Сравнение PEO с FSENX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Adams Natural Resources Closed Fund (PEO) и Fidelity Select Energy Portfolio (FSENX).
PEO - это активно управляемый фонд от Adams Funds. Фонд был запущен 30 янв. 1929 г.. FSENX управляется Fidelity. Фонд был запущен 14 июл. 1981 г..
Доходность
Сравнение доходности PEO и FSENX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PEO и FSENX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEO Adams Natural Resources Closed Fund | 24.52% | 9.98% | 13.58% | 0.91% | 41.77% | 53.75% | -26.37% | 20.96% | -23.11% | 4.65% |
FSENX Fidelity Select Energy Portfolio | 39.52% | 10.56% | 4.26% | 0.94% | 62.98% | 55.31% | -32.51% | 9.90% | -24.94% | -2.65% |
Доходность по периодам
С начала года, PEO показывает доходность 24.52%, что значительно ниже, чем у FSENX с доходностью 39.52%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PEO имеют среднегодовую доходность 11.30%, а акции FSENX немного впереди с 11.34%.
PEO
- 1 день
- -4.57%
- 1 месяц
- -0.15%
- С начала года
- 24.52%
- 6 месяцев
- 27.94%
- 1 год
- 27.09%
- 3 года*
- 18.33%
- 5 лет*
- 20.88%
- 10 лет*
- 11.30%
FSENX
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- 7.77%
- С начала года
- 39.52%
- 6 месяцев
- 41.43%
- 1 год
- 45.11%
- 3 года*
- 19.09%
- 5 лет*
- 25.77%
- 10 лет*
- 11.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PEO и FSENX
PEO берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии FSENX в 0.77%.
Доходность на риск
PEO vs. FSENX — Ранг доходности на риск
PEO
FSENX
Сравнение PEO c FSENX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adams Natural Resources Closed Fund (PEO) и Fidelity Select Energy Portfolio (FSENX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PEO | FSENX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.17 | 1.89 | -0.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.59 | 2.38 | -0.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.35 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | 2.38 | -0.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.33 | 8.35 | -3.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PEO | FSENX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17 | 1.89 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 | 0.95 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.37 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.32 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между PEO и FSENX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PEO и FSENX
Дивидендная доходность PEO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.58%, что больше доходности FSENX в 1.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEO Adams Natural Resources Closed Fund | 7.58% | 9.43% | 8.14% | 6.54% | 7.48% | 5.51% | 6.42% | 6.68% | 5.63% | 5.95% | 5.65% | 7.78% |
FSENX Fidelity Select Energy Portfolio | 1.39% | 1.95% | 1.95% | 1.98% | 2.50% | 2.25% | 3.43% | 1.84% | 1.48% | 1.74% | 0.62% | 1.29% |
Просадки
Сравнение просадок PEO и FSENX
Максимальная просадка PEO за все время составила -71.88%, что меньше максимальной просадки FSENX в -76.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEO и FSENX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PEO | FSENX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.88% | -76.24% | +4.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.54% | -19.96% | +2.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.30% | -28.02% | +3.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.74% | -72.11% | +4.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.45% | -1.93% | -4.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.36% | -17.06% | +1.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.17% | 5.69% | -0.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности PEO и FSENX
Adams Natural Resources Closed Fund (PEO) имеет более высокую волатильность в 7.19% по сравнению с Fidelity Select Energy Portfolio (FSENX) с волатильностью 5.04%. Это указывает на то, что PEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSENX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PEO | FSENX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.19% | 5.04% | +2.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.05% | 13.46% | -0.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.21% | 24.64% | -1.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.49% | 27.41% | -3.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.31% | 30.99% | -3.68% |