Сравнение PEMYX с POGAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Emerging Markets Equity Fund (PEMYX) и Putnam Growth Opportunities Fund (POGAX).
PEMYX управляется Putnam. Фонд был запущен 28 сент. 2008 г.. POGAX управляется Putnam. Фонд был запущен 2 окт. 1995 г..
Доходность
Сравнение доходности PEMYX и POGAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PEMYX и POGAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEMYX Putnam Emerging Markets Equity Fund | 1.54% | 33.48% | 16.22% | 12.16% | -27.42% | -3.85% | 37.11% | 22.70% | -17.39% | 42.73% |
POGAX Putnam Growth Opportunities Fund | -9.72% | 14.28% | 33.22% | 44.22% | -30.43% | 22.64% | 38.44% | 36.44% | 2.29% | 30.97% |
Доходность по периодам
С начала года, PEMYX показывает доходность 1.54%, что значительно выше, чем у POGAX с доходностью -9.72%. За последние 10 лет акции PEMYX уступали акциям POGAX по среднегодовой доходности: 9.92% против 16.52% соответственно.
PEMYX
- 1 день
- -0.93%
- 1 месяц
- -12.11%
- С начала года
- 1.54%
- 6 месяцев
- 5.88%
- 1 год
- 30.84%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 4.30%
- 10 лет*
- 9.92%
POGAX
- 1 день
- 3.70%
- 1 месяц
- -5.90%
- С начала года
- -9.72%
- 6 месяцев
- -9.55%
- 1 год
- 14.65%
- 3 года*
- 20.22%
- 5 лет*
- 10.78%
- 10 лет*
- 16.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PEMYX и POGAX
PEMYX берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии POGAX в 0.99%.
Доходность на риск
PEMYX vs. POGAX — Ранг доходности на риск
PEMYX
POGAX
Сравнение PEMYX c POGAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Emerging Markets Equity Fund (PEMYX) и Putnam Growth Opportunities Fund (POGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PEMYX | POGAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.78 | 0.70 | +1.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.34 | 1.17 | +1.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.16 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.15 | 0.96 | +1.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.98 | 3.26 | +5.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PEMYX | POGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.78 | 0.70 | +1.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.50 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.78 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.42 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между PEMYX и POGAX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PEMYX и POGAX
Дивидендная доходность PEMYX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, что меньше доходности POGAX в 6.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEMYX Putnam Emerging Markets Equity Fund | 0.77% | 0.78% | 1.85% | 0.99% | 0.00% | 5.27% | 1.78% | 1.40% | 2.16% | 0.24% | 1.18% | 1.50% |
POGAX Putnam Growth Opportunities Fund | 6.30% | 5.68% | 4.58% | 0.49% | 7.80% | 9.08% | 3.29% | 3.83% | 7.98% | 1.89% | 0.01% | 5.70% |
Просадки
Сравнение просадок PEMYX и POGAX
Максимальная просадка PEMYX за все время составила -45.25%, что меньше максимальной просадки POGAX в -76.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEMYX и POGAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PEMYX | POGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.25% | -76.55% | +31.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.26% | -16.42% | +3.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.05% | -34.15% | -6.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.16% | -34.15% | -11.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.26% | -13.33% | +0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.52% | -29.18% | +12.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.18% | 4.81% | -1.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности PEMYX и POGAX
Putnam Emerging Markets Equity Fund (PEMYX) имеет более высокую волатильность в 8.30% по сравнению с Putnam Growth Opportunities Fund (POGAX) с волатильностью 6.88%. Это указывает на то, что PEMYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с POGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PEMYX | POGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.30% | 6.88% | +1.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.03% | 12.74% | +0.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.23% | 22.41% | -5.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.73% | 21.67% | -4.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.62% | 21.15% | -3.53% |