PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DLQAX с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DLQAX с SPY

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNY Mellon Large Cap Equity Fund (DLQAX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).

DLQAX управляется BNY Mellon. Фонд был запущен 10 авг. 1992 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DLQAX или SPY.

Корреляция

Корреляция между DLQAX и SPY составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности DLQAX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon Large Cap Equity Fund (DLQAX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DLQAX:

-0.68

SPY:

0.50

Коэф-т Сортино

DLQAX:

-0.64

SPY:

0.88

Коэф-т Омега

DLQAX:

0.85

SPY:

1.13

Коэф-т Кальмара

DLQAX:

-0.32

SPY:

0.56

Коэф-т Мартина

DLQAX:

-1.14

SPY:

2.17

Индекс Язвы

DLQAX:

18.63%

SPY:

4.85%

Дневная вол-ть

DLQAX:

31.99%

SPY:

20.02%

Макс. просадка

DLQAX:

-65.51%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

DLQAX:

-60.52%

SPY:

-7.65%

Доходность по периодам

С начала года, DLQAX показывает доходность -5.28%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.42%. За последние 10 лет акции DLQAX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -2.95% против 12.35% соответственно.

DLQAX

С начала года

-5.28%

1 месяц

8.54%

6 месяцев

-30.39%

1 год

-21.39%

5 лет

-8.13%

10 лет

-2.95%

SPY

С начала года

-3.42%

1 месяц

7.58%

6 месяцев

-5.06%

1 год

9.73%

5 лет

15.77%

10 лет

12.35%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий DLQAX и SPY

DLQAX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

DLQAX
BNY Mellon Large Cap Equity Fund
SPY
SPDR S&P 500 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DLQAX и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DLQAX
Ранг риск-скорректированной доходности DLQAX, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DLQAX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLQAX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLQAX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLQAX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLQAX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DLQAX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Large Cap Equity Fund (DLQAX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DLQAX на текущий момент составляет -0.68, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DLQAX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов DLQAX и SPY

Дивидендная доходность DLQAX за последние двенадцать месяцев составляет около 35.12%, что больше доходности SPY в 1.27%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DLQAX
BNY Mellon Large Cap Equity Fund		35.12%49.50%35.24%15.74%14.22%3.69%4.70%15.48%3.90%1.90%5.38%3.06%
SPY
SPDR S&P 500 ETF		1.27%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок DLQAX и SPY

Максимальная просадка DLQAX за все время составила -65.51%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLQAX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DLQAX и SPY

BNY Mellon Large Cap Equity Fund (DLQAX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеют волатильность 7.18% и 7.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...