Сравнение PEP с WDAY
PEP (PepsiCo, Inc.) and WDAY (Workday, Inc.) are both stocks. PEP operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive), while WDAY operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, PEP returned 6.34%/yr vs 5.90%/yr for WDAY. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PEP и WDAY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PEP показывает доходность -0.06%, что значительно выше, чем у WDAY с доходностью -32.82%. За последние 10 лет акции PEP превзошли акции WDAY по среднегодовой доходности: 6.34% против 5.90% соответственно.
PEP
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- -8.06%
- С начала года
- -0.06%
- 6 месяцев
- -1.51%
- 1 год
- 12.47%
- 3 года*
- -5.03%
- 5 лет*
- 2.44%
- 10 лет*
- 6.34%
WDAY
- 1 день
- -2.45%
- 1 месяц
- 12.87%
- С начала года
- -32.82%
- 6 месяцев
- -34.41%
- 1 год
- -42.91%
- 3 года*
- -12.45%
- 5 лет*
- -8.37%
- 10 лет*
- 5.90%
Сравнение доходности по годам PEP и WDAY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEP PepsiCo, Inc. | -0.06% | -1.85% | -7.60% | -3.29% | 6.78% | 20.56% | 11.67% | 27.38% | -4.81% | 17.82% |
WDAY Workday, Inc. | -32.82% | -16.76% | -6.53% | 64.98% | -38.75% | 14.01% | 45.70% | 2.99% | 56.95% | 53.94% |
Correlation
The correlation between PEP and WDAY is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2012 г. | 0.18 |
The correlation between PEP and WDAY shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PEP:
$192.87B
WDAY:
$36.69B
PEP:
$6.37
WDAY:
$3.20
PEP:
22.07
WDAY:
45.04
PEP:
7.64
WDAY:
0.03
PEP:
2.02
WDAY:
3.87
PEP:
9.02
WDAY:
5.49
PEP:
$95.45B
WDAY:
$9.85B
PEP:
$51.60B
WDAY:
$7.66B
PEP:
$15.08B
WDAY:
$1.57B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PEP vs. WDAY — Ранг доходности на риск
PEP
WDAY
Сравнение PEP c WDAY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PepsiCo, Inc. (PEP) и Workday, Inc. (WDAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PEP | WDAY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 0.83 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.77 | -0.76 | +1.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.04 | -1.43 | +3.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PEP | WDAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 | -0.98 | +1.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | -0.22 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | 0.15 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.21 | +0.16 |
Просадки
Сравнение просадок PEP и WDAY
Максимальная просадка PEP за все время составила -73.92%, что больше максимальной просадки WDAY в -63.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEP и WDAY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PEP | WDAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.92% | -63.38% | -10.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.25% | -55.52% | +39.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.17% | -63.38% | +34.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.32% | -63.38% | +33.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.32% | -63.38% | +33.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.80% | -53.04% | +33.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.65% | -20.92% | +7.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.12% | 29.52% | -23.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности PEP и WDAY
Текущая волатильность для PepsiCo, Inc. (PEP) составляет 6.35%, в то время как у Workday, Inc. (WDAY) волатильность равна 20.82%. Это указывает на то, что PEP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WDAY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PEP | WDAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.35% | 20.82% | -14.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.92% | 37.36% | -22.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.77% | 43.43% | -21.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.38% | 38.92% | -20.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.67% | 38.90% | -19.23% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PEP и WDAY
Дивидендная доходность PEP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, тогда как WDAY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEP PepsiCo, Inc. | 4.09% | 3.92% | 3.51% | 2.91% | 2.50% | 2.45% | 2.71% | 2.77% | 3.25% | 2.64% | 2.83% | 2.76% |
WDAY Workday, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PEP и WDAY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PepsiCo, Inc. и Workday, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PEP и WDAY
PEP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила о валовой прибыли в 10.73B при выручке в 19.44B, что соответствует валовой рентабельности в 55.2%.
WDAY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Workday, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.13B при выручке в 2.54B, что соответствует валовой рентабельности в 83.8%.
PEP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.21B при выручке в 19.44B, что соответствует операционной рентабельности 16.5%.
WDAY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Workday, Inc. сообщила об операционной прибыли в 338.00M при выручке в 2.54B, что соответствует операционной рентабельности 13.3%.
PEP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.34B при выручке в 19.44B, что соответствует чистой рентабельности 12.0%.
WDAY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Workday, Inc. сообщила о чистой прибыли в 222.00M при выручке в 2.54B, что соответствует чистой рентабельности 8.7%.
Часто задаваемые вопросы
PEP and WDAY have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WDAY has higher volatility (20.82%) compared to PEP (6.35%). In terms of maximum drawdown, PEP dropped -73.92% vs WDAY's -63.38%.
PEP currently has the higher Sharpe Ratio (0.58 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PEP и WDAY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор