Сравнение PEP с NWN
PEP (PepsiCo, Inc.) and NWN (Northwest Natural Holding Company) are both stocks. PEP operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive), while NWN operates in Utilities - Regulated Gas (Utilities). Over the past 10 years, PEP returned 5.36%/yr vs 1.26%/yr for NWN. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PEP и NWN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PEP показывает доходность -3.77%, что значительно ниже, чем у NWN с доходностью 11.21%. За последние 10 лет акции PEP превзошли акции NWN по среднегодовой доходности: 5.36% против 1.26% соответственно.
PEP
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- -4.62%
- 6 месяцев
- -5.61%
- С начала года
- -3.77%
- 1 год
- -1.69%
- 3 года*
- -7.52%
- 5 лет*
- 0.44%
- 10 лет*
- 5.36%
- Всё время*
- 9.54%
NWN
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- 3.96%
- 6 месяцев
- 10.67%
- С начала года
- 11.21%
- 1 год
- 28.06%
- 3 года*
- 9.92%
- 5 лет*
- 4.12%
- 10 лет*
- 1.26%
- Всё время*
- 7.77%
Сравнение доходности по годам PEP и NWN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEP PepsiCo, Inc. | -3.77% | -1.85% | -7.60% | -3.29% | 6.78% | 20.56% | 11.67% | 27.38% | -4.81% | 17.82% |
NWN Northwest Natural Holding Company | 11.21% | 23.75% | 6.77% | -14.45% | 1.49% | 10.26% | -35.52% | 25.46% | 4.48% | 2.82% |
Correlation
The correlation between PEP and NWN is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 1990 г. | 0.26 |
The correlation between PEP and NWN shifts across timeframes, from 0.26 (all time) to 0.39 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PEP:
$185.04B
NWN:
$2.14B
PEP:
$7.65
NWN:
$4.49
PEP:
17.71
NWN:
11.35
PEP:
6.13
NWN:
2.98
PEP:
1.92
NWN:
1.09
PEP:
$96.90B
NWN:
$1.29B
PEP:
$52.29B
NWN:
$288.00M
PEP:
$18.40B
NWN:
$426.96M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PEP vs. NWN — Ранг доходности на риск
PEP
NWN
Сравнение PEP c NWN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PepsiCo, Inc. (PEP) и Northwest Natural Holding Company (NWN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PEP | NWN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.26 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.09 | 2.09 | -2.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.21 | 5.18 | -5.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PEP и NWN
Максимальная просадка PEP за все время составила -73.92%, что больше максимальной просадки NWN в -46.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEP и NWN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PEP | NWN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.92% | -46.27% | -27.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.03% | -13.46% | -5.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.17% | -18.39% | -10.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.32% | -32.09% | +1.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.32% | -46.27% | +15.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.77% | -13.58% | -9.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.66% | -12.15% | -1.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.07% | 5.43% | +2.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности PEP и NWN
PepsiCo, Inc. (PEP) имеет более высокую волатильность в 8.71% по сравнению с Northwest Natural Holding Company (NWN) с волатильностью 6.63%. Это указывает на то, что PEP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NWN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PEP | NWN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.71% | 6.63% | +2.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.57% | 16.66% | -0.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.63% | 20.25% | +1.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.77% | 22.84% | -4.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.84% | 28.18% | -8.34% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PEP и NWN
Дивидендная доходность PEP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.24%, что больше доходности NWN в 3.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NWN Northwest Natural Holding Company | 3.86% | 4.20% | 4.94% | 4.99% | 4.06% | 3.94% | 4.16% | 2.58% | 3.13% | 3.16% | 3.13% | 3.68% |
PEP PepsiCo, Inc. | 4.24% | 3.92% | 3.51% | 2.91% | 2.50% | 2.45% | 2.71% | 2.77% | 3.25% | 2.64% | 2.83% | 2.76% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PEP и NWN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PepsiCo, Inc. и Northwest Natural Holding Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PEP и NWN
PEP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила о валовой прибыли в 13.11B при выручке в 24.18B, что соответствует валовой рентабельности в 54.2%.
NWN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Northwest Natural Holding Company сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 490.40M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
PEP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.02B при выручке в 24.18B, что соответствует операционной рентабельности 16.6%.
NWN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Northwest Natural Holding Company сообщила об операционной прибыли в 162.87M при выручке в 490.40M, что соответствует операционной рентабельности 33.2%.
PEP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.00B при выручке в 24.18B, что соответствует чистой рентабельности 12.4%.
NWN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Northwest Natural Holding Company сообщила о чистой прибыли в 97.49M при выручке в 490.40M, что соответствует чистой рентабельности 19.9%.
Часто задаваемые вопросы
PEP and NWN have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PEP has higher volatility (8.71%) compared to NWN (6.63%). In terms of maximum drawdown, PEP dropped -73.92% vs NWN's -46.27%.
NWN currently has the higher Sharpe Ratio (1.39 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PEP и NWN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор