Сравнение PEP с MU
PEP (PepsiCo, Inc.) and MU (Micron Technology, Inc.) are both stocks. PEP operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive), while MU operates in Semiconductors (Technology). Over the past 10 years, PEP returned 6.62%/yr vs 55.83%/yr for MU. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PEP и MU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PEP показывает доходность 2.49%, что значительно ниже, чем у MU с доходностью 244.07%. За последние 10 лет акции PEP уступали акциям MU по среднегодовой доходности: 6.62% против 55.83% соответственно.
PEP
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -2.33%
- С начала года
- 2.49%
- 6 месяцев
- -2.36%
- 1 год
- 13.36%
- 3 года*
- -4.09%
- 5 лет*
- 2.73%
- 10 лет*
- 6.62%
MU
- 1 день
- -1.43%
- 1 месяц
- 22.15%
- С начала года
- 244.07%
- 6 месяцев
- 307.41%
- 1 год
- 746.93%
- 3 года*
- 144.69%
- 5 лет*
- 66.21%
- 10 лет*
- 55.83%
Сравнение доходности по годам PEP и MU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEP PepsiCo, Inc. | 2.49% | -1.85% | -7.60% | -3.29% | 6.78% | 20.56% | 11.67% | 27.38% | -4.81% | 17.82% |
MU Micron Technology, Inc. | 244.07% | 240.24% | -0.96% | 71.93% | -45.93% | 24.21% | 39.79% | 69.49% | -22.84% | 87.59% |
Correlation
The correlation between PEP and MU is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мая 1989 г. | 0.13 |
The correlation between PEP and MU shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to 0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PEP:
$197.79B
MU:
$1.12T
PEP:
$6.37
MU:
$21.26
PEP:
22.64
MU:
46.18
PEP:
7.83
MU:
0.17
PEP:
2.07
MU:
19.16
PEP:
9.25
MU:
15.44
PEP:
$95.45B
MU:
$58.12B
PEP:
$51.60B
MU:
$33.96B
PEP:
$15.08B
MU:
$25.99B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PEP vs. MU — Ранг доходности на риск
PEP
MU
Сравнение PEP c MU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PepsiCo, Inc. (PEP) и Micron Technology, Inc. (MU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PEP | MU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -10.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.78 | -0.66 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.83 | 24.91 | -24.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.11 | 94.64 | -92.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PEP и MU
Максимальная просадка PEP за все время составила -73.92%, что меньше максимальной просадки MU в -98.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEP и MU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PEP | MU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.92% | -98.25% | +24.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.25% | -30.28% | +14.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.17% | -57.63% | +28.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.32% | -57.63% | +27.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.32% | -57.63% | +27.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.75% | -9.07% | -8.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.65% | -58.16% | +44.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.37% | 7.95% | -1.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности PEP и MU
Текущая волатильность для PepsiCo, Inc. (PEP) составляет 5.39%, в то время как у Micron Technology, Inc. (MU) волатильность равна 32.86%. Это указывает на то, что PEP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PEP | MU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.39% | 32.86% | -27.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.62% | 57.74% | -43.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.71% | 69.66% | -47.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.39% | 53.18% | -34.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.67% | 50.12% | -30.45% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PEP и MU
Дивидендная доходность PEP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%, что больше доходности MU в 0.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MU Micron Technology, Inc. | 0.05% | 0.16% | 0.55% | 0.54% | 0.89% | 0.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PEP PepsiCo, Inc. | 3.98% | 3.92% | 3.51% | 2.91% | 2.50% | 2.45% | 2.71% | 2.77% | 3.25% | 2.64% | 2.83% | 2.76% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PEP и MU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PepsiCo, Inc. и Micron Technology, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PEP и MU
PEP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила о валовой прибыли в 10.73B при выручке в 19.44B, что соответствует валовой рентабельности в 55.2%.
MU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о валовой прибыли в 17.75B при выручке в 23.86B, что соответствует валовой рентабельности в 74.4%.
PEP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.21B при выручке в 19.44B, что соответствует операционной рентабельности 16.5%.
MU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила об операционной прибыли в 16.13B при выручке в 23.86B, что соответствует операционной рентабельности 67.6%.
PEP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.34B при выручке в 19.44B, что соответствует чистой рентабельности 12.0%.
MU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о чистой прибыли в 13.79B при выручке в 23.86B, что соответствует чистой рентабельности 57.8%.
Часто задаваемые вопросы
PEP and MU have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MU has higher volatility (32.86%) compared to PEP (5.39%). In terms of maximum drawdown, PEP dropped -73.92% vs MU's -98.25%.
MU currently has the higher Sharpe Ratio (10.83 vs 0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PEP и MU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор