PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PEP с CIFR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PEP с CIFR

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

PEP (PepsiCo, Inc.) and CIFR (Cipher Digital Inc.) are both stocks. PEP operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive), while CIFR operates in Information Technology Services (Technology). Over the past 3 years, PEP returned -4.09%/yr vs 113.71%/yr for CIFR. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности PEP и CIFR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PepsiCo, Inc. (PEP) и Cipher Digital Inc. (CIFR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PEP показывает доходность 2.49%, что значительно ниже, чем у CIFR с доходностью 65.99%.

PEP

1 день
0.38%
1 месяц
-2.33%
С начала года
2.49%
6 месяцев
-2.36%
1 год
13.36%
3 года*
-4.09%
5 лет*
2.73%
10 лет*
6.62%

CIFR

1 день
8.26%
1 месяц
15.35%
С начала года
65.99%
6 месяцев
43.70%
1 год
538.02%
3 года*
113.71%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PEP и CIFR

2026 (YTD)20252024202320222021
PEP
PepsiCo, Inc.		2.49%-1.85%-7.60%-3.29%6.78%13.65%
CIFR
Cipher Digital Inc.		65.99%218.10%12.35%637.50%-87.90%-54.65%

Correlation

The correlation between PEP and CIFR is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 авг. 2021 г.

-0.00

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PEP:

$197.79B

CIFR:

$9.93B

EPS

PEP:

$6.37

CIFR:

-$2.33

Коэффициент P/S

PEP:

2.07

CIFR:

53.84

Коэффициент P/B

PEP:

9.25

CIFR:

13.90

Общая выручка (12 мес.)

PEP:

$95.45B

CIFR:

$174.98M

Валовая прибыль (12 мес.)

PEP:

$51.60B

CIFR:

-$172.84M

EBITDA (12 мес.)

PEP:

$15.08B

CIFR:

-$169.22M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PepsiCo, Inc.

Cipher Digital Inc.

Часто сравнивают с PEP:
PEP с KOPEP с MCDPEP с MDLZPEP с COKEPEP с KDPPEP с VOOPEP с SCHD
Часто сравнивают с CIFR:
CIFR с WULFCIFR с CLSKCIFR с BTC-USDCIFR с RIOTCIFR с HIVECIFR с MARACIFR с HUT

Доходность на риск

PEP vs. CIFR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PEP
Ранг доходности на риск PEP: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEP: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEP: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEP: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEP: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEP: 6363
Ранг коэф-та Мартина
CIFR
Ранг доходности на риск CIFR: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIFR: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIFR: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIFR: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIFR: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIFR: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PEP c CIFR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PepsiCo, Inc. (PEP) и Cipher Digital Inc. (CIFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PEPCIFRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.62
4.98

-4.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.11
3.86

-2.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.45

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.83

10.56

-9.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.11

21.19

-19.08

PEP vs. CIFR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PEP на текущий момент составляет 0.62, что ниже коэффициента Шарпа CIFR равного 4.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEP и CIFR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PEP и CIFR

Максимальная просадка PEP за все время составила -73.92%, что меньше максимальной просадки CIFR в -97.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEP и CIFR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PEPCIFRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.92%

-97.16%

+23.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.25%

-51.38%

+35.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.17%

-71.74%

+42.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.32%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.32%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.75%

-6.81%

-10.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.65%

-66.24%

+52.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.37%

25.57%

-19.20%

Волатильность

Сравнение волатильности PEP и CIFR

Текущая волатильность для PepsiCo, Inc. (PEP) составляет 5.39%, в то время как у Cipher Digital Inc. (CIFR) волатильность равна 31.19%. Это указывает на то, что PEP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CIFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PEPCIFRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.39%

31.19%

-25.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.62%

72.25%

-57.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.71%

109.30%

-87.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.39%

121.97%

-103.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.67%

121.97%

-102.30%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEP и CIFR

Дивидендная доходность PEP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%, тогда как CIFR не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CIFR
Cipher Digital Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PEP
PepsiCo, Inc.		3.98%3.92%3.51%2.91%2.50%2.45%2.71%2.77%3.25%2.64%2.83%2.76%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PEP и CIFR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PepsiCo, Inc. и Cipher Digital Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B25.00B30.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
19.44B
0
(PEP) Общая выручка
(CIFR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

PEP and CIFR have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CIFR has higher volatility (31.19%) compared to PEP (5.39%). In terms of maximum drawdown, PEP dropped -73.92% vs CIFR's -97.16%.

CIFR currently has the higher Sharpe Ratio (4.98 vs 0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PEP и CIFR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор