Сравнение PEP с XRP-USD
PEP (PepsiCo, Inc.) is a stock, while XRP-USD (XRP) is a cryptocurrency. Over the past 5 years, PEP returned 2.73%/yr vs 5.19%/yr for XRP-USD. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PEP и XRP-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PEP показывает доходность 2.49%, что значительно выше, чем у XRP-USD с доходностью -37.47%.
PEP
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -1.94%
- С начала года
- 2.49%
- 6 месяцев
- -2.36%
- 1 год
- 14.62%
- 3 года*
- -4.09%
- 5 лет*
- 2.73%
- 10 лет*
- 6.62%
XRP-USD
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- -22.57%
- С начала года
- -37.47%
- 6 месяцев
- -43.16%
- 1 год
- -46.47%
- 3 года*
- 33.79%
- 5 лет*
- 5.19%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PEP и XRP-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEP PepsiCo, Inc. | 2.49% | -1.85% | -7.60% | -3.29% | 6.78% | 20.56% | 11.67% | 27.38% | -4.81% | 17.82% |
XRP-USD XRP | -37.47% | -11.56% | 237.88% | 81.04% | -59.10% | 278.06% | 13.98% | -45.31% | -84.67% | 38,242.83% |
Correlation
The correlation between PEP and XRP-USD is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2017 г. | 0.05 |
The correlation between PEP and XRP-USD shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.05 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PEP vs. XRP-USD — Ранг доходности на риск
PEP
XRP-USD
Сравнение PEP c XRP-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PepsiCo, Inc. (PEP) и XRP (XRP-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PEP | XRP-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 0.91 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.83 | -0.67 | +1.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.11 | -1.06 | +3.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PEP и XRP-USD
Максимальная просадка PEP за все время составила -73.92%, что меньше максимальной просадки XRP-USD в -95.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEP и XRP-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PEP | XRP-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.92% | -95.87% | +21.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.25% | -69.23% | +52.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.17% | -69.23% | +40.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.32% | -77.83% | +47.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.32% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.75% | -67.62% | +49.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.65% | -70.99% | +57.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.37% | 43.98% | -37.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности PEP и XRP-USD
Текущая волатильность для PepsiCo, Inc. (PEP) составляет 5.39%, в то время как у XRP (XRP-USD) волатильность равна 14.05%. Это указывает на то, что PEP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XRP-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PEP | XRP-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.39% | 14.05% | -8.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.62% | 46.30% | -31.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.71% | 56.19% | -34.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.39% | 72.34% | -53.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.67% | 111.77% | -92.10% |
Часто задаваемые вопросы
PEP and XRP-USD have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XRP-USD has higher volatility (14.05%) compared to PEP (5.39%). In terms of maximum drawdown, PEP dropped -73.92% vs XRP-USD's -95.87%.
PEP currently has the higher Sharpe Ratio (0.62 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PEP и XRP-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор