PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PEO с QDVO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PEO с QDVO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Adams Natural Resources Closed Fund (PEO) и Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO).

PEO - это активно управляемый фонд от Adams Funds. Фонд был запущен 30 янв. 1929 г.. QDVO - это активно управляемый фонд от Amplify. Фонд был запущен 22 авг. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности PEO и QDVO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Adams Natural Resources Closed Fund (PEO) и Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PEO и QDVO

2026 (YTD)20252024
PEO
Adams Natural Resources Closed Fund		24.52%9.98%-0.20%
QDVO
Amplify CWP Growth & Income ETF		-4.93%20.16%11.80%

Доходность по периодам

С начала года, PEO показывает доходность 24.52%, что значительно выше, чем у QDVO с доходностью -4.93%.

PEO

1 день
-4.57%
1 месяц
-0.15%
С начала года
24.52%
6 месяцев
27.94%
1 год
27.09%
3 года*
18.33%
5 лет*
20.88%
10 лет*
11.30%

QDVO

1 день
0.86%
1 месяц
-2.96%
С начала года
-4.93%
6 месяцев
-2.40%
1 год
21.06%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Adams Natural Resources Closed Fund

Amplify CWP Growth & Income ETF

Часто сравнивают с PEO:
PEO с AMLPPEO с ADXPEO с BGRPEO с ASGIPEO с EIPIPEO с QQQMPEO с RDVI
Часто сравнивают с QDVO:
QDVO с DIVOQDVO с QQQIQDVO с JEPQQDVO с QQQQDVO с GPIQQDVO с SPYQDVO с SCHG

Сравнение комиссий PEO и QDVO

PEO берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии QDVO в 0.55%.

PEO
Adams Natural Resources Closed Fund
QDVO
Amplify CWP Growth & Income ETF

Доходность на риск

PEO vs. QDVO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PEO
Ранг доходности на риск PEO: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEO: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEO: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEO: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEO: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEO: 5151
Ранг коэф-та Мартина
QDVO
Ранг доходности на риск QDVO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDVO: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDVO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDVO: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDVO: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDVO: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PEO c QDVO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adams Natural Resources Closed Fund (PEO) и Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PEOQDVODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.17

1.14

+0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.59

1.79

-0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.26

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.57

2.13

-0.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.33

7.94

-2.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PEO vs. QDVO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PEO на текущий момент составляет 1.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QDVO равному 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEO и QDVO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PEOQDVOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

1.14

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.92

-0.59

Корреляция

Корреляция между PEO и QDVO составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEO и QDVO

Дивидендная доходность PEO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.58%, что меньше доходности QDVO в 11.17%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PEO
Adams Natural Resources Closed Fund		7.58%9.43%8.14%6.54%7.48%5.51%6.42%6.68%5.63%5.95%5.65%7.78%
QDVO
Amplify CWP Growth & Income ETF		11.17%9.92%2.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PEO и QDVO

Максимальная просадка PEO за все время составила -71.88%, что больше максимальной просадки QDVO в -17.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEO и QDVO.

Загрузка...

Показатели просадок

PEOQDVOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.88%

-17.75%

-54.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.54%

-10.24%

-7.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.30%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-67.74%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.45%

-6.70%

+0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.36%

-2.51%

-12.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.17%

2.75%

+2.42%

Волатильность

Сравнение волатильности PEO и QDVO

Adams Natural Resources Closed Fund (PEO) имеет более высокую волатильность в 7.19% по сравнению с Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO) с волатильностью 5.38%. Это указывает на то, что PEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QDVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PEOQDVOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.19%

5.38%

+1.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.05%

9.78%

+3.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.21%

18.61%

+4.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.49%

18.01%

+5.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.31%

18.01%

+9.30%