFX за все время составила -46.88%, что больше максимальной просадки BADEX в -21.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEPFX и BADEX.

Загрузка...

Показатели просадок

PEPFXBADEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.88%

-21.86%

-25.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.12%

-8.89%

-3.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.31%

-21.86%

-6.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.88%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.18%

-7.45%

-0.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.24%

-5.77%

-5.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.10%

2.24%

+0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности PEPFX и BADEX

PIMCO RAE Emerging Markets Fund (PEPFX) имеет более высокую волатильность в 5.89% по сравнению с BlackRock Defensive Advantage Emerging Markets Fund (BADEX) с волатильностью 5.22%. Это указывает на то, что PEPFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BADEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PEPFXBADEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.89%

5.22%

+0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.31%

7.29%

+4.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.59%

10.29%

+5.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.91%

9.99%

+4.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.40%

10.19%

+7.21%