PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PEO с FENY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PEO с FENY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PEO (Adams Natural Resources Closed Fund) and FENY (Fidelity MSCI Energy Index ETF) are both Energy Equities funds. PEO is actively managed, while FENY is passively managed. Over the past 10 years, PEO returned 10.23%/yr vs 9.57%/yr for FENY. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. PEO charges 0.64%/yr vs 0.08%/yr for FENY.

Доходность

Сравнение доходности PEO и FENY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Adams Natural Resources Closed Fund (PEO) и Fidelity MSCI Energy Index ETF (FENY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PEO показывает доходность 26.23%, что значительно ниже, чем у FENY с доходностью 32.28%. За последние 10 лет акции PEO превзошли акции FENY по среднегодовой доходности: 10.23% против 9.57% соответственно.

PEO

1 день
1.38%
1 месяц
-2.51%
С начала года
26.23%
6 месяцев
25.94%
1 год
40.21%
3 года*
19.42%
5 лет*
18.76%
10 лет*
10.23%

FENY

1 день
1.12%
1 месяц
-2.02%
С начала года
32.28%
6 месяцев
29.37%
1 год
45.42%
3 года*
17.98%
5 лет*
20.48%
10 лет*
9.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PEO и FENY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PEO
Adams Natural Resources Closed Fund		26.23%9.98%13.58%0.91%41.77%53.75%-26.37%20.96%-23.11%4.65%
FENY
Fidelity MSCI Energy Index ETF		32.28%7.27%6.62%-0.04%62.94%55.62%-33.15%9.11%-19.99%-2.30%

Correlation

The correlation between PEO and FENY is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2013 г.

0.92

The correlation between PEO and FENY has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Adams Natural Resources Closed Fund

Fidelity MSCI Energy Index ETF

Часто сравнивают с PEO:
PEO с ADXPEO с AMLPPEO с BGRPEO с EIPIPEO с BMEPEO с SCHDPEO с ASGI
Часто сравнивают с FENY:
FENY с XLEFENY с VDEFENY с FSENXFENY с IYEFENY с FNARXFENY с SCHDFENY с IEO

Доходность на риск

PEO vs. FENY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PEO
Ранг доходности на риск PEO: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEO: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEO: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEO: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEO: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEO: 6161
Ранг коэф-та Мартина
FENY
Ранг доходности на риск FENY: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FENY: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FENY: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FENY: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FENY: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FENY: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PEO c FENY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adams Natural Resources Closed Fund (PEO) и Fidelity MSCI Energy Index ETF (FENY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PEOFENYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.33
2.24

+0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.01
2.87

+0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.36

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.17

3.87

+0.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.08

11.41

+0.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PEO vs. FENY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PEO на текущий момент составляет 2.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FENY равному 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEO и FENY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PEOFENYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.33

2.24

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.78

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.32

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.20

+0.13

Просадки

Сравнение просадок PEO и FENY

Максимальная просадка PEO за все время составила -71.88%, примерно равная максимальной просадке FENY в -74.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEO и FENY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PEOFENYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.88%

-74.35%

+2.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.70%

-11.78%

+2.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.86%

-21.47%

+2.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.30%

-26.64%

+2.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-67.74%

-69.07%

+1.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.17%

-6.35%

+1.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.32%

-23.12%

+7.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.34%

3.99%

-0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности PEO и FENY

Текущая волатильность для Adams Natural Resources Closed Fund (PEO) составляет 6.69%, в то время как у Fidelity MSCI Energy Index ETF (FENY) волатильность равна 7.96%. Это указывает на то, что PEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FENY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PEOFENYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.69%

7.96%

-1.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.33%

16.33%

-2.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.36%

20.39%

-3.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.44%

26.46%

-3.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.32%

29.80%

-2.48%

Сравнение комиссий PEO и FENY

PEO берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии FENY в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEO и FENY

Дивидендная доходность PEO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.62%, что больше доходности FENY в 2.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FENY
Fidelity MSCI Energy Index ETF		2.41%3.18%3.05%3.33%3.33%3.69%4.60%6.43%3.21%2.94%2.29%3.05%
PEO
Adams Natural Resources Closed Fund		7.62%9.43%8.14%6.54%7.48%5.51%6.42%6.68%5.63%5.95%5.65%7.78%

Часто задаваемые вопросы

PEO and FENY have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FENY has higher volatility (7.96%) compared to PEO (6.69%). In terms of maximum drawdown, PEO dropped -71.88% vs FENY's -74.35%.

PEO currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 2.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PEO и FENY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор