Сравнение PEMX с PPIE

С начала года, PEMX показывает доходность 10.51%, что значительно выше, чем у PPIE с доходностью 0.62%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PEMX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии PPIE в 0.49%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Emerging Markets Ex-China ETF (PEMX) и Putnam Panagora ESG International Equity ETF - (PPIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PEMX на текущий момент составляет 2.52, что выше коэффициента Шарпа PPIE равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEMX и PPIE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между PEMX и PPIE составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность PEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.34%, что меньше доходности PPIE в 12.98%

Максимальная просадка PEMX за все время составила -14.91%, что больше максимальной просадки PPIE в -13.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEMX и PPIE.

Putnam Emerging Markets Ex-China ETF (PEMX) имеет более высокую волатильность в 10.37% по сравнению с Putnam Panagora ESG International Equity ETF - (PPIE) с волатильностью 7.61%. Это указывает на то, что PEMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PPIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.