Сравнение PENG с AAOI
PENG (Penguin Solutions, Inc) and AAOI (Applied Optoelectronics, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — PENG in Information Technology Services, AAOI in Semiconductors. Over the past 5 years, PENG returned 22.00%/yr vs 80.64%/yr for AAOI. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PENG и AAOI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PENG показывает доходность 227.86%, что значительно ниже, чем у AAOI с доходностью 384.94%.
PENG
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- 29.71%
- С начала года
- 227.86%
- 6 месяцев
- 207.73%
- 1 год
- 232.62%
- 3 года*
- 35.71%
- 5 лет*
- 22.00%
- 10 лет*
- —
AAOI
- 1 день
- -2.16%
- 1 месяц
- -16.96%
- С начала года
- 384.94%
- 6 месяцев
- 427.29%
- 1 год
- 992.76%
- 3 года*
- 259.45%
- 5 лет*
- 80.64%
- 10 лет*
- 32.75%
Сравнение доходности по годам PENG и AAOI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PENG Penguin Solutions, Inc | 227.86% | 1.93% | 1.37% | 27.22% | -58.08% | 88.65% | -0.82% | 27.74% | -11.87% | 180.83% |
AAOI Applied Optoelectronics, Inc. | 384.94% | -5.43% | 90.79% | 922.22% | -63.23% | -39.60% | -28.37% | -23.01% | -59.20% | -45.31% |
Correlation
The correlation between PENG and AAOI is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2017 г. | 0.34 |
Фундаментальные показатели
PENG:
$1.50
AAOI:
-$0.65
PENG:
1.73
AAOI:
22.21
PENG:
$1.35B
AAOI:
$507.00M
PENG:
$381.14M
AAOI:
$150.29M
PENG:
$82.22M
AAOI:
-$26.44M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PENG vs. AAOI — Ранг доходности на риск
PENG
AAOI
Сравнение PENG c AAOI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Penguin Solutions, Inc (PENG) и Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PENG | AAOI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.50 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.97 | 19.07 | -14.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.56 | 52.70 | -43.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PENG и AAOI
Максимальная просадка PENG за все время составила -68.72%, что меньше максимальной просадки AAOI в -98.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PENG и AAOI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PENG | AAOI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.72% | -98.49% | +29.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.57% | -47.64% | +3.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.84% | -77.17% | +22.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.40% | -83.07% | +17.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -98.49% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.19% | -24.23% | +14.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.35% | -65.67% | +28.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.14% | 17.21% | +5.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности PENG и AAOI
Текущая волатильность для Penguin Solutions, Inc (PENG) составляет 31.44%, в то время как у Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI) волатильность равна 40.42%. Это указывает на то, что PENG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAOI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PENG | AAOI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 31.44% | 40.42% | -8.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.45% | 109.93% | -57.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.52% | 139.42% | -75.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.51% | 119.31% | -59.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.70% | 98.26% | -35.56% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PENG и AAOI
Ни PENG, ни AAOI не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PENG и AAOI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Penguin Solutions, Inc и Applied Optoelectronics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PENG и AAOI
PENG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Penguin Solutions, Inc сообщила о валовой прибыли в 93.70M при выручке в 343.00M, что соответствует валовой рентабельности в 27.3%.
AAOI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Optoelectronics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 43.92M при выручке в 151.14M, что соответствует валовой рентабельности в 29.1%.
PENG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Penguin Solutions, Inc сообщила об операционной прибыли в 25.69M при выручке в 343.00M, что соответствует операционной рентабельности 7.5%.
AAOI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Optoelectronics, Inc. сообщила об операционной прибыли в -12.99M при выручке в 151.14M, что соответствует операционной рентабельности -8.6%.
PENG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Penguin Solutions, Inc сообщила о чистой прибыли в 37.45M при выручке в 343.00M, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.
AAOI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Optoelectronics, Inc. сообщила о чистой прибыли в -14.28M при выручке в 151.14M, что соответствует чистой рентабельности -9.5%.
Часто задаваемые вопросы
PENG and AAOI have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AAOI has higher volatility (40.42%) compared to PENG (31.44%). In terms of maximum drawdown, PENG dropped -68.72% vs AAOI's -98.49%.
AAOI currently has the higher Sharpe Ratio (6.52 vs 3.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PENG и AAOI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор