Сравнение PEMYX с POGAX
PEMYX (Putnam Emerging Markets Equity Fund) and POGAX (Putnam Growth Opportunities Fund) are both mutual funds - PEMYX is a Emerging Markets Diversified fund managed by Putnam, while POGAX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Putnam. Over the past 10 years, PEMYX returned 12.50%/yr vs 18.40%/yr for POGAX. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PEMYX charges 1.08%/yr vs 0.99%/yr for POGAX.
Доходность
Сравнение доходности PEMYX и POGAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PEMYX показывает доходность 29.68%, что значительно выше, чем у POGAX с доходностью 8.36%. За последние 10 лет акции PEMYX уступали акциям POGAX по среднегодовой доходности: 12.50% против 18.40% соответственно.
PEMYX
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- 8.08%
- С начала года
- 29.68%
- 6 месяцев
- 32.46%
- 1 год
- 56.40%
- 3 года*
- 28.33%
- 5 лет*
- 8.56%
- 10 лет*
- 12.50%
POGAX
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- 5.40%
- С начала года
- 8.36%
- 6 месяцев
- 7.79%
- 1 год
- 23.78%
- 3 года*
- 23.75%
- 5 лет*
- 14.09%
- 10 лет*
- 18.40%
Сравнение доходности по годам PEMYX и POGAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEMYX Putnam Emerging Markets Equity Fund | 29.68% | 33.48% | 16.22% | 12.16% | -27.42% | -3.85% | 37.11% | 22.70% | -17.39% | 42.73% |
POGAX Putnam Growth Opportunities Fund | 8.36% | 14.28% | 33.22% | 44.22% | -30.43% | 22.64% | 38.44% | 36.44% | 2.29% | 30.97% |
Correlation
The correlation between PEMYX and POGAX is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2008 г. | 0.69 |
The correlation between PEMYX and POGAX has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.69 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PEMYX vs. POGAX — Ранг доходности на риск
PEMYX
POGAX
Сравнение PEMYX c POGAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Emerging Markets Equity Fund (PEMYX) и Putnam Growth Opportunities Fund (POGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PEMYX | POGAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.61 | 1.27 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.39 | 1.50 | +2.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.67 | 4.99 | +12.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PEMYX | POGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.25 | 1.54 | +1.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.65 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.87 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.44 | -0.08 |
Просадки
Сравнение просадок PEMYX и POGAX
Максимальная просадка PEMYX за все время составила -45.25%, что меньше максимальной просадки POGAX в -76.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEMYX и POGAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PEMYX | POGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.25% | -76.55% | +31.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.26% | -16.42% | +3.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.26% | -23.66% | +10.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.05% | -34.15% | -6.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.16% | -34.15% | -11.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.37% | -1.19% | +0.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.38% | -29.03% | +12.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.29% | 4.92% | -1.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности PEMYX и POGAX
Putnam Emerging Markets Equity Fund (PEMYX) имеет более высокую волатильность в 7.95% по сравнению с Putnam Growth Opportunities Fund (POGAX) с волатильностью 3.90%. Это указывает на то, что PEMYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с POGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PEMYX | POGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.95% | 3.90% | +4.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.38% | 12.13% | +3.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.92% | 15.94% | +1.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.16% | 21.66% | -4.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.90% | 21.20% | -3.30% |
Сравнение комиссий PEMYX и POGAX
PEMYX берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии POGAX в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PEMYX и POGAX
Дивидендная доходность PEMYX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, что меньше доходности POGAX в 5.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEMYX Putnam Emerging Markets Equity Fund | 0.60% | 0.78% | 1.85% | 0.99% | 0.00% | 5.27% | 1.78% | 1.40% | 2.16% | 0.24% | 1.18% | 1.50% |
POGAX Putnam Growth Opportunities Fund | 5.25% | 5.68% | 4.58% | 0.49% | 7.80% | 9.08% | 3.29% | 3.83% | 7.98% | 1.89% | 0.01% | 5.70% |
Часто задаваемые вопросы
PEMYX and POGAX have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PEMYX has higher volatility (7.95%) compared to POGAX (3.90%). In terms of maximum drawdown, PEMYX dropped -45.25% vs POGAX's -76.55%.
PEMYX currently has the higher Sharpe Ratio (3.25 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PEMYX и POGAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор