Сравнение PEO с VYMI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Adams Natural Resources Closed Fund (PEO) и Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI).
PEO - это активно управляемый фонд от Adams Funds. Фонд был запущен 30 янв. 1929 г.. VYMI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE All-World ex US High Dividend Yield Index. Фонд был запущен 25 февр. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности PEO и VYMI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PEO и VYMI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEO Adams Natural Resources Closed Fund | 24.52% | 9.98% | 13.58% | 0.91% | 41.77% | 53.75% | -26.37% | 20.96% | -23.11% | 4.65% |
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | 6.37% | 38.05% | 7.06% | 17.07% | -7.02% | 15.39% | -1.11% | 18.43% | -12.65% | 22.36% |
Доходность по периодам
С начала года, PEO показывает доходность 24.52%, что значительно выше, чем у VYMI с доходностью 6.37%. За последние 10 лет акции PEO превзошли акции VYMI по среднегодовой доходности: 11.30% против 10.30% соответственно.
PEO
- 1 день
- -4.57%
- 1 месяц
- -0.15%
- С начала года
- 24.52%
- 6 месяцев
- 27.94%
- 1 год
- 27.09%
- 3 года*
- 18.33%
- 5 лет*
- 20.88%
- 10 лет*
- 11.30%
VYMI
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- 6.37%
- 6 месяцев
- 13.78%
- 1 год
- 33.76%
- 3 года*
- 20.74%
- 5 лет*
- 12.62%
- 10 лет*
- 10.30%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PEO и VYMI
PEO берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии VYMI в 0.07%.
Доходность на риск
PEO vs. VYMI — Ранг доходности на риск
PEO
VYMI
Сравнение PEO c VYMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adams Natural Resources Closed Fund (PEO) и Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PEO | VYMI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.17 | 2.13 | -0.96 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.59 | 2.82 | -1.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.44 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | 3.09 | -1.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.33 | 12.68 | -7.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PEO | VYMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17 | 2.13 | -0.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 | 0.86 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.61 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.63 | -0.30 |
Корреляция
Корреляция между PEO и VYMI составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PEO и VYMI
Дивидендная доходность PEO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.58%, что больше доходности VYMI в 3.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEO Adams Natural Resources Closed Fund | 7.58% | 9.43% | 8.14% | 6.54% | 7.48% | 5.51% | 6.42% | 6.68% | 5.63% | 5.95% | 5.65% | 7.78% |
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | 3.60% | 3.68% | 4.84% | 4.58% | 4.70% | 4.30% | 3.22% | 4.20% | 4.29% | 3.21% | 2.39% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PEO и VYMI
Максимальная просадка PEO за все время составила -71.88%, что больше максимальной просадки VYMI в -40.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEO и VYMI.
Загрузка...
Показатели просадок
| PEO | VYMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.88% | -40.00% | -31.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.54% | -11.08% | -6.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.30% | -24.05% | -0.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.74% | -40.00% | -27.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.45% | -5.77% | -0.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.36% | -6.39% | -8.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.17% | 2.70% | +2.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности PEO и VYMI
Adams Natural Resources Closed Fund (PEO) имеет более высокую волатильность в 7.19% по сравнению с Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI) с волатильностью 6.40%. Это указывает на то, что PEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VYMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PEO | VYMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.19% | 6.40% | +0.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.05% | 9.90% | +3.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.21% | 15.90% | +7.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.49% | 14.75% | +8.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.31% | 16.89% | +10.42% |