PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PEP с FFIDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PEP с FFIDX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

PEP (PepsiCo, Inc.) is a stock, while FFIDX (Fidelity Fund) is Large Cap Growth Equities fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, PEP returned 6.62%/yr vs 15.27%/yr for FFIDX. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PEP и FFIDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PepsiCo, Inc. (PEP) и Fidelity Fund (FFIDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PEP показывает доходность 2.49%, что значительно выше, чем у FFIDX с доходностью 1.42%. За последние 10 лет акции PEP уступали акциям FFIDX по среднегодовой доходности: 6.62% против 15.27% соответственно.

PEP

1 день
0.38%
1 месяц
-2.33%
С начала года
2.49%
6 месяцев
-2.36%
1 год
13.36%
3 года*
-4.09%
5 лет*
2.73%
10 лет*
6.62%

FFIDX

1 день
1.17%
1 месяц
-1.74%
С начала года
1.42%
6 месяцев
2.47%
1 год
17.90%
3 года*
20.25%
5 лет*
12.27%
10 лет*
15.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PEP и FFIDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PEP
PepsiCo, Inc.		2.49%-1.85%-7.60%-3.29%6.78%20.56%11.67%27.38%-4.81%17.82%
FFIDX
Fidelity Fund		1.42%20.04%27.13%30.93%-25.88%33.22%26.43%33.46%-5.31%23.28%

Correlation

The correlation between PEP and FFIDX is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 1980 г.

0.40

The correlation between PEP and FFIDX shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.40 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PepsiCo, Inc.

Fidelity Fund

Часто сравнивают с PEP:
PEP с KOPEP с MCDPEP с MDLZPEP с COKEPEP с KDPPEP с VOOPEP с SCHD
Часто сравнивают с FFIDX:
FFIDX с FXAIXFFIDX с FMAGXFFIDX с FGRIXFFIDX с SPYFFIDX с FZROXFFIDX с FTQGXFFIDX с FMAG

Доходность на риск

PEP vs. FFIDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PEP
Ранг доходности на риск PEP: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEP: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEP: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEP: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEP: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEP: 6363
Ранг коэф-та Мартина
FFIDX
Ранг доходности на риск FFIDX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFIDX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFIDX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFIDX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFIDX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFIDX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PEP c FFIDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PepsiCo, Inc. (PEP) и Fidelity Fund (FFIDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PEPFFIDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.62
1.43

-0.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.11
2.05

-0.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.25

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.83

1.68

-0.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.11

7.01

-4.90

PEP vs. FFIDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PEP на текущий момент составляет 0.62, что ниже коэффициента Шарпа FFIDX равного 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEP и FFIDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PEP и FFIDX

Максимальная просадка PEP за все время составила -73.92%, что больше максимальной просадки FFIDX в -55.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEP и FFIDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PEPFFIDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.92%

-55.35%

-18.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.25%

-10.87%

-5.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.17%

-22.42%

-6.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.32%

-30.33%

+0.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.32%

-30.66%

+0.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.75%

-2.92%

-14.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.65%

-11.85%

-1.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.37%

2.61%

+3.76%

Волатильность

Сравнение волатильности PEP и FFIDX

PepsiCo, Inc. (PEP) имеет более высокую волатильность в 5.39% по сравнению с Fidelity Fund (FFIDX) с волатильностью 3.70%. Это указывает на то, что PEP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFIDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PEPFFIDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.39%

3.70%

+1.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.62%

9.48%

+5.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.71%

12.77%

+8.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.39%

19.18%

-0.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.67%

19.43%

+0.24%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEP и FFIDX

Дивидендная доходность PEP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%, что больше доходности FFIDX в 1.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFIDX
Fidelity Fund		1.16%1.18%0.00%2.41%0.67%4.60%2.71%5.41%7.40%11.12%7.01%5.48%
PEP
PepsiCo, Inc.		3.98%3.92%3.51%2.91%2.50%2.45%2.71%2.77%3.25%2.64%2.83%2.76%

Часто задаваемые вопросы

PEP and FFIDX have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PEP has higher volatility (5.39%) compared to FFIDX (3.70%). In terms of maximum drawdown, PEP dropped -73.92% vs FFIDX's -55.35%.

FFIDX currently has the higher Sharpe Ratio (1.43 vs 0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PEP и FFIDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор