PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PEOPX с DREVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PEOPX с DREVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNY Mellon S&P 500 Index Fund (PEOPX) и BNY Mellon Large Cap Securities Fund (DREVX).

PEOPX - это пассивный фонд от BNY Mellon, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г.. DREVX управляется BNY Mellon. Фонд был запущен 24 мая 1951 г..

Доходность

Сравнение доходности PEOPX и DREVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon S&P 500 Index Fund (PEOPX) и BNY Mellon Large Cap Securities Fund (DREVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PEOPX и DREVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PEOPX
BNY Mellon S&P 500 Index Fund		-4.45%17.33%24.50%25.78%-18.67%28.25%17.83%30.96%-6.01%21.26%
DREVX
BNY Mellon Large Cap Securities Fund		-7.59%16.70%27.17%31.07%-17.94%27.17%26.52%27.09%-1.29%20.12%

Доходность по периодам

С начала года, PEOPX показывает доходность -4.45%, что значительно выше, чем у DREVX с доходностью -7.59%. За последние 10 лет акции PEOPX уступали акциям DREVX по среднегодовой доходности: 13.41% против 14.44% соответственно.

PEOPX

1 день
2.92%
1 месяц
-5.07%
С начала года
-4.45%
6 месяцев
-2.34%
1 год
16.81%
3 года*
17.81%
5 лет*
11.28%
10 лет*
13.41%

DREVX

1 день
2.27%
1 месяц
-6.92%
С начала года
-7.59%
6 месяцев
-5.01%
1 год
15.67%
3 года*
18.39%
5 лет*
12.49%
10 лет*
14.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon S&P 500 Index Fund

BNY Mellon Large Cap Securities Fund

Часто сравнивают с PEOPX:
PEOPX с PRNHXPEOPX с DSPIXPEOPX с MEIAXPEOPX с SPYPEOPX с VOOPEOPX с PRDGXPEOPX с GRISX
Часто сравнивают с DREVX:
DREVX с BIAFXDREVX с AWYIXDREVX с TLLIXDREVX с AWGIXDREVX с AWEIXDREVX с VOODREVX с FXAIX

Сравнение комиссий PEOPX и DREVX

PEOPX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии DREVX в 0.70%.

DREVX
BNY Mellon Large Cap Securities Fund
PEOPX
BNY Mellon S&P 500 Index Fund

Доходность на риск

PEOPX vs. DREVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PEOPX
Ранг доходности на риск PEOPX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEOPX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEOPX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEOPX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEOPX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEOPX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
DREVX
Ранг доходности на риск DREVX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DREVX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DREVX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DREVX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DREVX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DREVX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PEOPX c DREVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon S&P 500 Index Fund (PEOPX) и BNY Mellon Large Cap Securities Fund (DREVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PEOPXDREVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.95

0.82

+0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.45

1.30

+0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.19

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.48

1.38

+0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.05

5.43

+1.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PEOPX vs. DREVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PEOPX на текущий момент составляет 0.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DREVX равному 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEOPX и DREVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PEOPXDREVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

0.82

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.67

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.77

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.36

+0.11

Корреляция

Корреляция между PEOPX и DREVX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEOPX и DREVX

Дивидендная доходность PEOPX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.83%, что больше доходности DREVX в 10.42%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PEOPX
BNY Mellon S&P 500 Index Fund		10.83%10.35%10.38%7.35%11.78%12.89%11.94%14.37%14.75%9.21%10.90%7.81%
DREVX
BNY Mellon Large Cap Securities Fund		10.42%12.89%8.77%5.12%4.82%11.43%6.28%6.74%9.01%9.11%8.71%11.24%

Просадки

Сравнение просадок PEOPX и DREVX

Максимальная просадка PEOPX за все время составила -57.45%, что больше максимальной просадки DREVX в -54.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEOPX и DREVX.

Загрузка...

Показатели просадок

PEOPXDREVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.45%

-54.68%

-2.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.13%

-12.12%

-0.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.79%

-24.69%

-0.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.85%

-32.25%

-1.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.32%

-9.40%

+3.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.56%

-13.06%

+2.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.54%

3.07%

-0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности PEOPX и DREVX

BNY Mellon S&P 500 Index Fund (PEOPX) и BNY Mellon Large Cap Securities Fund (DREVX) имеют волатильность 5.34% и 5.55% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PEOPXDREVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.34%

5.55%

-0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.53%

10.46%

-0.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.32%

19.89%

-1.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.92%

18.67%

-1.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.95%

18.90%

-0.95%