PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PEP с MELI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PEP с MELI

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

PEP (PepsiCo, Inc.) and MELI (MercadoLibre, Inc.) are both stocks. PEP operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive), while MELI operates in Internet Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, PEP returned 6.62%/yr vs 28.09%/yr for MELI. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PEP и MELI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PepsiCo, Inc. (PEP) и MercadoLibre, Inc. (MELI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PEP показывает доходность 2.49%, что значительно выше, чем у MELI с доходностью -21.08%. За последние 10 лет акции PEP уступали акциям MELI по среднегодовой доходности: 6.62% против 28.09% соответственно.

PEP

1 день
0.38%
1 месяц
-2.33%
С начала года
2.49%
6 месяцев
-2.36%
1 год
13.36%
3 года*
-4.09%
5 лет*
2.73%
10 лет*
6.62%

MELI

1 день
-1.27%
1 месяц
1.77%
С начала года
-21.08%
6 месяцев
-21.15%
1 год
-32.89%
3 года*
9.54%
5 лет*
2.68%
10 лет*
28.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PEP и MELI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PEP
PepsiCo, Inc.		2.49%-1.85%-7.60%-3.29%6.78%20.56%11.67%27.38%-4.81%17.82%
MELI
MercadoLibre, Inc.		-21.08%18.46%8.20%85.71%-37.24%-19.51%192.90%95.30%-6.93%101.99%

Correlation

The correlation between PEP and MELI is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 авг. 2007 г.

0.21

The correlation between PEP and MELI shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PEP:

$197.79B

MELI:

$80.59B

EPS

PEP:

$6.37

MELI:

$37.87

Коэффициент P/E

PEP:

22.64

MELI:

41.97

Коэффициент PEG

PEP:

7.83

MELI:

0.25

Коэффициент P/S

PEP:

2.07

MELI:

2.63

Коэффициент P/B

PEP:

9.25

MELI:

11.07

Общая выручка (12 мес.)

PEP:

$95.45B

MELI:

$30.67B

Валовая прибыль (12 мес.)

PEP:

$51.60B

MELI:

$13.95B

EBITDA (12 мес.)

PEP:

$15.08B

MELI:

$3.11B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PepsiCo, Inc.

MercadoLibre, Inc.

Часто сравнивают с PEP:
PEP с KOPEP с MCDPEP с MDLZPEP с COKEPEP с KDPPEP с VOOPEP с SCHD
Часто сравнивают с MELI:
MELI с AMZNMELI с CPNGMELI с VOOMELI с DISMELI с QQQMELI с PDDMELI с LLY

Доходность на риск

PEP vs. MELI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PEP
Ранг доходности на риск PEP: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEP: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEP: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEP: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEP: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEP: 6363
Ранг коэф-та Мартина
MELI
Ранг доходности на риск MELI: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MELI: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MELI: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MELI: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MELI: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MELI: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PEP c MELI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PepsiCo, Inc. (PEP) и MercadoLibre, Inc. (MELI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PEPMELIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.62
-0.84

+1.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.11
-1.03

+2.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

0.86

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.83

-0.81

+1.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.11

-1.42

+3.52

PEP vs. MELI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PEP на текущий момент составляет 0.62, что выше коэффициента Шарпа MELI равного -0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEP и MELI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PEP и MELI

Максимальная просадка PEP за все время составила -73.92%, что меньше максимальной просадки MELI в -89.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEP и MELI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PEPMELIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.92%

-89.49%

+15.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.25%

-40.82%

+24.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.17%

-40.82%

+11.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.32%

-68.64%

+38.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.32%

-69.12%

+38.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.75%

-39.18%

+21.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.65%

-23.58%

+9.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.37%

23.24%

-16.87%

Волатильность

Сравнение волатильности PEP и MELI

Текущая волатильность для PepsiCo, Inc. (PEP) составляет 5.39%, в то время как у MercadoLibre, Inc. (MELI) волатильность равна 9.96%. Это указывает на то, что PEP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MELI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PEPMELIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.39%

9.96%

-4.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.62%

29.79%

-15.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.71%

39.48%

-17.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.39%

49.65%

-31.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.67%

48.88%

-29.21%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEP и MELI

Дивидендная доходность PEP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%, тогда как MELI не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MELI
MercadoLibre, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.19%0.38%0.36%
PEP
PepsiCo, Inc.		3.98%3.92%3.51%2.91%2.50%2.45%2.71%2.77%3.25%2.64%2.83%2.76%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PEP и MELI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PepsiCo, Inc. и MercadoLibre, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B25.00B30.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
19.44B
7.72B
(PEP) Общая выручка
(MELI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PEP и MELI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности PepsiCo, Inc. и MercadoLibre, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%45.0%50.0%55.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
55.2%
50.1%
Активы портфеля
PEP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила о валовой прибыли в 10.73B при выручке в 19.44B, что соответствует валовой рентабельности в 55.2%.

MELI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MercadoLibre, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.86B при выручке в 7.72B, что соответствует валовой рентабельности в 50.1%.

PEP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.21B при выручке в 19.44B, что соответствует операционной рентабельности 16.5%.

MELI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MercadoLibre, Inc. сообщила об операционной прибыли в 611.00M при выручке в 7.72B, что соответствует операционной рентабельности 7.9%.

PEP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.34B при выручке в 19.44B, что соответствует чистой рентабельности 12.0%.

MELI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MercadoLibre, Inc. сообщила о чистой прибыли в 417.00M при выручке в 7.72B, что соответствует чистой рентабельности 5.4%.

Часто задаваемые вопросы

PEP and MELI have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MELI has higher volatility (9.96%) compared to PEP (5.39%). In terms of maximum drawdown, PEP dropped -73.92% vs MELI's -89.49%.

PEP currently has the higher Sharpe Ratio (0.62 vs -0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PEP и MELI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор