Сравнение DREVX с AWEIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNY Mellon Large Cap Securities Fund (DREVX) и CIBC Atlas Disciplined Equity Fund (AWEIX).
DREVX управляется BNY Mellon. Фонд был запущен 24 мая 1951 г.. AWEIX управляется CIBC Private Wealth Management. Фонд был запущен 1 дек. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности DREVX и AWEIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DREVX и AWEIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DREVX BNY Mellon Large Cap Securities Fund | -7.59% | 16.70% | 27.17% | 31.07% | -17.94% | 27.17% | 26.52% | 27.09% | -1.29% | 20.12% |
AWEIX CIBC Atlas Disciplined Equity Fund | -8.00% | 11.55% | 19.26% | 20.74% | -18.97% | 25.71% | 19.27% | 30.63% | 0.84% | 20.89% |
Доходность по периодам
С начала года, DREVX показывает доходность -7.59%, что значительно выше, чем у AWEIX с доходностью -8.00%. За последние 10 лет акции DREVX превзошли акции AWEIX по среднегодовой доходности: 14.44% против 11.95% соответственно.
DREVX
- 1 день
- 2.27%
- 1 месяц
- -6.92%
- С начала года
- -7.59%
- 6 месяцев
- -5.01%
- 1 год
- 15.67%
- 3 года*
- 18.39%
- 5 лет*
- 12.49%
- 10 лет*
- 14.44%
AWEIX
- 1 день
- 2.73%
- 1 месяц
- -5.28%
- С начала года
- -8.00%
- 6 месяцев
- -6.92%
- 1 год
- 5.75%
- 3 года*
- 12.42%
- 5 лет*
- 7.40%
- 10 лет*
- 11.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DREVX и AWEIX
DREVX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии AWEIX в 0.72%.
Доходность на риск
DREVX vs. AWEIX — Ранг доходности на риск
DREVX
AWEIX
Сравнение DREVX c AWEIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Large Cap Securities Fund (DREVX) и CIBC Atlas Disciplined Equity Fund (AWEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DREVX | AWEIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.82 | 0.36 | +0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.30 | 0.64 | +0.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.09 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.38 | 0.55 | +0.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.43 | 1.95 | +3.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DREVX | AWEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | 0.36 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.45 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | 0.67 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.51 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между DREVX и AWEIX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DREVX и AWEIX
Дивидендная доходность DREVX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.42%, что меньше доходности AWEIX в 15.81%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DREVX BNY Mellon Large Cap Securities Fund | 10.42% | 12.89% | 8.77% | 5.12% | 4.82% | 11.43% | 6.28% | 6.74% | 9.01% | 9.11% | 8.71% | 11.24% |
AWEIX CIBC Atlas Disciplined Equity Fund | 15.81% | 14.54% | 6.39% | 4.72% | 4.13% | 7.09% | 2.52% | 2.08% | 8.91% | 2.68% | 1.49% | 5.46% |
Просадки
Сравнение просадок DREVX и AWEIX
Максимальная просадка DREVX за все время составила -54.68%, что больше максимальной просадки AWEIX в -51.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DREVX и AWEIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DREVX | AWEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.68% | -51.13% | -3.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.12% | -11.93% | -0.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.69% | -24.38% | -0.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.25% | -32.92% | +0.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.40% | -9.50% | +0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.06% | -6.46% | -6.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.07% | 3.36% | -0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности DREVX и AWEIX
BNY Mellon Large Cap Securities Fund (DREVX) имеет более высокую волатильность в 5.55% по сравнению с CIBC Atlas Disciplined Equity Fund (AWEIX) с волатильностью 5.21%. Это указывает на то, что DREVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AWEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DREVX | AWEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.55% | 5.21% | +0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.46% | 9.11% | +1.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.89% | 17.13% | +2.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.67% | 16.49% | +2.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.90% | 17.77% | +1.13% |