PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PENNX с RIPIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PENNX с RIPIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Royce Pennsylvania Mutual Fund (PENNX) и Royce International Premier Fund Institutional Class (RIPIX).

PENNX управляется Royce Investment Partners. Фонд был запущен 31 окт. 1972 г.. RIPIX управляется Royce Investment Partners.

Доходность

Сравнение доходности PENNX и RIPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Royce Pennsylvania Mutual Fund (PENNX) и Royce International Premier Fund Institutional Class (RIPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PENNX и RIPIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
PENNX
Royce Pennsylvania Mutual Fund		3.90%9.02%7.02%26.82%-17.18%21.49%14.11%26.61%-14.41%
RIPIX
Royce International Premier Fund Institutional Class		-7.50%9.89%-7.04%8.14%-26.99%6.22%16.11%34.69%-12.52%

Доходность по периодам

С начала года, PENNX показывает доходность 3.90%, что значительно выше, чем у RIPIX с доходностью -7.50%.

PENNX

1 день
3.00%
1 месяц
-6.52%
С начала года
3.90%
6 месяцев
5.66%
1 год
24.43%
3 года*
12.44%
5 лет*
5.97%
10 лет*
10.76%

RIPIX

1 день
2.66%
1 месяц
-6.91%
С начала года
-7.50%
6 месяцев
-10.71%
1 год
1.29%
3 года*
-1.63%
5 лет*
-4.35%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Royce Pennsylvania Mutual Fund

Royce International Premier Fund Institutional Class

Часто сравнивают с PENNX:
PENNX с LEXCXPENNX с PNSAXPENNX с BUFSXPENNX с VBPENNX с SPYPENNX с VTWOPENNX с VFIAX
Часто сравнивают с RIPIX:
RIPIX с BMDSXRIPIX с LSHAXRIPIX с VLEQXRIPIX с MGOYXRIPIX с RYVFXRIPIX с RYDVXRIPIX с RYIPX

Сравнение комиссий PENNX и RIPIX

PENNX берет комиссию в 0.92%, что меньше комиссии RIPIX в 1.04%.

RIPIX
Royce International Premier Fund Institutional Class
PENNX
Royce Pennsylvania Mutual Fund

Доходность на риск

PENNX vs. RIPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PENNX
Ранг доходности на риск PENNX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PENNX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PENNX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PENNX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PENNX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PENNX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
RIPIX
Ранг доходности на риск RIPIX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RIPIX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RIPIX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RIPIX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RIPIX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RIPIX: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PENNX c RIPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royce Pennsylvania Mutual Fund (PENNX) и Royce International Premier Fund Institutional Class (RIPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PENNXRIPIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

0.12

+0.99

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.68

0.25

+1.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.03

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.80

0.05

+1.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.01

0.13

+6.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PENNX vs. RIPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PENNX на текущий момент составляет 1.11, что выше коэффициента Шарпа RIPIX равного 0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PENNX и RIPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PENNXRIPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

0.12

+0.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

-0.29

+0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.06

+0.42

Корреляция

Корреляция между PENNX и RIPIX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PENNX и RIPIX

Дивидендная доходность PENNX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.45%, что больше доходности RIPIX в 1.58%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PENNX
Royce Pennsylvania Mutual Fund		6.45%6.70%9.35%4.91%5.19%28.20%5.05%3.85%23.68%21.27%7.15%23.31%
RIPIX
Royce International Premier Fund Institutional Class		1.58%1.46%5.66%3.09%3.87%5.02%0.36%0.58%0.54%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PENNX и RIPIX

Максимальная просадка PENNX за все время составила -57.00%, что больше максимальной просадки RIPIX в -41.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PENNX и RIPIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PENNXRIPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.00%

-41.89%

-15.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.65%

-16.38%

+2.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.58%

-41.89%

+14.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.10%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.51%

-31.82%

+24.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.43%

-17.84%

+8.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.50%

6.09%

-2.59%

Волатильность

Сравнение волатильности PENNX и RIPIX

Royce Pennsylvania Mutual Fund (PENNX) имеет более высокую волатильность в 7.09% по сравнению с Royce International Premier Fund Institutional Class (RIPIX) с волатильностью 6.19%. Это указывает на то, что PENNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RIPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PENNXRIPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.09%

6.19%

+0.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.16%

9.61%

+3.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.55%

13.84%

+8.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.71%

15.31%

+5.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.51%

16.16%

+5.35%