Сравнение DREVX с TLLIX
DREVX (BNY Mellon Large Cap Securities Fund) and TLLIX (TIAA-CREF Lifecycle Index 2050 Fund) are both mutual funds - DREVX is a Large Cap Growth Equities fund managed by BNY Mellon, while TLLIX is a Target Retirement Date fund managed by TIAA. Over the past 10 years, DREVX returned 15.89%/yr vs 11.89%/yr for TLLIX. Their correlation of 0.94 means they have usually moved in the same direction. DREVX charges 0.70%/yr vs 0.10%/yr for TLLIX.
Доходность
Сравнение доходности DREVX и TLLIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DREVX показывает доходность 11.21%, что значительно ниже, чем у TLLIX с доходностью 13.35%. За последние 10 лет акции DREVX превзошли акции TLLIX по среднегодовой доходности: 15.89% против 11.89% соответственно.
DREVX
- 1 день
- 1.56%
- 1 месяц
- 3.52%
- 6 месяцев
- 12.24%
- С начала года
- 11.21%
- 1 год
- 18.60%
- 3 года*
- 21.43%
- 5 лет*
- 14.07%
- 10 лет*
- 15.89%
- Всё время*
- 6.90%
TLLIX
- 1 день
- 1.56%
- 1 месяц
- 1.46%
- 6 месяцев
- 10.47%
- С начала года
- 13.35%
- 1 год
- 23.64%
- 3 года*
- 18.68%
- 5 лет*
- 10.08%
- 10 лет*
- 11.89%
- Всё время*
- 11.16%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам DREVX и TLLIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DREVX BNY Mellon Large Cap Securities Fund | 11.21% | 16.70% | 27.17% | 31.07% | -17.94% | 27.17% | 26.52% | 27.09% | -1.29% | 20.12% |
TLLIX TIAA-CREF Lifecycle Index 2050 Fund | 13.35% | 20.75% | 15.17% | 20.53% | -17.52% | 17.12% | 17.20% | 26.04% | -7.05% | 19.20% |
Correlation
The correlation between DREVX and TLLIX is 0.93, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.93 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.90 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.93 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2009 г. | 0.94 |
The correlation between DREVX and TLLIX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DREVX vs. TLLIX — Ранг доходности на риск
DREVX
TLLIX
Сравнение DREVX c TLLIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Large Cap Securities Fund (DREVX) и TIAA-CREF Lifecycle Index 2050 Fund (TLLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DREVX | TLLIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.34 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | 2.68 | -1.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.37 | 11.24 | -4.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DREVX и TLLIX
Максимальная просадка DREVX за все время составила -54.68%, что больше максимальной просадки TLLIX в -31.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DREVX и TLLIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DREVX | TLLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.68% | -31.41% | -23.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.41% | -8.79% | -2.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.52% | -14.90% | -7.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.69% | -25.38% | +0.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.25% | -31.41% | -0.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.97% | -4.13% | -8.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.82% | 2.09% | +0.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности DREVX и TLLIX
BNY Mellon Large Cap Securities Fund (DREVX) имеет более высокую волатильность в 4.70% по сравнению с TIAA-CREF Lifecycle Index 2050 Fund (TLLIX) с волатильностью 4.02%. Это указывает на то, что DREVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DREVX | TLLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.70% | 4.02% | +0.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.75% | 10.58% | +1.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.70% | 12.62% | +2.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.87% | 14.66% | +4.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.01% | 15.51% | +3.50% |
Сравнение комиссий DREVX и TLLIX
DREVX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии TLLIX в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DREVX и TLLIX
Дивидендная доходность DREVX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.53%, что больше доходности TLLIX в 2.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DREVX BNY Mellon Large Cap Securities Fund | 9.53% | 12.89% | 8.77% | 5.12% | 4.82% | 11.43% | 6.28% | 6.74% | 9.01% | 9.11% | 8.71% | 11.24% |
TLLIX TIAA-CREF Lifecycle Index 2050 Fund | 2.76% | 3.12% | 2.26% | 2.17% | 2.35% | 2.29% | 1.71% | 2.25% | 2.67% | 0.15% | 2.57% | 0.27% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, DREVX and TLLIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
DREVX has higher volatility (4.70%) compared to TLLIX (4.02%). In terms of maximum drawdown, DREVX dropped -54.68% vs TLLIX's -31.41%.
TLLIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DREVX и TLLIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор