PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PEMX с EEM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PEMX с EEM

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Emerging Markets Ex-China ETF (PEMX) и iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM).

PEMX и EEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PEMX - это активно управляемый фонд от Putnam. Фонд был запущен 17 мая 2023 г.. EEM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index. Фонд был запущен 11 апр. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности PEMX и EEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Emerging Markets Ex-China ETF (PEMX) и iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PEMX и EEM

2026 (YTD)202520242023
PEMX
Putnam Emerging Markets Ex-China ETF		8.83%34.01%17.21%15.13%
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF		3.44%33.98%6.49%6.01%

Доходность по периодам

С начала года, PEMX показывает доходность 8.83%, что значительно выше, чем у EEM с доходностью 3.44%.

PEMX

1 день
-1.52%
1 месяц
-4.59%
С начала года
8.83%
6 месяцев
16.81%
1 год
51.31%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EEM

1 день
-1.12%
1 месяц
-4.17%
С начала года
3.44%
6 месяцев
5.85%
1 год
34.87%
3 года*
15.51%
5 лет*
3.38%
10 лет*
7.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Emerging Markets Ex-China ETF

iShares MSCI Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с PEMX:
PEMX с PPEMPEMX с emxcPEMX с AVESPEMX с AVEEPEMX с IMTMPEMX с VWOPEMX с EMXC
Часто сравнивают с EEM:
EEM с VWOEEM с IEMGEEM с SPYEEM с IS3N.DEEEM с VXUSEEM с EEMSEEM с EEMV

Сравнение комиссий PEMX и EEM

PEMX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии EEM в 0.72%.

PEMX
Putnam Emerging Markets Ex-China ETF
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF

Доходность на риск

PEMX vs. EEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PEMX
Ранг доходности на риск PEMX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEMX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEMX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEMX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEMX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEMX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
EEM
Ранг доходности на риск EEM: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEM: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEM: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEM: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEM: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEM: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PEMX c EEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Emerging Markets Ex-China ETF (PEMX) и iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PEMXEEMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.35

1.59

+0.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.06

2.16

+0.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.32

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.40

2.38

+1.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.63

8.92

+4.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PEMX vs. EEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PEMX на текущий момент составляет 2.35, что выше коэффициента Шарпа EEM равного 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEMX и EEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PEMXEEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.35

1.59

+0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.18

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.38

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.56

0.35

+1.21

Корреляция

Корреляция между PEMX и EEM составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEMX и EEM

Дивидендная доходность PEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.43%, что больше доходности EEM в 2.15%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PEMX
Putnam Emerging Markets Ex-China ETF		6.43%7.00%5.00%0.72%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF		2.15%2.22%2.43%2.63%2.50%1.99%1.45%2.76%2.24%1.89%1.89%2.49%

Просадки

Сравнение просадок PEMX и EEM

Максимальная просадка PEMX за все время составила -14.91%, что меньше максимальной просадки EEM в -66.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEMX и EEM.

Загрузка...

Показатели просадок

PEMXEEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.91%

-66.43%

+51.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.45%

-13.52%

-0.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-37.82%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.10%

-10.61%

-0.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.90%

-16.12%

+13.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.60%

3.61%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности PEMX и EEM

Putnam Emerging Markets Ex-China ETF (PEMX) имеет более высокую волатильность в 10.40% по сравнению с iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) с волатильностью 9.48%. Это указывает на то, что PEMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PEMXEEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.40%

9.48%

+0.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.97%

15.16%

+0.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.57%

20.28%

+0.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.18%

18.43%

-1.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.18%

20.32%

-3.14%