PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PEO с FSENX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PEO с FSENX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

PEO (Adams Natural Resources Closed Fund) and FSENX (Fidelity Select Energy Portfolio) are both Energy Equities funds. Both are actively managed. Over the past 10 years, PEO returned 10.04%/yr vs 9.27%/yr for FSENX. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PEO charges 0.64%/yr vs 0.77%/yr for FSENX.

Доходность

Сравнение доходности PEO и FSENX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Adams Natural Resources Closed Fund (PEO) и Fidelity Select Energy Portfolio (FSENX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PEO показывает доходность 24.93%, что значительно ниже, чем у FSENX с доходностью 33.41%. За последние 10 лет акции PEO превзошли акции FSENX по среднегодовой доходности: 10.04% против 9.27% соответственно.

PEO

1 день
0.46%
1 месяц
4.19%
6 месяцев
16.42%
С начала года
24.93%
1 год
30.56%
3 года*
17.59%
5 лет*
21.10%
10 лет*
10.04%

FSENX

1 день
-0.91%
1 месяц
3.57%
6 месяцев
24.25%
С начала года
33.41%
1 год
44.44%
3 года*
17.41%
5 лет*
24.89%
10 лет*
9.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PEO и FSENX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PEO
Adams Natural Resources Closed Fund		24.93%9.98%13.58%0.91%41.77%53.75%-26.37%20.96%-23.11%4.65%
FSENX
Fidelity Select Energy Portfolio		33.41%10.56%4.26%0.94%62.98%55.31%-32.51%9.90%-24.94%-2.65%

Correlation

The correlation between PEO and FSENX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 1987 г.

0.77

The correlation between PEO and FSENX shifts across timeframes, from 0.77 (all time) to 0.92 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Adams Natural Resources Closed Fund

Fidelity Select Energy Portfolio

Часто сравнивают с PEO:
PEO с ADXPEO с AMLPPEO с BGRPEO с EIPIPEO с SCHDPEO с BMEPEO с ASGI
Часто сравнивают с FSENX:
FSENX с FENYFSENX с XLEFSENX с VGENXFSENX с VENAXFSENX с FXAIXFSENX с FMIJXFSENX с SPY

Доходность на риск

PEO vs. FSENX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PEO
Ранг доходности на риск PEO: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEO: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEO: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEO: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEO: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEO: 3939
Ранг коэф-та Мартина
FSENX
Ранг доходности на риск FSENX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSENX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSENX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSENX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSENX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSENX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PEO c FSENX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adams Natural Resources Closed Fund (PEO) и Fidelity Select Energy Portfolio (FSENX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PEOFSENXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.73
2.13

-0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.29
2.79

-0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.34

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.57

3.50

-0.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.75

9.54

-2.79

PEO vs. FSENX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PEO на текущий момент составляет 1.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSENX равному 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEO и FSENX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PEO и FSENX

Максимальная просадка PEO за все время составила -71.88%, что меньше максимальной просадки FSENX в -76.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEO и FSENX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PEOFSENXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.88%

-76.24%

+4.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.93%

-12.22%

+0.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.86%

-25.85%

+6.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.30%

-28.02%

+3.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-67.74%

-72.11%

+4.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.14%

-6.22%

+0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.30%

-16.99%

+1.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.54%

4.48%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности PEO и FSENX

Текущая волатильность для Adams Natural Resources Closed Fund (PEO) составляет 4.61%, в то время как у Fidelity Select Energy Portfolio (FSENX) волатильность равна 6.85%. Это указывает на то, что PEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSENX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PEOFSENXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.61%

6.85%

-2.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.25%

15.87%

-1.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.71%

20.10%

-2.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.25%

27.15%

-3.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.27%

30.85%

-3.58%

Сравнение комиссий PEO и FSENX

PEO берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии FSENX в 0.77%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEO и FSENX

Дивидендная доходность PEO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.70%, что больше доходности FSENX в 1.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSENX
Fidelity Select Energy Portfolio		1.60%1.95%1.95%1.98%2.50%2.25%3.43%1.84%1.48%1.74%0.62%1.29%
PEO
Adams Natural Resources Closed Fund		7.70%9.43%8.14%6.54%7.48%5.51%6.42%6.68%5.63%5.95%5.65%7.78%

Часто задаваемые вопросы

PEO and FSENX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FSENX has higher volatility (6.85%) compared to PEO (4.61%). In terms of maximum drawdown, PEO dropped -71.88% vs FSENX's -76.24%.

FSENX currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs 1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PEO и FSENX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор