PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PEOPX с DLQAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PEOPX с DLQAX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

PEOPX (BNY Mellon S&P 500 Index Fund) and DLQAX (BNY Mellon Large Cap Equity Fund) are both mutual funds - PEOPX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while DLQAX is a Large Cap Growth Equities fund managed by BNY Mellon. Over the past 10 years, PEOPX returned 14.59%/yr vs 12.84%/yr for DLQAX. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. PEOPX charges 0.50%/yr vs 1.00%/yr for DLQAX.

Доходность

Сравнение доходности PEOPX и DLQAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon S&P 500 Index Fund (PEOPX) и BNY Mellon Large Cap Equity Fund (DLQAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PEOPX показывает доходность 11.05%, что значительно выше, чем у DLQAX с доходностью 6.99%. За последние 10 лет акции PEOPX превзошли акции DLQAX по среднегодовой доходности: 14.59% против 12.84% соответственно.

PEOPX

1 день
0.38%
1 месяц
0.84%
6 месяцев
9.42%
С начала года
11.05%
1 год
21.79%
3 года*
19.99%
5 лет*
12.94%
10 лет*
14.59%

DLQAX

1 день
0.08%
1 месяц
0.33%
6 месяцев
5.30%
С начала года
6.99%
1 год
15.75%
3 года*
15.83%
5 лет*
8.00%
10 лет*
12.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PEOPX и DLQAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PEOPX
BNY Mellon S&P 500 Index Fund		11.05%17.33%24.50%25.78%-18.67%28.25%17.83%30.96%-6.01%21.26%
DLQAX
BNY Mellon Large Cap Equity Fund		6.99%14.27%21.29%16.81%-23.77%27.21%23.57%29.30%-6.06%24.54%

Correlation

The correlation between PEOPX and DLQAX is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 1996 г.

0.95

The correlation between PEOPX and DLQAX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon S&P 500 Index Fund

BNY Mellon Large Cap Equity Fund

Часто сравнивают с PEOPX:
PEOPX с PRNHXPEOPX с MEIAXPEOPX с DSPIXPEOPX с VOOPEOPX с SPYPEOPX с GRISXPEOPX с PRDGX
Часто сравнивают с DLQAX:
DLQAX с DTGRXDLQAX с SPYDLQAX с DRRIXDLQAX с DISSXDLQAX с ANFFXDLQAX с IOLZXDLQAX с DSPIX

Доходность на риск

PEOPX vs. DLQAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PEOPX
Ранг доходности на риск PEOPX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEOPX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEOPX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEOPX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEOPX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEOPX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
DLQAX
Ранг доходности на риск DLQAX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DLQAX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLQAX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLQAX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLQAX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLQAX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PEOPX c DLQAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon S&P 500 Index Fund (PEOPX) и BNY Mellon Large Cap Equity Fund (DLQAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PEOPXDLQAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.78
1.27

+0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.44
1.78

+0.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.23

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.48

1.67

+0.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.85

6.84

+4.02

PEOPX vs. DLQAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PEOPX на текущий момент составляет 1.78, что выше коэффициента Шарпа DLQAX равного 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEOPX и DLQAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PEOPX и DLQAX

Максимальная просадка PEOPX за все время составила -57.45%, что меньше максимальной просадки DLQAX в -70.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEOPX и DLQAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PEOPXDLQAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.45%

-70.38%

+12.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.97%

-9.63%

+0.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.80%

-22.44%

+3.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.79%

-30.77%

+5.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.85%

-34.33%

+0.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.41%

-0.81%

+0.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.48%

-18.62%

+8.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.05%

2.35%

-0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности PEOPX и DLQAX

BNY Mellon S&P 500 Index Fund (PEOPX) имеет более высокую волатильность в 3.61% по сравнению с BNY Mellon Large Cap Equity Fund (DLQAX) с волатильностью 3.24%. Это указывает на то, что PEOPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DLQAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PEOPXDLQAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.61%

3.24%

+0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.99%

9.87%

+0.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.56%

12.69%

-0.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.02%

17.72%

-0.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.95%

18.74%

-0.79%

Сравнение комиссий PEOPX и DLQAX

PEOPX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии DLQAX в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEOPX и DLQAX

Дивидендная доходность PEOPX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.32%, что меньше доходности DLQAX в 23.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DLQAX
BNY Mellon Large Cap Equity Fund		23.49%21.34%47.67%35.24%15.74%14.22%3.69%4.70%15.48%3.90%1.90%5.38%
PEOPX
BNY Mellon S&P 500 Index Fund		9.32%10.35%10.38%7.35%11.78%12.89%11.94%14.37%14.75%9.21%10.90%7.81%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, PEOPX and DLQAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

PEOPX has higher volatility (3.61%) compared to DLQAX (3.24%). In terms of maximum drawdown, PEOPX dropped -57.45% vs DLQAX's -70.38%.

PEOPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs 1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PEOPX и DLQAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор