PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DREVX с BIAFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DREVX с BIAFX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNY Mellon Large Cap Securities Fund (DREVX) и Brown Advisory Flexible Equity Fund (BIAFX).

DREVX управляется BNY Mellon. Фонд был запущен 24 мая 1951 г.. BIAFX управляется Brown Advisory Funds. Фонд был запущен 30 нояб. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности DREVX и BIAFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon Large Cap Securities Fund (DREVX) и Brown Advisory Flexible Equity Fund (BIAFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DREVX и BIAFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DREVX
BNY Mellon Large Cap Securities Fund		-6.87%16.70%27.17%31.07%-17.94%27.17%26.52%27.09%-1.29%20.12%
BIAFX
Brown Advisory Flexible Equity Fund		-6.98%9.74%23.72%34.52%-21.07%24.95%19.89%42.29%-4.15%24.12%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DREVX показывает доходность -6.87%, а BIAFX немного ниже – -6.98%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DREVX имеют среднегодовую доходность 14.53%, а акции BIAFX немного отстают с 14.12%.

DREVX

1 день
0.78%
1 месяц
-5.22%
С начала года
-6.87%
6 месяцев
-4.45%
1 год
15.63%
3 года*
18.70%
5 лет*
12.67%
10 лет*
14.53%

BIAFX

1 день
0.64%
1 месяц
-3.49%
С начала года
-6.98%
6 месяцев
-5.92%
1 год
4.13%
3 года*
15.87%
5 лет*
8.90%
10 лет*
14.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon Large Cap Securities Fund

Brown Advisory Flexible Equity Fund

Часто сравнивают с DREVX:
DREVX с AWYIXDREVX с TLLIXDREVX с AWGIXDREVX с AWEIXDREVX с VOODREVX с FXAIXDREVX с FBGRX
Часто сравнивают с BIAFX:
BIAFX с TRBUXBIAFX с SYYBIAFX с ^GSPCBIAFX с VTAPXBIAFX с BAFWXBIAFX с FVWSXBIAFX с ANFFX

Сравнение комиссий DREVX и BIAFX

DREVX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии BIAFX в 0.68%.

DREVX
BNY Mellon Large Cap Securities Fund
BIAFX
Brown Advisory Flexible Equity Fund

Доходность на риск

DREVX vs. BIAFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DREVX
Ранг доходности на риск DREVX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DREVX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DREVX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DREVX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DREVX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DREVX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
BIAFX
Ранг доходности на риск BIAFX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIAFX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIAFX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIAFX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIAFX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIAFX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DREVX c BIAFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Large Cap Securities Fund (DREVX) и Brown Advisory Flexible Equity Fund (BIAFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DREVXBIAFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.84

0.26

+0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.32

0.52

+0.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.07

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.42

0.41

+1.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.51

1.41

+4.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DREVX vs. BIAFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DREVX на текущий момент составляет 0.84, что выше коэффициента Шарпа BIAFX равного 0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DREVX и BIAFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DREVXBIAFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

0.26

+0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.50

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.74

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.47

-0.11

Корреляция

Корреляция между DREVX и BIAFX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DREVX и BIAFX

Дивидендная доходность DREVX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.34%, что больше доходности BIAFX в 6.25%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DREVX
BNY Mellon Large Cap Securities Fund		10.34%12.89%8.77%5.12%4.82%11.43%6.28%6.74%9.01%9.11%8.71%11.24%
BIAFX
Brown Advisory Flexible Equity Fund		6.25%5.81%4.81%2.67%3.71%3.75%3.16%8.65%4.15%0.42%0.44%0.58%

Просадки

Сравнение просадок DREVX и BIAFX

Максимальная просадка DREVX за все время составила -54.68%, что меньше максимальной просадки BIAFX в -60.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DREVX и BIAFX.

Загрузка...

Показатели просадок

DREVXBIAFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.68%

-60.32%

+5.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.41%

-13.10%

+1.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.69%

-27.44%

+2.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.25%

-35.49%

+3.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.69%

-9.67%

+0.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.06%

-10.22%

-2.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.12%

3.83%

-0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности DREVX и BIAFX

Текущая волатильность для BNY Mellon Large Cap Securities Fund (DREVX) составляет 5.60%, в то время как у Brown Advisory Flexible Equity Fund (BIAFX) волатильность равна 6.03%. Это указывает на то, что DREVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIAFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DREVXBIAFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.60%

6.03%

-0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.48%

10.44%

+0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.90%

18.76%

+1.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.66%

17.84%

+0.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.90%

19.18%

-0.28%