PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DLQAX с DRRIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DLQAX с DRRIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNY Mellon Large Cap Equity Fund (DLQAX) и BNY Mellon Global Real Return Fund - Class I (DRRIX).

DLQAX управляется BNY Mellon. Фонд был запущен 10 авг. 1992 г.. DRRIX управляется BNY Mellon. Фонд был запущен 12 мая 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности DLQAX и DRRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon Large Cap Equity Fund (DLQAX) и BNY Mellon Global Real Return Fund - Class I (DRRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DLQAX и DRRIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DLQAX
BNY Mellon Large Cap Equity Fund		-5.19%14.27%21.29%16.81%-23.77%27.21%23.57%29.30%-6.06%24.54%
DRRIX
BNY Mellon Global Real Return Fund - Class I		2.71%12.60%6.88%2.59%-8.47%6.98%9.75%12.29%1.12%4.29%

Доходность по периодам

С начала года, DLQAX показывает доходность -5.19%, что значительно ниже, чем у DRRIX с доходностью 2.71%. За последние 10 лет акции DLQAX превзошли акции DRRIX по среднегодовой доходности: 11.90% против 4.85% соответственно.

DLQAX

1 день
2.83%
1 месяц
-5.11%
С начала года
-5.19%
6 месяцев
-2.68%
1 год
16.56%
3 года*
14.08%
5 лет*
6.92%
10 лет*
11.90%

DRRIX

1 день
1.19%
1 месяц
-2.96%
С начала года
2.71%
6 месяцев
5.96%
1 год
14.31%
3 года*
8.44%
5 лет*
3.96%
10 лет*
4.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon Large Cap Equity Fund

BNY Mellon Global Real Return Fund - Class I

Часто сравнивают с DLQAX:
DLQAX с DTGRXDLQAX с SPYDLQAX с IOLZXDLQAX с DSPIXDLQAX с ANFFXDLQAX с PEOPXDLQAX с PROVX
Часто сравнивают с DRRIX:
DRRIX с DNLDXDRRIX с PGROXDRRIX с PSNYXDRRIX с MPBFXDRRIX с DAGVXDRRIX с DSPIXDRRIX с DREVX

Сравнение комиссий DLQAX и DRRIX

DLQAX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии DRRIX в 0.95%.

DLQAX
BNY Mellon Large Cap Equity Fund
DRRIX
BNY Mellon Global Real Return Fund - Class I

Доходность на риск

DLQAX vs. DRRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DLQAX
Ранг доходности на риск DLQAX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DLQAX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLQAX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLQAX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLQAX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLQAX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
DRRIX
Ранг доходности на риск DRRIX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRRIX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRRIX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRRIX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRRIX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRRIX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DLQAX c DRRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Large Cap Equity Fund (DLQAX) и BNY Mellon Global Real Return Fund - Class I (DRRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DLQAXDRRIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

1.67

-0.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.42

2.04

-0.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.35

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.47

1.81

-0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.40

7.59

-1.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DLQAX vs. DRRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DLQAX на текущий момент составляет 0.92, что ниже коэффициента Шарпа DRRIX равного 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DLQAX и DRRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DLQAXDRRIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

1.67

-0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.58

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.73

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.74

-0.50

Корреляция

Корреляция между DLQAX и DRRIX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DLQAX и DRRIX

Дивидендная доходность DLQAX за последние двенадцать месяцев составляет около 26.51%, что больше доходности DRRIX в 3.81%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DLQAX
BNY Mellon Large Cap Equity Fund		26.51%21.34%47.67%35.24%15.74%14.22%3.69%4.70%15.48%3.90%1.90%5.38%
DRRIX
BNY Mellon Global Real Return Fund - Class I		3.81%3.92%4.35%0.05%9.59%1.65%1.39%2.79%3.62%0.88%2.98%4.46%

Просадки

Сравнение просадок DLQAX и DRRIX

Максимальная просадка DLQAX за все время составила -70.38%, что больше максимальной просадки DRRIX в -15.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLQAX и DRRIX.

Загрузка...

Показатели просадок

DLQAXDRRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.38%

-15.92%

-54.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.82%

-7.87%

-3.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.77%

-14.29%

-16.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.33%

-15.92%

-18.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.07%

-3.51%

-3.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.78%

-2.91%

-15.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.71%

1.88%

+0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности DLQAX и DRRIX

BNY Mellon Large Cap Equity Fund (DLQAX) имеет более высокую волатильность в 5.31% по сравнению с BNY Mellon Global Real Return Fund - Class I (DRRIX) с волатильностью 3.34%. Это указывает на то, что DLQAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DRRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DLQAXDRRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.31%

3.34%

+1.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.65%

6.12%

+3.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.62%

8.77%

+9.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.67%

6.89%

+10.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.78%

6.68%

+12.10%