PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PENNX с RIVSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PENNX с RIVSX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Royce Pennsylvania Mutual Fund (PENNX) и River Oak Discovery Fund (RIVSX).

PENNX управляется Royce Investment Partners. Фонд был запущен 31 окт. 1972 г.. RIVSX управляется Oak Associates. Фонд был запущен 30 июн. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности PENNX и RIVSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Royce Pennsylvania Mutual Fund (PENNX) и River Oak Discovery Fund (RIVSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PENNX и RIVSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PENNX
Royce Pennsylvania Mutual Fund		5.09%9.02%7.02%26.82%-17.18%21.49%14.11%26.61%-9.94%16.00%
RIVSX
River Oak Discovery Fund		8.14%9.11%4.42%8.18%-14.53%24.78%29.00%30.36%-13.72%11.33%

Доходность по периодам

С начала года, PENNX показывает доходность 5.09%, что значительно ниже, чем у RIVSX с доходностью 8.14%. За последние 10 лет акции PENNX превзошли акции RIVSX по среднегодовой доходности: 10.88% против 10.02% соответственно.

PENNX

1 день
1.15%
1 месяц
-3.86%
С начала года
5.09%
6 месяцев
6.65%
1 год
23.89%
3 года*
12.86%
5 лет*
6.22%
10 лет*
10.88%

RIVSX

1 день
0.91%
1 месяц
-3.16%
С начала года
8.14%
6 месяцев
11.01%
1 год
26.37%
3 года*
8.79%
5 лет*
4.24%
10 лет*
10.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Royce Pennsylvania Mutual Fund

River Oak Discovery Fund

Часто сравнивают с PENNX:
PENNX с LEXCXPENNX с PNSAXPENNX с BUFSXPENNX с VBPENNX с SPYPENNX с VTWOPENNX с VFIAX
Часто сравнивают с RIVSX:
RIVSX с QQQRIVSX с SPYRIVSX с CSMDXRIVSX с RCKSXRIVSX с FSOPXRIVSX с PSSMXRIVSX с RYRRX

Сравнение комиссий PENNX и RIVSX

PENNX берет комиссию в 0.92%, что меньше комиссии RIVSX в 1.18%.

RIVSX
River Oak Discovery Fund
PENNX
Royce Pennsylvania Mutual Fund

Доходность на риск

PENNX vs. RIVSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PENNX
Ранг доходности на риск PENNX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PENNX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PENNX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PENNX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PENNX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PENNX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
RIVSX
Ранг доходности на риск RIVSX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RIVSX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RIVSX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RIVSX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RIVSX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RIVSX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PENNX c RIVSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royce Pennsylvania Mutual Fund (PENNX) и River Oak Discovery Fund (RIVSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PENNXRIVSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.15

1.25

-0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.74

1.88

-0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.24

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.93

2.33

-0.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.46

8.80

-1.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PENNX vs. RIVSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PENNX на текущий момент составляет 1.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RIVSX равному 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PENNX и RIVSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PENNXRIVSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

1.25

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.21

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.46

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.33

+0.15

Корреляция

Корреляция между PENNX и RIVSX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PENNX и RIVSX

Дивидендная доходность PENNX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.38%, что больше доходности RIVSX в 0.27%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PENNX
Royce Pennsylvania Mutual Fund		6.38%6.70%9.35%4.91%5.19%28.20%5.05%3.85%23.68%21.27%7.15%23.31%
RIVSX
River Oak Discovery Fund		0.27%0.29%0.00%0.00%0.15%16.84%14.54%3.81%17.54%5.48%0.00%0.11%

Просадки

Сравнение просадок PENNX и RIVSX

Максимальная просадка PENNX за все время составила -57.00%, что меньше максимальной просадки RIVSX в -60.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PENNX и RIVSX.

Загрузка...

Показатели просадок

PENNXRIVSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.00%

-60.61%

+3.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.21%

-9.11%

-1.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.58%

-25.75%

-1.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.10%

-41.45%

+0.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.45%

-5.71%

-0.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.43%

-10.57%

+1.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.53%

3.29%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности PENNX и RIVSX

Royce Pennsylvania Mutual Fund (PENNX) имеет более высокую волатильность в 7.08% по сравнению с River Oak Discovery Fund (RIVSX) с волатильностью 6.25%. Это указывает на то, что PENNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RIVSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PENNXRIVSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.08%

6.25%

+0.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.20%

13.84%

-0.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.57%

22.54%

+0.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.70%

20.33%

+0.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.51%

21.88%

-0.37%