PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DREVX с BIAFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DREVX с BIAFX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DREVX (BNY Mellon Large Cap Securities Fund) and BIAFX (Brown Advisory Flexible Equity Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, DREVX returned 15.79%/yr vs 15.31%/yr for BIAFX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. DREVX charges 0.70%/yr vs 0.68%/yr for BIAFX.

Доходность

Сравнение доходности DREVX и BIAFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon Large Cap Securities Fund (DREVX) и Brown Advisory Flexible Equity Fund (BIAFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DREVX показывает доходность 6.74%, что значительно выше, чем у BIAFX с доходностью 4.91%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DREVX имеют среднегодовую доходность 15.79%, а акции BIAFX немного отстают с 15.31%.

DREVX

1 день
-0.82%
1 месяц
2.89%
С начала года
6.74%
6 месяцев
7.34%
1 год
22.31%
3 года*
21.80%
5 лет*
14.48%
10 лет*
15.79%

BIAFX

1 день
-0.49%
1 месяц
1.78%
С начала года
4.91%
6 месяцев
5.89%
1 год
12.71%
3 года*
18.44%
5 лет*
10.23%
10 лет*
15.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DREVX и BIAFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DREVX
BNY Mellon Large Cap Securities Fund		6.74%16.70%27.17%31.07%-17.94%27.17%26.52%27.09%-1.29%20.12%
BIAFX
Brown Advisory Flexible Equity Fund		4.91%9.74%23.72%34.52%-21.07%24.95%19.89%42.29%-4.15%24.12%

Correlation

The correlation between DREVX and BIAFX is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 дек. 2006 г.

0.94

The correlation between DREVX and BIAFX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon Large Cap Securities Fund

Brown Advisory Flexible Equity Fund

Часто сравнивают с DREVX:
DREVX с TLLIXDREVX с AWYIXDREVX с AWEIXDREVX с AWGIXDREVX с VOODREVX с FXAIXDREVX с ADPV
Часто сравнивают с BIAFX:
BIAFX с TRBUXBIAFX с SYYBIAFX с ^GSPCBIAFX с VTAPXBIAFX с BAFWXBIAFX с FVWSXBIAFX с ANFFX

Доходность на риск

DREVX vs. BIAFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DREVX
Ранг доходности на риск DREVX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DREVX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DREVX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DREVX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DREVX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DREVX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
BIAFX
Ранг доходности на риск BIAFX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIAFX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIAFX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIAFX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIAFX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIAFX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DREVX c BIAFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Large Cap Securities Fund (DREVX) и Brown Advisory Flexible Equity Fund (BIAFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DREVXBIAFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.68
1.01

+0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.34
1.47

+0.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.19

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.96

1.01

+0.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.27

3.65

+4.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DREVX vs. BIAFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DREVX на текущий момент составляет 1.68, что выше коэффициента Шарпа BIAFX равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DREVX и BIAFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DREVXBIAFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68

1.01

+0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.58

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

0.80

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.50

-0.12

Просадки

Сравнение просадок DREVX и BIAFX

Максимальная просадка DREVX за все время составила -54.68%, что меньше максимальной просадки BIAFX в -60.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DREVX и BIAFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DREVXBIAFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.68%

-60.32%

+5.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.41%

-13.10%

+1.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.52%

-17.99%

-4.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.69%

-27.44%

+2.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.25%

-35.49%

+3.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.82%

-0.62%

-0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.01%

-10.15%

-2.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.70%

3.63%

-0.93%

Волатильность

Сравнение волатильности DREVX и BIAFX

BNY Mellon Large Cap Securities Fund (DREVX) имеет более высокую волатильность в 3.23% по сравнению с Brown Advisory Flexible Equity Fund (BIAFX) с волатильностью 2.70%. Это указывает на то, что DREVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIAFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DREVXBIAFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.23%

2.70%

+0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.11%

10.02%

+0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.36%

13.09%

+0.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.68%

17.83%

+0.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.94%

19.18%

-0.24%

Сравнение комиссий DREVX и BIAFX

DREVX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии BIAFX в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DREVX и BIAFX

Дивидендная доходность DREVX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.91%, что больше доходности BIAFX в 5.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIAFX
Brown Advisory Flexible Equity Fund		5.54%5.81%4.81%2.67%3.71%3.75%3.16%8.65%4.15%0.42%0.44%0.58%
DREVX
BNY Mellon Large Cap Securities Fund		9.91%12.89%8.77%5.12%4.82%11.43%6.28%6.74%9.01%9.11%8.71%11.24%

Часто задаваемые вопросы

DREVX and BIAFX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DREVX has higher volatility (3.23%) compared to BIAFX (2.70%). In terms of maximum drawdown, DREVX dropped -54.68% vs BIAFX's -60.32%.

DREVX currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs 1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DREVX и BIAFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор