Сравнение PEMX с PPIE
PEMX (Putnam Emerging Markets Ex-China ETF) and PPIE (Putnam Panagora ESG International Equity ETF -) are both exchange-traded funds - PEMX is a Emerging Markets Diversified fund actively managed by Putnam, while PPIE is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Putnam. Both are actively managed. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PEMX charges 0.85%/yr vs 0.49%/yr for PPIE.
Доходность
Сравнение доходности PEMX и PPIE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PEMX
- 1 день
- -2.57%
- 1 месяц
- -8.61%
- 6 месяцев
- 21.08%
- С начала года
- 28.43%
- 1 год
- 48.15%
- 3 года*
- 28.35%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PPIE
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PEMX и PPIE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PEMX Putnam Emerging Markets Ex-China ETF | 28.43% | 34.01% | 17.21% | 15.13% |
PPIE Putnam Panagora ESG International Equity ETF - | 8.31% | 32.77% | 7.67% | 6.21% |
Correlation
The correlation between PEMX and PPIE is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2023 г. | 0.68 |
The correlation between PEMX and PPIE has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.68 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PEMX vs. PPIE — Ранг доходности на риск
PEMX
PPIE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение PEMX c PPIE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Emerging Markets Ex-China ETF (PEMX) и Putnam Panagora ESG International Equity ETF - (PPIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PEMX | PPIE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.35 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.14 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PEMX и PPIE
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PEMX | PPIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.91% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.45% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.91% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.13% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.95% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.33% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PEMX и PPIE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PEMX | PPIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.69% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.28% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.21% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.91% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.91% | — | — |
Сравнение комиссий PEMX и PPIE
PEMX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии PPIE в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PEMX и PPIE
Дивидендная доходность PEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.45%, тогда как PPIE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
PEMX Putnam Emerging Markets Ex-China ETF | 5.45% | 7.00% | 5.00% | 0.72% |
PPIE Putnam Panagora ESG International Equity ETF - | 12.06% | 8.40% | 5.12% | 3.30% |
Часто задаваемые вопросы
PEMX and PPIE have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PPIE is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PPIE is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.85% for PEMX.
PPIE has the higher dividend yield at 12.06%, compared with 5.45% for PEMX.
PEMX is categorized as Emerging Markets Diversified, while PPIE is Foreign Large Cap Equities. Their fees differ too: 0.85% for PEMX and 0.49% for PPIE.
Подберите оптимальное распределение для PEMX и PPIE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор