PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PEP с SPGI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PEP с SPGI

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

PEP (PepsiCo, Inc.) and SPGI (S&P Global Inc.) are both stocks. PEP operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive), while SPGI operates in Financial Data & Stock Exchanges (Financial Services). Over the past 10 years, PEP returned 6.62%/yr vs 15.70%/yr for SPGI. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PEP и SPGI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PepsiCo, Inc. (PEP) и S&P Global Inc. (SPGI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PEP показывает доходность 2.49%, что значительно выше, чем у SPGI с доходностью -19.47%. За последние 10 лет акции PEP уступали акциям SPGI по среднегодовой доходности: 6.62% против 15.70% соответственно.

PEP

1 день
0.38%
1 месяц
-2.33%
С начала года
2.49%
6 месяцев
-2.36%
1 год
13.36%
3 года*
-4.09%
5 лет*
2.73%
10 лет*
6.62%

SPGI

1 день
1.35%
1 месяц
3.28%
С начала года
-19.47%
6 месяцев
-16.00%
1 год
-16.50%
3 года*
3.19%
5 лет*
2.16%
10 лет*
15.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PEP и SPGI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PEP
PepsiCo, Inc.		2.49%-1.85%-7.60%-3.29%6.78%20.56%11.67%27.38%-4.81%17.82%
SPGI
S&P Global Inc.		-19.47%5.71%13.94%32.79%-28.38%44.68%21.40%62.27%1.37%59.32%

Correlation

The correlation between PEP and SPGI is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2001 г.

0.33

The correlation between PEP and SPGI shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.34 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PEP:

$197.79B

SPGI:

$124.67B

EPS

PEP:

$6.37

SPGI:

$15.79

Коэффициент P/E

PEP:

22.64

SPGI:

26.53

Коэффициент PEG

PEP:

7.83

SPGI:

3.47

Коэффициент P/S

PEP:

2.07

SPGI:

8.06

Коэффициент P/B

PEP:

9.25

SPGI:

3.98

Общая выручка (12 мес.)

PEP:

$95.45B

SPGI:

$15.73B

Валовая прибыль (12 мес.)

PEP:

$51.60B

SPGI:

$8.15B

EBITDA (12 мес.)

PEP:

$15.08B

SPGI:

$7.83B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PepsiCo, Inc.

S&P Global Inc.

Часто сравнивают с PEP:
PEP с KOPEP с MCDPEP с MDLZPEP с COKEPEP с KDPPEP с VOOPEP с SCHD
Часто сравнивают с SPGI:
SPGI с MCOSPGI с MSCISPGI с SPYSPGI с VOOSPGI с SPYGSPGI с BLKSPGI с SCHD

Доходность на риск

PEP vs. SPGI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PEP
Ранг доходности на риск PEP: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEP: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEP: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEP: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEP: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEP: 6363
Ранг коэф-та Мартина
SPGI
Ранг доходности на риск SPGI: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPGI: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPGI: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPGI: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPGI: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPGI: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PEP c SPGI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PepsiCo, Inc. (PEP) и S&P Global Inc. (SPGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PEPSPGIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.62
-0.60

+1.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.11
-0.63

+1.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

0.91

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.83

-0.54

+1.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.11

-1.03

+3.13

PEP vs. SPGI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PEP на текущий момент составляет 0.62, что выше коэффициента Шарпа SPGI равного -0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEP и SPGI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PEP и SPGI

Максимальная просадка PEP за все время составила -73.92%, примерно равная максимальной просадке SPGI в -74.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEP и SPGI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PEPSPGIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.92%

-74.67%

+0.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.25%

-30.48%

+14.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.17%

-30.48%

+1.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.32%

-39.76%

+9.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.32%

-39.76%

+9.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.75%

-25.12%

+7.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.65%

-15.23%

+1.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.37%

16.07%

-9.70%

Волатильность

Сравнение волатильности PEP и SPGI

Текущая волатильность для PepsiCo, Inc. (PEP) составляет 5.39%, в то время как у S&P Global Inc. (SPGI) волатильность равна 7.62%. Это указывает на то, что PEP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPGI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PEPSPGIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.39%

7.62%

-2.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.62%

24.13%

-9.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.71%

27.63%

-5.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.39%

24.51%

-6.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.67%

26.03%

-6.36%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEP и SPGI

Дивидендная доходность PEP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%, что больше доходности SPGI в 0.92%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PEP
PepsiCo, Inc.		3.98%3.92%3.51%2.91%2.50%2.45%2.71%2.77%3.25%2.64%2.83%2.76%
SPGI
S&P Global Inc.		0.92%0.73%0.73%0.82%0.99%0.65%0.82%0.84%1.18%0.97%1.34%1.34%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PEP и SPGI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PepsiCo, Inc. и S&P Global Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

5.00B10.00B15.00B20.00B25.00B30.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
19.44B
4.17B
(PEP) Общая выручка
(SPGI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PEP и SPGI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности PepsiCo, Inc. и S&P Global Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
55.2%
0
Активы портфеля
PEP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила о валовой прибыли в 10.73B при выручке в 19.44B, что соответствует валовой рентабельности в 55.2%.

SPGI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., S&P Global Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.17B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

PEP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.21B при выручке в 19.44B, что соответствует операционной рентабельности 16.5%.

SPGI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., S&P Global Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.00B при выручке в 4.17B, что соответствует операционной рентабельности 48.0%.

PEP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.34B при выручке в 19.44B, что соответствует чистой рентабельности 12.0%.

SPGI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., S&P Global Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.40B при выручке в 4.17B, что соответствует чистой рентабельности 33.5%.

Часто задаваемые вопросы

PEP and SPGI have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPGI has higher volatility (7.62%) compared to PEP (5.39%). In terms of maximum drawdown, PEP dropped -73.92% vs SPGI's -74.67%.

PEP currently has the higher Sharpe Ratio (0.62 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PEP и SPGI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор