Сравнение DLQAX с DISSX
DLQAX (BNY Mellon Large Cap Equity Fund) and DISSX (BNY Mellon Smallcap Stock Index Fund) are both mutual funds - DLQAX is a Large Cap Growth Equities fund managed by BNY Mellon, while DISSX is a Small Cap Blend Equities fund managed by BNY Mellon. Over the past 10 years, DLQAX returned 12.98%/yr vs 10.34%/yr for DISSX. Their correlation of 0.82 means they have usually moved in the same direction. DLQAX charges 1.00%/yr vs 0.50%/yr for DISSX.
Доходность
Сравнение доходности DLQAX и DISSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DLQAX показывает доходность 10.29%, что значительно ниже, чем у DISSX с доходностью 25.36%. За последние 10 лет акции DLQAX превзошли акции DISSX по среднегодовой доходности: 12.98% против 10.34% соответственно.
DLQAX
- 1 день
- 1.36%
- 1 месяц
- 3.26%
- 6 месяцев
- 10.20%
- С начала года
- 10.29%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 17.03%
- 5 лет*
- 7.91%
- 10 лет*
- 12.98%
- Всё время*
- 5.09%
DISSX
- 1 день
- 1.68%
- 1 месяц
- 2.43%
- 6 месяцев
- 16.53%
- С начала года
- 25.36%
- 1 год
- 36.78%
- 3 года*
- 13.75%
- 5 лет*
- 7.16%
- 10 лет*
- 10.34%
- Всё время*
- 9.51%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам DLQAX и DISSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLQAX BNY Mellon Large Cap Equity Fund | 10.29% | 14.27% | 21.29% | 16.81% | -23.77% | 27.21% | 23.57% | 29.30% | -6.06% | 24.54% |
DISSX BNY Mellon Smallcap Stock Index Fund | 25.36% | 5.41% | 6.87% | 14.24% | -16.71% | 26.41% | 10.92% | 22.28% | -8.30% | 12.40% |
Correlation
The correlation between DLQAX and DISSX is 0.73, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.73 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.73 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.79 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 1997 г. | 0.82 |
The correlation between DLQAX and DISSX has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DLQAX vs. DISSX — Ранг доходности на риск
DLQAX
DISSX
Сравнение DLQAX c DISSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Large Cap Equity Fund (DLQAX) и BNY Mellon Smallcap Stock Index Fund (DISSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DLQAX | DISSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.38 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.84 | 4.31 | -2.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.49 | 14.75 | -7.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DLQAX и DISSX
Максимальная просадка DLQAX за все время составила -70.38%, что больше максимальной просадки DISSX в -58.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLQAX и DISSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DLQAX | DISSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.38% | -58.30% | -12.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.63% | -8.75% | -0.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.44% | -29.02% | +6.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.77% | -29.02% | -1.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.33% | -44.45% | +10.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.59% | -9.52% | -9.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.36% | 2.55% | -0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности DLQAX и DISSX
Текущая волатильность для BNY Mellon Large Cap Equity Fund (DLQAX) составляет 3.72%, в то время как у BNY Mellon Smallcap Stock Index Fund (DISSX) волатильность равна 4.11%. Это указывает на то, что DLQAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DISSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DLQAX | DISSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.72% | 4.11% | -0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.12% | 11.84% | -1.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.90% | 17.43% | -4.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.73% | 21.36% | -3.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.76% | 23.13% | -4.37% |
Сравнение комиссий DLQAX и DISSX
DLQAX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии DISSX в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DLQAX и DISSX
Дивидендная доходность DLQAX за последние двенадцать месяцев составляет около 22.78%, что больше доходности DISSX в 12.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DISSX BNY Mellon Smallcap Stock Index Fund | 12.30% | 15.42% | 14.79% | 8.20% | 13.87% | 10.72% | 7.61% | 8.35% | 13.18% | 7.40% | 6.49% | 11.30% |
DLQAX BNY Mellon Large Cap Equity Fund | 22.78% | 21.34% | 47.67% | 35.24% | 15.74% | 14.22% | 3.69% | 4.70% | 15.48% | 3.90% | 1.90% | 5.38% |
Часто задаваемые вопросы
DLQAX and DISSX have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DISSX has higher volatility (4.11%) compared to DLQAX (3.72%). In terms of maximum drawdown, DLQAX dropped -70.38% vs DISSX's -58.30%.
DISSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs 1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DLQAX и DISSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор