Сравнение PEO с FENY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Adams Natural Resources Closed Fund (PEO) и Fidelity MSCI Energy Index ETF (FENY).
PEO - это активно управляемый фонд от Adams Funds. Фонд был запущен 30 янв. 1929 г.. FENY - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Energy Index. Фонд был запущен 21 окт. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности PEO и FENY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PEO и FENY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEO Adams Natural Resources Closed Fund | 24.52% | 9.98% | 13.58% | 0.91% | 41.77% | 53.75% | -26.37% | 20.96% | -23.11% | 4.65% |
FENY Fidelity MSCI Energy Index ETF | 33.17% | 7.27% | 6.62% | -0.04% | 62.94% | 55.62% | -33.15% | 9.11% | -19.99% | -2.30% |
Доходность по периодам
С начала года, PEO показывает доходность 24.52%, что значительно ниже, чем у FENY с доходностью 33.17%. За последние 10 лет акции PEO превзошли акции FENY по среднегодовой доходности: 11.30% против 10.61% соответственно.
PEO
- 1 день
- -4.57%
- 1 месяц
- -0.15%
- С начала года
- 24.52%
- 6 месяцев
- 27.94%
- 1 год
- 27.09%
- 3 года*
- 18.33%
- 5 лет*
- 20.88%
- 10 лет*
- 11.30%
FENY
- 1 день
- -3.59%
- 1 месяц
- 4.29%
- С начала года
- 33.17%
- 6 месяцев
- 34.14%
- 1 год
- 31.58%
- 3 года*
- 17.00%
- 5 лет*
- 23.29%
- 10 лет*
- 10.61%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PEO и FENY
PEO берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии FENY в 0.08%.
Доходность на риск
PEO vs. FENY — Ранг доходности на риск
PEO
FENY
Сравнение PEO c FENY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adams Natural Resources Closed Fund (PEO) и Fidelity MSCI Energy Index ETF (FENY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PEO | FENY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.17 | 1.25 | -0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.59 | 1.65 | -0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.25 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | 1.69 | -0.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.33 | 4.85 | +0.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PEO | FENY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17 | 1.25 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 | 0.88 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.36 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.20 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между PEO и FENY составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PEO и FENY
Дивидендная доходность PEO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.58%, что больше доходности FENY в 2.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEO Adams Natural Resources Closed Fund | 7.58% | 9.43% | 8.14% | 6.54% | 7.48% | 5.51% | 6.42% | 6.68% | 5.63% | 5.95% | 5.65% | 7.78% |
FENY Fidelity MSCI Energy Index ETF | 2.39% | 3.18% | 3.05% | 3.33% | 3.33% | 3.69% | 4.60% | 6.43% | 3.21% | 2.94% | 2.29% | 3.05% |
Просадки
Сравнение просадок PEO и FENY
Максимальная просадка PEO за все время составила -71.88%, примерно равная максимальной просадке FENY в -74.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEO и FENY.
Загрузка...
Показатели просадок
| PEO | FENY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.88% | -74.35% | +2.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.54% | -19.11% | +1.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.30% | -26.64% | +2.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.74% | -69.07% | +1.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.45% | -5.72% | -0.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.36% | -23.34% | +7.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.17% | 6.67% | -1.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности PEO и FENY
Adams Natural Resources Closed Fund (PEO) имеет более высокую волатильность в 7.19% по сравнению с Fidelity MSCI Energy Index ETF (FENY) с волатильностью 6.28%. Это указывает на то, что PEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FENY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PEO | FENY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.19% | 6.28% | +0.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.05% | 14.33% | -1.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.21% | 25.29% | -2.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.49% | 26.59% | -3.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.31% | 29.72% | -2.41% |