PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PEMX с XCNY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PEMX с XCNY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Emerging Markets Ex-China ETF (PEMX) и SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF (XCNY).

PEMX и XCNY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PEMX - это активно управляемый фонд от Putnam. Фонд был запущен 17 мая 2023 г.. XCNY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Emerging ex-China BMI. Фонд был запущен 4 сент. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности PEMX и XCNY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Emerging Markets Ex-China ETF (PEMX) и SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF (XCNY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PEMX и XCNY

2026 (YTD)20252024
PEMX
Putnam Emerging Markets Ex-China ETF		10.51%34.01%0.72%
XCNY
SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF		2.91%20.42%-3.51%

Доходность по периодам

С начала года, PEMX показывает доходность 10.51%, что значительно выше, чем у XCNY с доходностью 2.91%.

PEMX

1 день
1.36%
1 месяц
-6.72%
С начала года
10.51%
6 месяцев
20.10%
1 год
51.35%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XCNY

1 день
0.45%
1 месяц
-5.62%
С начала года
2.91%
6 месяцев
7.19%
1 год
27.38%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Emerging Markets Ex-China ETF

SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF

Часто сравнивают с PEMX:
PEMX с PPEMPEMX с emxcPEMX с AVESPEMX с AVEEPEMX с IMTMPEMX с VWOPEMX с EMXC
Часто сравнивают с XCNY:
XCNY с FTHFXCNY с EMSFXCNY с FRDMXCNY с DIEMXCNY с AVEEXCNY с BBEMXCNY с AVXC

Сравнение комиссий PEMX и XCNY

PEMX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии XCNY в 0.15%.

PEMX
Putnam Emerging Markets Ex-China ETF
XCNY
SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF

Доходность на риск

PEMX vs. XCNY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PEMX
Ранг доходности на риск PEMX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEMX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEMX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEMX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEMX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEMX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
XCNY
Ранг доходности на риск XCNY: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCNY: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCNY: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCNY: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCNY: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCNY: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PEMX c XCNY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Emerging Markets Ex-China ETF (PEMX) и SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF (XCNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PEMXXCNYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.52

1.46

+1.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.23

2.12

+1.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

1.30

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.61

2.32

+1.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.76

8.97

+5.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PEMX vs. XCNY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PEMX на текущий момент составляет 2.52, что выше коэффициента Шарпа XCNY равного 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEMX и XCNY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PEMXXCNYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.52

1.46

+1.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.60

0.71

+0.89

Корреляция

Корреляция между PEMX и XCNY составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEMX и XCNY

Дивидендная доходность PEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.34%, что больше доходности XCNY в 2.61%

TTM202520242023
PEMX
Putnam Emerging Markets Ex-China ETF		6.34%7.00%5.00%0.72%
XCNY
SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF		2.61%2.68%1.07%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PEMX и XCNY

Максимальная просадка PEMX за все время составила -14.91%, что меньше максимальной просадки XCNY в -19.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEMX и XCNY.

Загрузка...

Показатели просадок

PEMXXCNYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.91%

-19.70%

+4.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.45%

-11.86%

-2.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.73%

-8.34%

-1.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.89%

-4.39%

+1.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.53%

3.07%

+0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности PEMX и XCNY

Putnam Emerging Markets Ex-China ETF (PEMX) имеет более высокую волатильность в 10.37% по сравнению с SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF (XCNY) с волатильностью 8.18%. Это указывает на то, что PEMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XCNY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PEMXXCNYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.37%

8.18%

+2.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.91%

12.38%

+3.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.51%

18.81%

+1.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.17%

17.12%

+0.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.17%

17.12%

+0.05%